Dziś dopiero zarejestrowałem się na forum i jak dotąt nie zauważyłem żadnego tematu dotyczącego wyboru stawki w zależności od wielkości stopu.
Mam swój własny pomysł i ciekawy jestem jakie są Wasze opinie na ten temat. Pomocą dla mnie jest arkusz excela.
Mam pewne wstępne założenia jeszcze przed startem: zakładana trafność, kapitał początkowy, cel (Kapitał końcowy) i orientacyjna ilość pozycji do celu oraz maksymalne dopuszczalne obsunięcie kapitału.
Trafność jest liczona na bierząco . W zależności od trafności i ilości pozycji do celu, mogę wyznaczyć najdłuższą serię przegranych , wymagany stosunek zysku do straty, oraz procentowe ryzyko. Jeżeli wiem jaka może być najdłuższa seria przegranych przy danej trafności i ilości pozostałych transakcji do celu wiem w jaki sposób mam pomniejszać stawkę przy każdej przegranej transakcji tak że nawet po wystąpieniu najdłuższej serii przegranych strata nie przekroczy największego dopuszczalnego obsunięcia kapitału.
W praktyce wygląda to tak że w zależności od sytuacji na wykresie oraz mojej oceny tego wykresu wyznaczam pewien poziom limitu, który wydaje mi się możliwy do osiągnięcia. Limit to na przykład 50 pipsów, Wymagany stosunek zysku do straty to 2 a zatem stop to 20 pkt. Na podstawie ceny 1 pipsa i ilości zaryzykowanego kapitału (procentowe ryzyko razy wielkość kapitału) wyznaczam stawkę.
Tak więc mając założone wstępnie i modyfikowane w trakcie trwania: kapitał, ryzyko procentowe, najdłuższą serię przegranych, akceptowalne największe obsunięcie kapitału, Stosunek Zysku do ryzyka, który się zmienia w zależności od trafności, ryzyka i aktualnego kapitału oraz ilości pozostałych transakcji do celu jestem wstanie za każdym razem wyznaczyć stawkę. Oczywiście na wszystko to mam 3 lub 4 wzory.
Czy ktoś z Was zajmuję się tym problemem? Chętnie wysłucham uwag krytycznych a jeżeli ktoś ma własne pomysły chętnie udostępnie wzory na wymianę.
Wszak kontrola ryzyka to tak naprawdę jednyne co możemy kontrolować!!!