Arhat

Oczywiście dobranie stawki , poziomu limitu i stopu przy wyliczonym stosunku zysku do ryzyka czyli u mnie Rwym nie jest już dużym problemem : można wybrać poziom limitu obliczyć na podstawie stosunku zysku do straty ilość punktów stopu i stawkę. Oczywiście wzory mają sens jedynie jeżeli stop nie jest przesuwany. Cena osiąga limit lub stop. Dopiero to wszystko się zazębia. Pracuję teraz nad bardziej elastyczną sytuacją. Chciałbym na podstawie wyników , które mogłyby być skutkiem przesuwania stopu lub mniejszych zysków od zakładanych wyliczyć wymagany stosunek zysku do straty biorąc pod uwagę trafność i ilość transakcji do celu.

Właśnie dlatego , że strategia trzymania się reguł zarządzania ryzykiem może pomóc opanować problem psychologicznie i choć w tej dziedzinie nie działać czysto subiektywnie stworzyłem moją strategię. Przedstawię te wzory choć nie wiem jak je zapisać żeby były czytelne. dziś przedstawię dane: rz: ryzyko jako procent zaangażowanego kapitału w 1 transakcję K: cel u mnie 1mln Kp: kapitał początkowy lub bierzący T: trafność liczona na bierząco n: ilość transakcji które zostały do celu Mx: największe dopuszczalne obsunięcie kapitału przy najdłuższej serii trafności s: najdłuższa przewidywana seria przegranych Rwym: Wymagany stosunek Zysku do ryzyka , który zapewnia przy danej trafności osiągnięcie celu Przedstawię te wzory tak jak to pozwala zapis: s=log n o podstawie 1/(T-1) (wzór na najdłuższą serię przegranych przy danej trafności liczonej w trakcie) Mx=1-(1-rz)^s z czego rz=1-(1-Mx)^(1/S) wzór na ryzyko procentowe s jak wyżej zależne od n i T Rwym= [K/Kp)^(1/(n*T))-(1-rz)^(1/T-1)]/[rz*(1-rz)^(1/T-1)] Wartości n,T,Rwym,rz, zmieniają się z pozycji na pozycję przy i są liczone na bieżąco. Oczywiście nie ma ideałów a podstawowa zmienna czyli trafność może być jedynie liczona na podstawie już przeprowadzonych transakcji. Bardzo bym prosił o przeanalizowanie tych wzorów jeśli uważacie je za coś warte i opinię. Znam ich wady i mimo matematycznej formy jest to prognozowanie na podstawie przeszłych danych co nie jest sposobem na przewidywanie przeszłości ale może jest to jakiś sposób na kontrolę ryzyka. Byłbym bardzo zainteresowany gdyby ktoś podzielił się ze mną swoimi sposobami ale ciut bardziej skomplikowanymi niż na przykład 1% kapitalu na transakcję choć i ta metoda nie musi być gorsza od mojej. Za wszelkie uwagi dziękuję.

Oczywiście jeżeli limit 50 to stop przy stosunku 2do1 jest 25 a nie dwadzieścia. Przepraszam Poza tym wszystko jest dużo prostsze niż można odczuć przeczytawszy moje wypociny. Chodzi mi o kontrolę ryzyka. Problem jest z założeniami : ja zakładam na przykład kapitał startowy 10000 cel: 1000000, trafność zaniżam celowo (jeżeli będzie lepiej to będzie modyfikowana): 40% ilość transakcji do celu to 3000 do 3600: trzy dziennie razy kilka lat. Ryzyko obliczane na podstawie dopuszczalnej obsuwy: dla mnie 20% i najdłuższej serii przegranych.

Dziś dopiero zarejestrowałem się na forum i jak dotąt nie zauważyłem żadnego tematu dotyczącego wyboru stawki w zależności od wielkości stopu. Mam swój własny pomysł i ciekawy jestem jakie są Wasze opinie na ten temat. Pomocą dla mnie jest arkusz excela. Mam pewne wstępne założenia jeszcze przed startem: zakładana trafność, kapitał początkowy, cel (Kapitał końcowy) i orientacyjna ilość pozycji do celu oraz maksymalne dopuszczalne obsunięcie kapitału. Trafność jest liczona na bierząco . W zależności od trafności i ilości pozycji do celu, mogę wyznaczyć najdłuższą serię przegranych , wymagany stosunek zysku do straty, oraz procentowe ryzyko. Jeżeli wiem jaka może być najdłuższa seria przegranych przy danej trafności i ilości pozostałych transakcji do celu wiem w jaki sposób mam pomniejszać stawkę przy każdej przegranej transakcji tak że nawet po wystąpieniu najdłuższej serii przegranych strata nie przekroczy największego dopuszczalnego obsunięcia kapitału. W praktyce wygląda to tak że w zależności od sytuacji na wykresie oraz mojej oceny tego wykresu wyznaczam pewien poziom limitu, który wydaje mi się możliwy do osiągnięcia. Limit to na przykład 50 pipsów, Wymagany stosunek zysku do straty to 2 a zatem stop to 20 pkt. Na podstawie ceny 1 pipsa i ilości zaryzykowanego kapitału (procentowe ryzyko razy wielkość kapitału) wyznaczam stawkę. Tak więc mając założone wstępnie i modyfikowane w trakcie trwania: kapitał, ryzyko procentowe, najdłuższą serię przegranych, akceptowalne największe obsunięcie kapitału, Stosunek Zysku do ryzyka, który się zmienia w zależności od trafności, ryzyka i aktualnego kapitału oraz ilości pozostałych transakcji do celu jestem wstanie za każdym razem wyznaczyć stawkę. Oczywiście na wszystko to mam 3 lub 4 wzory. Czy ktoś z Was zajmuję się tym problemem? Chętnie wysłucham uwag krytycznych a jeżeli ktoś ma własne pomysły chętnie udostępnie wzory na wymianę. Wszak kontrola ryzyka to tak naprawdę jednyne co możemy kontrolować!!!