jasonbourne

A ja wciąż uważam, że szanse są takie same tylko w sytuacji jeżeli podrasowana moneta wygrywa zawsze po jednej stronie. Ale może coś robię źle. Tylko nie wiem co. To jest akurat łatwo zrozumieć. Większość ludzi po prostu boi się inwestować pieniądze w oparciu o % szanse. Ile osób czuje się komfortowo grając systemem o skuteczności 10%, nawet jeżeli ten system ma współczynnik Tp/SL większy niż 20? Łatwo policzyć, że taki system jest bardzo zyskowny, jednak większość osób preferuje systemy o wysokiej skuteczności, co nie zawsze jest racjonalne. Za pomocą wykresów logarytmicznych łatwo oszacować, że system o skuteczności 50% już przy 1000 transakcji wygeneruje czarną serię o długości co najmniej 10 SL POD RZĄD, a prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi ok. 99%. Jest to pewne i do przewidzenia, ale założę się, że co najmniej 50% osób po złapaniu 10 SL pod rząd będzie szukać nowego systemu. A ile osób wytrzyma psychicznie serię 20 strat pod rząd? Na pewno nie więcej niż 10-20% graczy. Jak się nad tym zastanowić, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, świadomość tego co się może stać, oraz głębokie zaufanie do własnych obliczeń jest ważne z emocjonalnego punktu widzenia.

Moim zdaniem, nawet jeżeli skuteczność podrasowanej monety będzie wynosić 90%, to i tak szanse są mniejsze. Ja to rozumiem tak, mamy O,5 szansy aby trafić na podrasowaną stronę monety, mnożymy to przez 0,9, wychodzi 0,45 szansy wygrania. Jeżeli moneta będzie miała skutecznośc 0,8, mamy szanse wygrania 0,4. W pierwszej sytuacji mamy szanse 50% czyli lepiej. Ale może gdzieś zrobiłem błąd? Oczywiście wyszedłem z założenia, że nie wiemy która strona monety ma większą skuteczność. Ale jeżeli by tak było, zadanie traci sens. Jeszcze dodam, że szanse są równe, jeżeli podrasowana moneta ma skuteczność 100%, czyli jedna strona zawsze wygrywa. Jeżeli skuteczność jest poniżej 100%, zawsze będzie gorzej. Moim zdaniem.

No tak, tylko zauważ że POZORNIE może się wydawać że szanse są takie same. Właśnie takie pozorne rozbieżności mnie interesują. Są zresztą wykorzystywane przy wymyślaniu gier kasynowych, które są projektowane generalnie tak, aby gracz w dłuższym terminie zawsze przegrał. Chociaż POZORNIE może się wydawać, że ma szansę wygrać. Jak ktoś ma jakieś fajne zagadki, chętnie pokombinuję.

Po prostu już dłuższego czasu zajmuje się tego typu zadaniami w wolnych chwilach. Czasami pomagają wyobrazić sobie pewne zjawiska.

Nieprawda. Oblicza się w taki sposób, odwracając myśl. Ile wynoszą szanse że nie będzie ani jednej formacji? Jeżeli to policzmy i odejmiemy od 1, mamy wynik. I tak: - dla 1 wykresu szansa, że formacji NIE będzie wynosi 70% -dla 2 wykresów szansa wynosi 0,7*0,7 czyli 0,49 -dla 3 wykresów szansa wynosi 0,7*0,7*0,7 czyli 0,343 czyli mamy prawie 70% szans że co najmniej jedna formacji wystąpi 90% osiągamy przy 7 wykresach. Proste, ale dość abstrakcyjne co nie? Chodzi o wzór Bernoulliego http://matematyka.pisz.pl/strona/1025.html Ja nie do końca się z tym zgodzę. Zanim zacząłem grać na giełdzie, dość długo grałem w pokera w Internecie, z powodzeniem zresztą. Tam rachunek prawdopodobieństwa ma bardzo duże znaczenie, ale znając kilka wzorów (głównie tzw. dwumian Newtona) można bardzo łatwo policzyć szanse wygranej/przegranej dla każdej sytuacji. Problemem z Foreksem jest taki, moim zdaniem, że w przeciwieństwie do talii kart, rozkład szans nie jest stały, występują różne zjawiska okresowe (niekoniecznie wcale odchylenia statystyczne), poza tym giełda wciąż i wciąż ewoluje i zmienia swoje właściwości. Pewnie, można po prostu grać z trendem i w ogóle o tym nie mysleć, jednak nie mogę zgodzić się z tym że jest łatwiej. Na koniec cytat dr Van Tharpa:" 99% inwestorów giełdowych nie ma pojęcia jaki jest rozkład prawdopodobieństwa w ich systemach transakcyjnych, czyli po prostu nie rozumie swoich systemów" Ten cytat dał mi bardzo dużo do myślenia.

Pierwsze zadanie rozwiązałeś poprawnie, dokładnie taki jest wynik. Ale drugie już nie, zauważ, że idąc Twoim tokiem rozumowania, 1 wykres 30% 2 wykresy 60% 3 wykresy 90% 4 wykresy 120%???? Ale przecież prawdopodobieństwo nie może być większe niż 100 % Drugie zadanie jest prostsze niż pierwsze, tam trzeba znać wzór tutaj nie. Ale właśnie na tym polega urok rachunku prawdopodobieństwa że czasami przy wręcz banalnych zadaniach można się pogubić. A tak dla treningu wybraźni, co jest bardziej prawdopodobne? wyrzucenie 2 orłów w 3 rzutach monetą, czy może 4 orłów w 6 rzutach??? Podpowiedź: szanse nie są takie same.

Jako trening matematyczno - logiczny traktuję zadania z rachunku prawdopodobieństwa na poziomie liceum. Wbrew pozorom są całkiem trudne, szczególnie te z profilu mat-fiz. Cały problem z rachunkiem prawdop. polega na tym, że tam się liczy pomysł, abstrakcyjne myślenie, a nie bezmyślne podstawianie do wzoru. Bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, do którego wzoru podstawiać. Poza tym spotkałem się z opinią, tutaj: http://blogi.bossa.pl/2009/12/28/jeszcze-kilka-ksiazek/ "że nasze umysły nie zostały stworzone, aby rozwiązywać zadania z prawdopodobieństwa". Naprawdę czasami człowieka szlag trafia, zadanie matematyczne na poziomie technikum, a ja nie umiem rozwiązać. Ale jestem coraz lepszy, potrafię już rozwalić prawie każde zadanie z profilu ogólnego. Do czego zmierzam? Moim zdaniem, naprawdę warto opanować rachunek prawdopodobieństwa na poziomie liceum. Wbrew pozorom, nie jest to takie łatwe, czasami trzeba się napocić, ale moim zdaniem naprawdę pomaga zrozumieć giełdę i rozwija myślenie. Bo jak powiedział dr Van Tharp: "Giełda nie jest losowa, ale większość ludzi nie rozumie czym tak NAPRAWDĘ jest losowość." Natomiast moim zdaniem, niekoniecznie trzeba już wchodzić na poziom akademicki, jeżeli nie gramy w oparciu o model ekonometryczny czy jakieś przekombinowane sieci neuronowe. A żeby się odegrać, proste zadanie na poziomie technikum z prowincji, jedno z najłatwiejszych: Rzucamy 7 razy monetą. Ile wynosi prawdopodobieństwo, że orzeł wypadnie DOKŁADNIE 5 razy? I drugie zadanko, obliczałem na potrzeby mojego najnowszego systemu Szanse wystąpienia formacji wynoszą ok. 30%. Ile różnych walorów musimy analizować jednocześnie, aby szanse wystąpienia formacji wynosiły powyżej 90% na CO NAJMNIEJ jednym wykresie?

To zadanie jest dość proste i dość znane. Oni zapłacili po 9 USD czyli wychodzi 25 USD + 2 USD dla chłopaka czyli 27 USD (3*9). Błędne jest założenie że powinny zostać 3 USD reszty, bo przecież te 3 USD zostały zwrócone, a nie zostały jako reszta. 3 USD zostałyby wtedy i tylko wtedy, gdyby chłopak wziął sobie właśnie 3 USD, a oddał po 2/3 USD. Tyle że w takiej sytuacji oni zapłaciliby po 9 i 1/3 USD co razy 3 daje 28 USD czyli 25 USD + 3 dla chłopaka. Analogicznie znowu można doszukiwać się dodatkowego dolara, bo zapłacili 28 USD, a przecież zostały 3 USD co daje 31 USD. Tyle tylko, że te 3 USD zawierają się przecież już w 28. Błąd polega na tym, że reszta to po prostu "zapłacona kwota" - 25, a nie 30 -"zwrócone pieniądze". Jeżeli zapłacili po 9, co daje 27, zostaje 2 USD reszty. Jeżeli zapłacą po 9 i 1/3 zostaje 3 USD reszty. Jeżeli zapłacili po 10 USD, zostaje 5 USD reszty itp. Żeby pokazać absurd takiego myślenia wystarczy policzyć sytuację, w której na początku zapłacą 30 USD, dostają z powrotem po 9 USD czyli zapłacili 3 USD. Powinno zostać 3 USD dla chłopaka? 30-27? A niby z jakiej racji? Zaplacili 3 USD i nie ma żadnej reszty. Wracając do punktu wyjścia, 3 USD są u nich z powrotem w kieszeniach, 25 ma właściciel, a 2 chłopak. Nie ma żadnych 3 USD reszty.

A u mnie zadziałało podejście pro-demo, ale jest to w sumie kwestia indywidualna, a nie "kto ma rację".

Nie zamierzam również udowadniać że AT jest lepsza do AF, czy może jest odwrotnie, albo najlepiej połączyć obydwie metody. Jednak na pewno warto zwrócić uwagę, że zaletą systemów opartych o AT jest czas, a w zasadzie jego mała ilość potrzebna na grę gotowym systemem. Bo o ile zbudowanie dobrego systemu może zająć dużo czasu, czasami dochodzi się do tego wręcz latami, o tyle już sama gra sprowadza się tylko i wyłącznie do wciskania klawiszy "BUY" albo "SELL" zgodnie ze wskazaniami systemu. Moim zdaniem, dobry system AT można stosować praktycznie wszędzie, na każdym TimeFrame i praktycznie z każdym kapitałem. Jednak powyżej pewnych sum mogą się pojawiać problemy psychologiczne, np. brak zaufania do swojego systemu. Warto zwrócić uwagę, że większość ludzi po prostu się nie odważy żeby zaryzykować np. 10000 PLN (jako SL a nie cały kapitał) w oparciu o "jakąś tam kreskę na wykresie". Dlatego zaczynając dyskusję o zaletach i wadach analizy technicznej, warto zwrócić uwagę, że jej stosowanie jest z założenia związane z oporami psychologicznymi, i jeżeli ktoś nie chce/nie potrafi ich pokonać, nie należy go do tego zmuszać. Świat się nie kończy na AT..

Tylko że zanim ktoś Ci pozwoli usiąść za sterami samolotu pasażerskiego, musisz swoje "wylatać" na symulatorze. Nikt się nie uczy latać w ten sposób, że dają mu Boeinga i każą lecieć do Nowego Jorku. Chociaż emocje rzeczywiście byłyby niezłe. Szczególnie wśród pasażerów.

http://ft.onet.pl/ Ciekawe artykuły na temat rynków finansowych, na bardzo wysokim poziomie, moim zdaniem http://blogi.bossa.pl/ Blog pracowników Domu Maklerskiego BOŚ, całkiem ciekawy

Im ktoś młodszy, tym generalnie bardziej naiwny, ufny, łatwowierny, poza tym może nie wiedzieć jak świat i ludzie funkcjonują. Bo to nawet nie jest tylko samokontrola, ale również spojrzenie z dystansem na siebie i na wypowiedzi innych osób. Być może to właśnie rzeczywiście do młodych świat należy (a może raczej do odważnych, niezależnie od wieku?), ale moim zdaniem, im ktoś młodszy, tym większe wykazuje tendencje do zachowań mitologicznego Ikara. A na rynku trzeba być Dedalem, każdy wie jak skończył Ikar.

Postarałeś się. Dzięki za odpowiedzi.

Sorry za głupie pytania, ale na kontraktach terminowych w ogóle się nie znam. Jak długo można trzymać pozycję? Czy trzeba otwierać co miesiąc nowy kontrakt? Czy z góry trzeba określić okres trzymania pozycji? Co sądzicie o książce G. Zalewskiego na temat kontraktów? To chyba dobra pozycja na początek? Jest to raczej trudne, brak swapu oferują raczej tylko brokerzy egzotyczni, z siedzibą np. na Cyprze. Wpłacisz, zarobisz, ale już możesz nie wypłacić.

Szczerze mówiąc, trudno mi ocenić, bo nie jestem do końca w temacie. Ale nasuwa się pytanie: Czy walutowe kontrakty terminowe na GPW mają jakieś zalety w porównaniu z graniem na platformie?

Nie doczytałem, ale moim zdaniem kopiowanie cudzych systemów nie jest generalnie dobrą drogą. Mimo wszystko warto czy wręcz trzeba wymyślić pewne rzeczy samodzielnie, co najwyżej wspomagając się cudzymi pomysłami, a najlepiej teoriami książkowymi (wybór jest bogaty) a nie bezmyślnie kopiować cudze rozwiązania. W moim przekonaniu, taka bezmyślność już na samym starcie raczej się nie sprawdzi.

Ja mam jeszcze takie pytanie: Wyjdźmy z założenia, że mamy dobry, dopracowany system, który działa i spełnia nasze oczekiwania. Co jest zawsze założeniem dość ryzykownym. Ale wydaje się, że nawet najlepszy system, podobnie jak każdy samochód, musi raz na jakiś czas przejść gruntowny przegląd. To jest oczywiście kwestia indywidualna, ale wydaje mi się, że trzeba gruntownie sprawdzić ustawienia i parametry przynajmniej raz na 3-6 miesięcy czyli minimum dwa razy w roku. Ale w sumie to tak sobie wymyśliłem sam i ustaliłem arbitralnie.. Jakie jest Wasze zdanie? Czy może po prostu tylko gracie po zakończonych testach?

To się na pewno skończy tragedią. Tak jest bardzo często, dlatego właśnie moim zdaniem kluczowe są testy "w grze", nawet na demo. Jeszcze na koniec cytat z książki Van Tharpa "Giełda, wolność, pieniądze", moim zdaniem pasuje do tematu: "Im lepiej będziesz ROZUMIAŁ swój system, tym mniej testów będziesz potrzebował" Van Tharp podkreśla to przez całą książkę, "Musisz rozumieć system, ktorego używasz".

Ja na razie przyjąłem sobie arbitralnie liczbę 100, czyli po sprawdzeniu co najmniej 100 potencjalnych zagrań, oraz późniejszym wykonaniu 100 transakcji, mamy w zasadzie już w miarę obiektywny obraz systemu. Mam pewne wątpliwości, czy 100 to jednak nie trochę za mało, ale ile można w końcu testować? Van Tharp podaje w odniesieniu do formacji przedział 50-100, czyli w sumie też podobnie. Chociaż niedawno spotkałem się z opinią, że aby obiektywnie ocenić skuteczność/przydatność danej formacji, należy ją zbadać co najmniej w 20000 przypadków. Ale to już jest przegięcie dla mnie. Prędzej czy później trzeba skończyć testy i zacząć grać. To ciekawe, a całkiem niedawno na tym forum był wątek, gdzie prawie wszyscy namawiali do jak najszybszego wchodzenia na real. To jest w sumie kwestia indywidualna, ale jak ktoś już ma jakieś doświadcznie (co najmniej rok gry), opracował sobie nowy system, przetestował go już trochę na demo, to wejście na real z małą kwota i ryzykiem 1-2% nie jest moim zdaniem zbyt ryzykowne. Ale to tylko moje zdanie.

Załóżmy, że gramy w oparciu o określoną formację. Ile Twoim zdaniem należy przetestować formacji, aby wynik był miarodajny? Poza tym jaki próg ilości transakcji uznajesz za wystarczający, aby uznać test za wiarygodny? Zgadzam się, że testy są bardzo ważne. Najlepiej na demo, albo z małą kwotą na real. Natomiast podchodziłbym z dystansem do testów na danych historycznych. To nie zawsze się sprawdza.

Ciekawe, że praktycznie najważniejszy temat, a odpowiedzi brak. Ale podobno jest to normalne, że większość koncentruje się tylko na sygnałach wejścia, i przeważnie nie rozumie pojęcia "system transakcyjny".

Ja jeszcze dodam, że moim zdaniem, nie należy zbytnio spieszyć się z wchodzeniem na real. Po co? Żeby stracić? Za te 50-100 USD lepiej sobie jakąś dobrą książkę kupić, a nie bezmyślnie dorabiać brokera. 50$ i emocje? Jakie emocje? W zasadzie nawet do 1000 USD emocje na koncie real są takie same jak na demo, czyli praktycznie ŻADNE. Jak ktoś się denerwuje przy inwestycji na poziomie 100 USD, to nie wiem czy kiedykolwiek nauczy się grać. Bardzo słabe nerwy.. Zasadniczo jestem zwolennikiem grania na demo, zanim przejdziemy na real, wypadałoby przynajmniej 3 miesiące wychodzić na plus na demo. No bo jak ktoś nie umie zarobić na demo, to tym bardziej sobie na real nie poradzi.. Jasne jak Słońce. Jednocześnie jest prawdą, że granie na koncie real jest mimo wszystko trudniejsze, dlatego tym bardziej należy się przygotować.

Ja też tak wcześniej robiłem. Bo w sumie o to chodzi, żeby potrafić ugrać określony % w określonym czasie, a ile ten % będzie wynosił zależy już od depozytu, który można (albo i nie ) zwiększyć. Co prawda, to tak nie jest do końca, im większa kwota, tym gra się trudniej (nerwy), ale jak ktoś nie umie zarobić na małych kwotach to tym bardziej nie zarobi na dużych. Zasadniczo dobry tekst dla osób początkujących.

Ja uważam, że należy podchodzić ostrożnie nie tyle do edukacji, bo tej nigdy za wiele, ale do wprowadzania w życie nowych rozwiązań. Ja praktycznie codziennie coś tam sobie czytam, kupuję nowe książki o giełdzie, tyle że generalnie nie mają wpływu na moją grę. Ale czasami trafi się genialna myśl...