Skocz do zawartości
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

Administrators
  • Zawartość

    1 120
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Days Won

    10

Wszystko napisane przez Denon

  1. Kabel (GBP/USD) od rana nie ma siły na odreagowanie. Oznacza to, że dzisiaj lub jutro będzie z dużym prawdopodobieństwem ponownie atakował opory w okolicach 1.72. Osobiście zostaję z długimi.
  2. Długa na Wig20(FPL20) ze stopem zaledwie kilkanaście punktów niżej to dobra opcja na dzisiaj. Chętnie bym też w miejscu stopa wstawił odwrócenie (oczekujące na sell), jednak w związku z bieżącymi fundamentami nie otwieram krótkich na GPW, tylko wykorzystuję korekty wzrostów do zajmowania długich. Tak jest i teraz, przy bardzo niskim ryzyku.
  3. Widzę, że GU pomimo wczorajszego up'a, którego się nie spodziewałem (zakładałem wcześniejsze odreagowanie) - dzisiaj zaledwie chwilę odreagował i dalej w górę. Szukanie szczytu to w tym przypadku odwrotność łapania spadającego noża, dlatego dzisiaj zakładam wzrosty.
  4. "Narodowy Bank Polski opublikuje serię kwartalnych danych - bilans płatniczy i zadłużenie zagraniczne. Bank pokaże też raport o rynku pracy oraz oczekiwania inflacyjne konsumentów w czerwcu. Europejski Bank Centralny pokaże dane o sytuacji pieniężnej w strefie euro." Źródło: TVN24BiS
  5. GBP/USD powinien dzisiaj już runąć w dół. Mam krótką co prawda już od środy (-28p.) ale patrząc na to gdzie jesteśmy (okolice psychologicznego oporu 1.7), a także czynniki fundamentalne o których wspominał Marek tutaj - spadki są bardzo prawdopodobne. Ostatecznie nawet od strony technicznej przydałaby się korekta wzrostów z ostatniego kwartału.
  6. Dzisiaj na Wig20 (FPL20) będziemy mieli świecę wzrostową, dlatego zostanę z długą pozycją. Piątek, a potem przerwa weekendowa wybroniły wsparcie w okolicach 2350. Minimalne ryzyko 20pkt. umożliwia nawet przetrzymanie tej pozycji w razie pozytywnego obrotu sprawy (nie odwrotnie - SL zostaje na miejscu bez względu na wszystko).
  7. Analizy, pozycje oraz komentarze z dzisiejszej sesji. Informacje przedstawione na forum traderteam.pl są prywatnymi opiniami użytkowników i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.
  8. W dobie spadającego zaufania do funkcjonowania dolara amerykańskiego, jako głównej waluty rezerwowej, międzynarodowy system walutowy coraz intensywniej wskazuje na SDR, jako możliwego zastępcę amerykańskiej waluty. SDR (ang. Special Drawing Rights), czyli specjalne prawo ciągnienia to "pieniądz" emitowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W odróżnieniu do tradycyjnych walut jest to narzędzie umożliwiające realizację wielu funkcji tradycyjnego pieniądza, jednak zgodnie z definicją nie może być ono tak nazywane. Różnica polega bowiem na tym, że za SDR nie możemy nic kupić w żadnym sklepie na świecie. Poza wskazaną różnicą istnieje także wiele podobieństwo specjalnego prawa ciągnienia do tradycyjnego pieniądza. Mam tutaj na myśli głównie fakt, że dzisiaj wiele państw przetrzymuje SDR jako część posiadanych rezerw (tezauryzacja), realizuje rozliczenia międzynarodowe (wymiana handlowa), a także umożliwia MFW prowadzenie ksiąg rozliczeniowych (funkcja obrachunkowa). W dobie kiedy wskazuje się na możliwość powstania waluty globalnej okazuje się, że istnieje ona już od 1969 roku. To właśnie wtedy MFW stworzył SDR przy okazji borykania się z problemami wynikającymi z powtarzających się kłopotów na rynkach walutowych. Początkowo wycena tego unikalnego "pieniądza" odbywała się na podstawie zrównywania ceny do złota, jednak z czasem SDR stał się koszykiem największych walut rozliczeniowych, których skład do złudzenia przypomina dzisiaj listę członków grupy G20. Istnieje nawet projekt stworzenia globalnego rynku obligacji, którego efektem jest studium o nazwie "Zwiększenie międzynarodowej stabilności monetarnej - nowa rola SDR?", gdzie wskazuje się na możliwość pełnienia przez ten mechanizm funkcji pieniądza globalnego, którego emitentem jest MFW, a "radą gubernatorów" przedstawiciele państw, których waluty wchodzą w skład koszyka. Oznacza to nic innego jak przekształcenie MFW w globalny bank centralny, czego efektem może być zbliżenie rozkładu sił na ziemi do nowego porządku świata (ang. New World Order), gdzie odrębność państwowa będzie coraz bardziej zacierana. W sytuacji kiedy MFW pracuje nad umożliwieniem SDR pełnienia funkcji rozliczeniowej również między obywatelami poszczególnych państw, może się okazać, że ten ignorowany przez globalne media mechanizm stanie się znaczącą alternatywą dla dolara, złota, juana, euro czy funta - jako oficjalnej waluty rezerwowej w przyszłości. Opracowano na podstawie: James Rickards, Wojny Walutowe, s. 204-208
  9. Wydaje mi się, że chcesz pójść tutaj na skróty i adaptacja cudzego systemu może być faktycznie dobrym rozwiązaniem. Rynek to nie jest jednak miejsce, gdzie można zjeść darmowe obiadki. Chciałoby się rzec, że zarówno w dziale w którym napisałeś (systemy i strategie), jak i w naszym firmowym sklepie pod którym funkcjonuje to forum - znaleźć można opisy systemów, gdzie traderzy dzielą się swoimi doświadczeniami w handlu, opisując poszczególne kroki zwierania transakcji. Nigdy nie będzie to jednak maszynka do zarabiania pieniędzy, którą wystarczy uruchomić u siebie i cieszyć się zyskami. Prosty system transakcyjny o nazwie SIMPLE JOHN: Long: SMA30 > SMA60 Short: SMA60 > SMA30 Wartości dla okresów oraz sposób liczenia średnich można tutaj dowolnie zamieniać. System transakcyjny sam w sobie może być bezwartościowy, gdy nie poznamy jego przeszłego zachowania na danym rynku wraz ze sposobem zarządzania kapitałem. Nieumiejętność stosowania się do założeń może również wpłynąć negatywnie na zrównanie potencjalnej stopy zwrotu wynikającej z systemu do realnie uzyskiwanej. Wszystko rozchodzi się bowiem zawsze o emocje. Reasumując, istnieje wiele działających systemów transakcyjnych, jednak bardzo mało traderów jest w stanie je stosować. Dlatego większość traci, gdyż zamiast pracować nad sobą, szukają Złotego Graala. On istnieje ale nie jest nim wcale strategia, a raczej zrozumienie zależności ukrytych we własnym "ja", które prowadzą do stabilnego pomnażania kapitału wraz z biegiem czasu. Tyle jeżeli chodzi o naukę, którą mogę zaproponować po przeczytaniu pierwszego wpisu. Jeżeli uważasz, że średnie są zbyt proste, aby można było na nich zarabiać, to przypomnę, że historia zna przypadki wielomilionowych fortun zbudowanych na przestrzeni dekady, których fundamenty powstały właśnie na bazie pracy ze średnimi. Testy wykazują, że jedna i dwie średnie zachowują się w długim terminie lepiej, niż trzy i więcej. Czasy się jednak zmieniają, zatem należy samodzielnie dojść do wniosku czy te dane mają odzwierciedlenie akurat na współczesnym rynku walutowym. Darmową lekcję pt. "podstawy systemów transakcyjnych" uważam za zamkniętą.
  10. Tym razem nie będzie o MetaStock'u ale o programu dla którego stanowi on "dodatek". Wersja XII programu przyniosła za sobą zmianę wraz z którą jedynym możliwym sposobem zasilenia danymi jest Thomson Reuters Eikon, inaczej nazywane danymi Xenith (rozróżnienie między odbiorcami instytucjonalnymi oraz klientami indywidualnymi). Powyższe informacje to jednak zaledwie wstęp. Otóż Eikon dostarcza opcję w której można prognozować przyszłe zmiany cen. Podobna funkcjonalność występuje w programie MetaStock pod nazwą The Forecaster, aczkolwiek tutaj prognoza czasowa oparta jest o narzędzie Reuters Forecast Horizon, które bada koszyk zleceń, a nie przeszłe zdarzenia cenowe. W uproszczeniu okno programu ukazane poniżej umożliwia podglądnięcie ceny aktualnej oraz prognoz na bazie: - median - SmartEstimate® (system autorski) - średnich - wartości minimalnych - wartości maksymalnych - kontraktów typu forward (brak standaryzacji) Uwaga: kliknij w obrazek by zobaczyć kolory __
  11. "Wewnątrz strefy komfortu nie da się osiągnąć niczego wartościowego. Nagrody przypadają ryzykantom." Bert Decekr
  12. Temat przesunięty do offtopa nie za brak związku z rynkiem, a ze względu na charakter odległy od faktycznego handlu. W ramach rekompensaty poświęciłem te 2 minuty na wypełnienie ankiety .
  13. Denon

    Bitcoin

    Temat przewodni tego wątku podsumowałem na moim blogu we wpisie pt. "Bitcoin. A to jeszcze nie padło?". Znaleźć go można tutaj
  14. W programie MetaStock funkcjonuje takie pojęcie jak Bullish/Bearish Zone. Jest to możliwość odgórnego zdefiniowania stref dla poszczególnych trendów, gdzie jako dodatek możemy uchwycić nawet strefę neutralną (Neutral Zone). Nagrałem krótki tutorial opisujący możliwość pracy z tym stosunkowo prostym narzędziem, które potrafi ułatwić identyfikację miejsc zwrotnych (zmiany trendu) na wykresie. Materiał nosi nazwę „Prosty sposób wyznaczania trendu na giełdzie (funkcja Ribbon w MetaStock)”, a obejrzeć można go pod poniższym linkiem: Jest to nic innego jak sposób na ułatwienie sobie "tradingowego życia", zatem jeżeli interesuje Cię wejście na wyższy poziom zaawansowania, to ten krótki materiał video jest zdecydowanie dla Ciebie.
  15. bezustannie spotykam się z opiniami, że na rynku najważniejszy jest system transakcyjny. To prawda strategia postępowania z ceną jest kluczowym elementem, jednak stworzenie potencjalnie zarabiającego modelu wcale nie jest takie trudne, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. System ważny jest w szerszym znaczeniu. Trading to proces ciągłego doskonalenia i bez względu na to, jak może się wydawać początkującym, to nie zrozumienie sposobu funkcjonowania mechanizmów rynkowych jest najważniejsze, tylko zrozumienie własnego JA. Zarządzanie emocjami jest proste tylko wtedy, kiedy mamy przygotowany odpowiedni kodeks postępowania. Oznacza to, że system może dotyczyć też zarządzania emocjami. Pewnie nikogo nie zdziwi, jeżeli napiszę, że zarządzanie kapitałem na rynku też może być realizowane za pomocą ... a no właśnie - systemu! Rynek jest jak prowadzenie small businessu. Powtarzam to od lat. Ba nawet napisałem o tym publikację o podtytule "Manager na giełdzie" ale nie podlinkuję do niej, gdyż nie to jest powodem dla którego stworzyłem ten wątek. Jest nim podejście wielowątkowe do rozwoju. Nazywam je podejściem interdyscyplinarnym, czyli moim systemem na sukces. I N T E R D Y S C Y P L I N A R N O Ś Ć Powyższe słowo jest kluczem do sukcesu. Specjalizacja to domena przeszłości, a klapki na oczach wymuszające potrzebę pójścia w głąb, zamiast po szerokości, to sposób na porażkę lub co najwyżej przeciętność. Cztery wyjściowe kategorie, jednak potem może być ich więcej: 1. Rynki Finansowe 2. Rozwój osobisty 3. Biznes 4. Lifestyle O tym wszystkim przeczytać możesz na moim blogu. Adresuję go do wszystkich, którzy chcą wielowątkowo rozwijać się w życiu osobistym, zawodowym oraz prowadząc biznes. Sam działam w tych formach i wiem, jak dużą rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie. Możliwe, że moje opinie w danej dziedzinie Cię zaciekawią. Pamiętaj, że zawsze możesz wyrazić też swoją. Sprawdź mój nowy blog pod adresem: www.eRJot.in
  16. Zmiany możliwe do zaobserwowania na rynku WIG20 spowodowały, że w najbliższej historii algorytm wykrył już nie jedną a trzy formacje marubozu o uprzednio zdefiniowanych warunkach. Pierwszą z formacji (znacznik w kształcie okręgu wypełnionego kolorem zielonym z wpisaną liczbą 2) należało zignorować, gdyż przy potrzebie kontynuacji trendu rynek musiałby znajdować się w trendzie wzrostowym. W związku z tym w czerwonych strefach jedyne sygnały na które należałoby reagować, to sygnały do zajęcia pozycji krótkiej i takie też były kolejne dwa. Pierwsza z pozycji krótkich utrzymana została przez trzy świece, a aktywowanym wyjściem było to czasowe (zamknięcie po 3 świecach). Teoretyczny zysk z tej pozycji to 9 punktów bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych. W drugim przypadku sytuacja była o tyle interesująca, że otwarcie wystąpiło po znaczącej luce, a zamknięcie nastąpiło po realizacji zlecenia obronnego (wyjście cenowe, a nie czasowe). Wynik na tej pozycji to -71. Legenda tutaj wygląda bardzo podobnie do poprzedniej, przy czym zrezygnowałem z prostokątów ilustrujących prowadzenie pozycji, które w przypadku pozycji trwających krócej - mogłyby rozmywać obraz. Linie poziome wyznaczające poziomy otwarcia i zamknięcia pozycji rozróżnione zostały odmiennym stylem (kolory sugerują to samo co poprzednio).
  17. Marubozu jest czymś odwrotnym w stosunku do doji, czyli graficznym przedstawieniem wyższości siły popytu nad podażą, bądź odwrotnie. Założenie w przypadku marubozu jest takie, że cena zamknięcia nie może równać się cenie otwarcia. Istnieje jednak dodatkowy czynnik weryfikujący zaistnienie marubozu, a mianowicie brak występowania cieni dla tej formacji. Uwagi: Dodatkowe dwa czynniki, które są wspominane przy okazji marubozu to wielkość korpusu oraz brak konkretnego wydźwięku w stosunku do panującego trendu. a) Korpus świecy marubozu powinien być większy od korpusu świec w okolicy których wystąpiła ta formacja na danym wykresie. Nie jest to jednak zasada, którą będziemy wprowadzać na tym etapie rozważań, gdyż po pierwsze jest to element subiektywny (nie zawsze wielkość korpusu wskazywana jest, jako warunek wystąpienia marubozu), a po drugie nie posiadamy jeszcze zdefiniowanego mechanizmu mierzalności wielkości świec względem siebie. Może on zostać jednak wprowadzony w przyszłości, jeżeli zajdzie taka potrzeba w procesie optymalizacji tworzonego systemu. b) Podstawowy wydźwięk marubozu związany jest z kontynuacją danego ruchu. Założenie to odnosi się jednak do samej świecy tworzącej formację, a nie panującego aktualnie trendu. Dlatego też w naszym przypadku, kiedy będziemy chcieli zawsze stwierdzać czy analizowany przykład ma wydźwięk kontynuacji lub odwrócenia trendu, toteż każdą formację należałoby odnieść właśnie w stosunku do takiego trendu. Skoro formacja sama w sobie jest kontynuacyjna, to teoretycznie powinna się lepiej sprawować, jako element potwierdzający aktualnie panujący trend. Zasady definiowania marubozu: O≠C O=L and C=H lub O=H and C=L Warunki handlu dla marubozu: Pozycja długa (kupno): Jeżeli trend jest wzrostowy (SMA10 nad SMA30), to należy zawrzeć transakcję kupna na zamknięciu świecy w formie marubozu i utrzymać ją do zamknięcia trzeciej świecy po niej następującej. Pozycja krótka (sprzedaż): Jeżeli trend jest spadkowy (SMA30 nad SMA10), to należy zawrzeć transakcję sprzedaży na zamknięciu świecy w formie marubozu i utrzymać ją do zamknięcia trzeciej świecy po niej następującej. Podobnie jak w ostatnim przypadku dodaję poniżej prezentację graficzną lokalizacji badanych układów w formie specjalnie przygotowanego EA (rozwijam funkcjonalność dotychczasowego). Idealna formacja marubozu, która nie posiada żadnych cieni występuje na wykresie stosunkowo rzadko (częściej ma miejsce na rynkach akcji lub kontraktów terminowych, aniżeli na walutach), dlatego też w przykładzie posłużę się wykresem innego waloru, niż poprzednio (WIG20 zamiast EUR/USD). W tym przypadku formacja pokazywana będzie za pomocą znacznika w kształcie okręgu wypełnionego kolorem zielonym dla marubozu long (pod świecą formacji) oraz czerwonym dla marubozu short (nad świecą formacji) w które wpisana będzie liczba 2.
  18. W środowisku rynków finansowych istnieje podstawowy podział na inwestorów oraz spekulantów. Pierwsi celują w dodatnie przepływy pieniężne z posiadanych aktywów, drugich natomiast interesuje tylko zmiana ceny danego waloru. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak wiele do warsztatu giełdowego może wnieść inżynieria finansowa. Co ciekawe znajduje ona swoje odzwierciedlenie praktycznie na każdym rynku i może łączyć w sobie cechy pochodzące z obydwu wymienionych dziedzin. Inżynieria finansowa opiera swoje działanie na deryewatach. Bez nich nie byłaby ona możliwa. Tradycyjnie handel instrumentami pochodnymi kojarzony był z zabezpieczeniem ryzyka płynącego z posiadania danego przedmiotu handlu lub potrzeby zabezpieczenia przyszłych dostaw. Współcześnie derywaty wykorzystywane są głównie w podejściu kierunkowym, gdzie zwrot na kapitale jest uzależniony bezpośrednio od tego czy dany walor zyska lub straci na swojej wartości. Możliwość programowania funkcji wypłaty w oparciu o instrumenty pochodne jest jednak mało znana, mimo że zarządzający aktywami generują w ten sposób każdego roku ogromne prowizje. Nikogo nie dziwi potrzeba wykonywania skomplikowanych obliczeń na bazie równie skomplikowanych wzorów, jeżeli mowa jest o budowie rakiety lub też próby wysłania jej w kosmos. Podobnie może być z inżynierią finansową, która może chociaż nie musi być aż tak skomplikowana. Rocznie do placówek banku zgłaszają się setki osób zainteresowanych nabyciem produktu strukturyzowanego. Klienci oczekują, że uzyskają możliwość partycypowania w konkretnych scenariuszu rynkowym, który według nich, bądź też ich doradców ma wysoką szanse zaistnienia. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że większość produktów strukturyzowanych można skonstruować samodzielnie i nie potrzeba do tego "specjalistycznego labolatorium". Najprostszym przykładem wykorzystania elementów inżynierii w finansach jest zestawienie ze sobą obligacji i opcji. Na tym zresztą w wielu przypadkach opierają się ogólnodostępne produkty strukturyzowane. W takim przypadku zainteresowany nabywa obligacje od których to uzyskuje kupon odsetkowy (obligacja kuponowa) lub też różnicę między ceną nabycia, a nominalną obligacji (obligacja zerokuponowa). Tak uzyskane środki mogą zostać zainwestowane w premię opcyjną, upoważniającą do osiągnięcia zysku w momencie korzystnej zmiany ceny instrumentu bazowego. Założenie w analizowanym przykładzie jest takie, że ryzyko może być odgórnie programowane przez tworzącego daną strukturę. W momencie, kiedy uzmysłowimy sobie, że tego typu konstrukcje pozwalają w stosunkowo bezpieczny sposób osiągnać nawet dwucyfrową stopę zwrotu (procentowo) - inżynieria finansowa może się okazać zagadnieniem wartym poświęcenia chwili uwagi. Szczególnie jeżeli czas poświęcony na zrozumienie mechanizmy jest często zbliżony do tego, jaki poświęcamy na analizę oferty banku z listą możliwych do uruchomienia produktów strukturyzowanych.
  19. Na rynku walutowym cena zmienia się przez cały tydzień, jednak czasami zmiana ta jest wyraźna, a innym razem mamy do czynienia zaledwie z trendem horyzontalnym (ewentualnie szumem rynkowym). Funkcja Int() w języku MetaStock'a (MSFL) pozwala na pozbycie się dziesiętnych (każdej po przecinku) z danej liczby, by zwrócić tylko całości. Jest ona przeciwieństwem funkcji Frac(), która ignoruje całości i zwraca jedynie końcówki. Na bazie tej pierwszej funkcji udało mi się opracować ciekawy wskaźnik, który pozwala w pewien sposób ignorować szum rynkowy. W przypadku pary walutowej, takiej jak EUR/USD istotne zmiany poziomów cenowych liczone są z wykorzystaniem figur, stanowiących odpowiednik 100 pipsów. Jak się okazuje rynek potrafi czasami pozostać na danym poziomie (nazwijmy go "figurowym") nawet przez kilka sesji. ! Daily Range: Kod: (H-L) * 10000 Komentarz: Wskaźnik bada rozpiętość świecy między wartościami high i low. Tak uzyskany wynik jest mnożony przez 10000, aby uzyskać wartości pipsowe w całościach (nie dziesięciotysięcznych). Ciekawostka: W celu lepszego zobrazowania na dodatkowym wskaźniku warto jest zmienić styl na histogram, gdyż wtedy każdy kolejny słupek oznaczał będzie dzienną (świecową) zmianę. ! Mov Daily Range: Kod: Mov((H-L),50,S)*10000 Komentarz: Wskaźnik zwraca wartość 50-okresowej średniej prostej z wyników wskaźnika ! Daily Range. Ciekawostka: Tutaj pozostawiamy linię, aby średnia lepiej ilustrowała różnice w długoterminowej zmienności danego rynku. ! Figures Counter: Kod: Int(C*100) Komentarz: Wskaźnik mnoży aktualną cenę przez 100, aby przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo. Dzięki temu po odrzuceniu wartości po przecinku rysowany wykres uwzględnia jedynie zmiany poziomów pod/ponad kolejną figurę. _
  20. W tym konkretnym przypadku algorytm wykrył tylko jedną sytuację dla widocznego wykresu, które spełniła wprowadzone warunki (O = C). Momentem wejścia jest otwarcie świecy następującej po doji, gdzie SL ustawiony zostanie nad high świecy formacji (pozycja krótka). Wyjście następuje na zamknięciu trzeciej świecy liczonej od sygnałowej, przy czym należy pamiętać, że podobnie jak przy sygnale wejścia - reakcja po zamknięciu danej świecy oznacza reakcję na otwarciu następnej. W analizowanym przykładzie będzie to jednak jeden i ten sam poziom. Legenda: Prostokąt - prowadzenie pozycji Jedynka w okręgu - oznaczenie formacji Zielona strzałka - miejsce otwarcia pozycji krótkiej Znaczek stop - miejsce ustanowienia zlecenia obronnego (stop loss) Znaczek exit - miejsce wyjścia z pozycji* *Dalej, jako miejsce zamknięcia wskazywane już będzie otwarcie świecy kolejnej, przy założeniu, że wiadomym będzie, skąd pochodzi takie założenie. Odległość między zieloną (wejście), a czerwoną (wyjście) linią poziomą wynosi 26 punktów i jest to teoretyczny zwrot z pozycji (pomijając koszty transakcyjne) otwartej i prowadzonej w zgodzie z dotychczasowymi wytycznymi dla zakresu wskazanego na widocznym wykresie.
  21. Doji, to jedna z najprostszych formacji na świecach japońskich, która zakłada równoważenie się popytu i podaży. Wygląd świecy doji charakteryzuje się tym, że cena zamknięcia równa jest cenie otwarcia. Dla rozpoczęcia rozważań nad tym zagadnieniem ograniczę się jedynie do tego warunku. W dalszej analizie może się okazać, że formacje posiadające cenę zamknięcia równą cenie otwarcia dla danej świecy posiadają nieco inny wydźwięk od doji. Powodem takiego stanu rzeczy będą dodatkowe warunki, które muszą być dla takich formacji spełnione (świece poboczne, okna czy cienie). Na ten moment przyjmijmy, że w grupie formacji doji mieszczą się wszystkie świece, które spełniające zasadę O = C. Jak już zostało zaznaczone, wydźwięk każdej formacji odnoszony będzie do aktualnie panującego trendu (aktualne warunki dla trendu wzrostowego i spadkowego zostały wymienione powyżej). W momencie, kiedy świeca doji ma wydźwięk równoważących się sił, sygnał płynący z jej uformowania się na wykresie będzie sugerował wyczerpanie się aktualnego trendu. Zatem będzie to dla nas informacja o odwróceniu się trendu. Warunki handlu dla doji: Pozycja długa (kupno): Jeżeli trend jest spadkowy (SMA30 nad SMA10), to należy zawrzeć transakcję kupna na zamknięciu świecy w formie doji i utrzymać ją do zamknięcia trzeciej świecy po niej następującej. Pozycja krótka (sprzedaż): Jeżeli trend jest wzrostowy (SMA10 nad SMA30), to należy zawrzeć transakcję sprzedaży na zamknięciu świecy w formie doji i utrzymać ją do zamknięcia trzeciej świecy po niej następującej. Zanim zaczniemy jednak pracę nad testem części systemu na danych historycznych ważne jest, aby poprawnie zlokalizować na wykresie każdą formację oraz łatwo odczytać płynący z niej sygnał. W tym celu rozwinąłem funkcjonalność EA o wskazywanie znacznika w kształcie okręgu wypełnionego kolorem niebieskim w który wpisana jest liczba 1. W celu lepszego zobrazowania całości usunąłem też górne okno ze średnimi, gdyż strefy trendów pokazywane są za pomocą zielonych oraz czerwonych pasków pod wykresem (wspominałem o tym w poprzednim poście). Dodatkowo usunąłem pionowe linie, które miały wskazywać miejsce rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych trendów (widać to bez nich).
  22. "Rozważny człowiek ma więcej niż jedną cięciwę do swego łuku." - Przysłowie japońskie
  23. Bardzo dobrze, że już na samym początku myślisz nad efektywnością swoich działań w procesie edukacji. Na rynku można zarobić na wiele sposobów i sam dobrze wiem, że systemów, które to umożliwiają jest sporo. Można zarówno adoptować cudze rozwiązania lub też tworzyć własne. Czytanie w tradingu, podobnie jak każdym innym biznesie (lubię porównywać trading do prowadzenia small business'u) jest nieodzowną częścią zdobywania podstawowej wiedzy, zaraz obok szkoleń. Odrobienie pracy domowej jest najważniejszym punktem, często niedocenianym przez początkujących, którzy uważają, że mogą grać na jednym boisku z ekstraklasą rynkową, jak równy z równym. Ciekawe, że w każdej innej dziedzinie takie działanie byłoby szybko uznane za coś niedorzecznego, no ale na rynku ma być gładko i przyjemnie, prawda? No właśnie, że nie prawda, dlatego w interesie każdego jest zainteresować się swoim warsztatem w takim stopniu, aby osiągnięcie porażki było jak najmniej prawdopodobne. Kolejna słuszna konkluzja. Wymieniony zakresy tematyczne są tymi, które według mojej oceny w zupełności wystarczają, aby osiągać na rynku sukces. Mało tego, skupienie się na każdym z tych zagadnień z osobna (no może poza formacjami technicznymi, które ciężko opisać zero-jedynkowo) jest samodzielnie przyczyną powstania wielu fortun. Szybkie przykłady: - System podążania za trendem: Ed Seykota (5000$ zamienił w 15 000 000$ w 16 lat) - System wybić z poziomów oporu: Richard Dennis i grupa żółwii (1600$ zamienił w 200 000 000$ w 10 lat) - System formacji świecowych: Greg Morris i Stadion Money Management (jego strategie mają udział w zarządzaniu kwotą ponad 7mld$) - System formacji technicznych: tutaj nie znam przykładu (może dlatego, że nie zajmuję się podejściem subiektywnym, które tutaj odgrywa istotną rolę) A jak sądzisz ?
  24. Czas na przygotowanie warsztatu pracy. Rozpocząłem od średnich, gdyż to one jako pierwszy punkt wyjściowy dla budowanego systemu, pozwolą ocenić trend. Początkowo miały to być SMA 5 i 10-okresowe, liczone po wartościach close, aczkolwiek po wstępnej analizie okazało się, że trendy wynikające z ich przecięć są zbyt krótkie, aby możliwe było uchwycenie wewnątrz nich bardziej złożonych układów (np. formacje wielu linii). Tym samym okresy dla średnich zostały ustalone na 10 oraz 30, przy czym reszta parametrów pozostała niezmienna. Średnie dodałem w osobnym oknie, aby nie przesłaniały wykresu ceny. W takiej formie są one bardziej czytelne. Dla ułatwienia stworzyłem także mini-EA, które zaraz pod oknem głównego wykresu pokazuje kolor odpowiadający aktualnemu trendowi (na dany moment): Trend wzrostowy (Bullish Zone) - kolor zielony Trend spadkowy (Bearish Zone) - kolor czerwony W analizowanym przypadku brak jest warunków neutralnych, gdyż zawsze któraś ze średnich jest nad drugą. W przypadku kiedy istniałyby momenty braku spełnienia warunków dla trendu wzrostowego lub spadkowego - moglibyśmy definiować również trend horyzontalny (Neutral Zone), jednak w naszym przypadku jest to niepotrzebne. Na załączonym obrazku pokazany jest mechanizm działania stref. Docelowo pozostanie sam pasek na dole, gdyż jego wskazania są identyczne (jedynie inna interpretacja graficzna) w stosunku do tego co znajduje się w oknie średnich. W przypadku późniejszej (ewentualnej) zmiany parametrów średnich lub też sposobu wyznaczania samych trendów - wyraźnie to zaznaczę, tak aby to co kryje się za strefami było zawsze zrozumiałe.
  25. W ramach pracy analitycznej związanej z omawianym zagadnieniem dochodzę do wniosków, które mogą przeczyć temu co napisałem wcześniej. Zmiana zdania przy takim procesie dochodzenia do konstruktywnych wniosków jest czymś zupełnie naturalnym, zatem postanowiłem, że zamiast edycji wcześniejszych postów lepiej będzie wskazywać konkretne zmiany w podejściu. Pierwszym z aspektów do ponownej interpretacji jest wskazanie wyjściowego interwału czasowego, jako tego wyjściowego. Zgodnie z harmonogramem sesji na GPW (podobnie jak na wielu innych rynkach regulowanych) sesja kończy się w ciągu dnia, by przez jego resztę rynek pozostał zamknięty. Tak też uznanie, że świeca D1 jest odpowiednia do przeprowadzenia analizy jest słuszna, bowiem tylko w ten sposób można zapewnić sobie możliwość obserwowania wykresu w poszukiwaniu całego spektrum formacji – również tych, których udziałem są luki cenowe. Na rynku walutowym sprawa wygląda nieco inaczej. Skoro sesja na nim trwa przez 5 dni w tygodniu, to ciężko jest oczekiwać, że po każdej świecy dziennej pojawi się okno. Problem ten już został jasno wskazany. Mimo tego, że zdaję sobie sprawę z faktu, że niektórzy nie podejdą zbyt optymistycznie do tego wniosku - postanowiłem, że przynajmniej te formacje, które wymagają zaistnienie formacji, będę rozpatrywał na interwale tygodniowym (W1). Dla wielu czytelników już interwał dzienny jest nie do zaakceptowania. W moim przypadku wyższy interwał oznacza wolność, aczkolwiek tylko w momencie, kiedy mamy odpowiednio przygotowaną formalizację systemu (jeżeli jeszcze nie wiesz czym ona jest, to czym prędzej zapisz się na listę mailingową z darmowymi lekcjami na naszej stronie głównej). Wtedy wystarczy raz dziennie (tutaj wyjdzie też raz tygodniowo) wprowadzić zlecenia oczekujące lub też zareagować o odpowiedniej porze. Podobną wolność uzyskać można na niższych interwałach w dwóch przypadkach: posiadania algorytmu lub wyznaczenia odpowiednich okien sesyjnych w których prawdopodobieństwo powodzenia jest najwyższe. W takiej sytuacji nawet aktywny scalping jest do zaakceptowania, gdyż nie związuje na cały dzień z wykresem (pracowałem tak przez długi czas, zanim nie wyszedłem na handel na kilku rynkach jednocześnie). Wracając do myśli przewodniej – analizy przeprowadzane będą dla trzech interwałów: H1, D1, W1. Możliwe, że się mylę co zwiększonej skuteczności formacji na wyższych interwałach, dlatego zwyczajnie poddane zostaną testom historycznym różne interwały jednocześnie. W momencie, gdy dojdzie w końcu do testów na czasie rzeczywistym (najpierw demo, a potem real, jeżeli uzyskane wyniki okażą się obiecujące), to pewnie skupię się jedynie na wyższych interwałach (oszczędność czasu – wolność o której wspominałem), a niższymi będzie mógł się zająć oficjalnie ktoś inny lub też każdy wykona podobne testy we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność .
×
×
  • Utwórz nowe...