Content: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Background: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Denon

Ratio od strony psychologicznej

Tych, którzy nie wiedzą czym jest Ratio w pierwszej kolejności odsyłam tutaj .

Jeżeli dokonujemy transakcji rynkowych opierając się na współczynniku Ratio wynoszącym 1 do 3, to oczekujemy z założenia jednego z dwóch scenariuszy:

a) Stracimy 1 jednostkę

b) Zyskamy 3 jednostki

Najgorsze jest, że inwestowanie zgodnie z przyjętym współczynnikiem Ratio nie jest takie proste. Najczęściej okazuje się, że silna presja (strach, chciwość) nie pozwala nam wstrzymać się z zamknięciem pozycji i realizujemy zysk w wysokości 2 jednostek zamiast 3.

Później okazuje się, że realizacja zgodnie z podstawowym założeniem wyjścia na poziomie 3 jednostek była do wykonania, lecz nam zabrakło odwagi do tego, aby wstrzymać się od działania. To jest jeden z powodów dla których mówi się, że rynkami finansowymi rządzą właśnie strach i chciwość.

Realizacja zysku na poziomie 2 jednostek to jedynie pierwszy z błędów jaki popełnia inwestor, który nie jest w stanie kontrolować swoich emocji. Drugim jest moment w którym należy zrealizować stratę w wysokości 1 jednostki, a jednak tego nie robimy, łudząc się, że tym razem się nam poszczęści i rynek wróci. Tak się jednak nie dzieje i realizujemy stratę w wysokości 2 jednostek (jak dobrze pójdzie).

Dochodzi do momentu w którym z początku zakładaliśmy współczynnik ryzyko do zysku na poziomie 1:3, a uzyskujemy 1:1 (2 jednostki realizacji zysku : 2 jednostki realizacji straty). Teraz system, który z założenia miał nie tracić w momencie, gdy mielibyśmy rację jedynie w 33% przypadkach – traci, gdyż poziom ten wzrósł do 50% a podstawowe założenia naszego systemu nie zmieniły się ani trochę.

Kończy się na sytuacji w której dziwimy się: „dlaczego tracę skoro mam tak dobry system?!”. Odpowiedź jest prosta: tracimy w momencie w którym poddajemy się emocjom takim jak strach lub chciwość. Jedynym rozwiązaniem jest zgłębianie zagadnień z dziedziny psychologii gracza giełdowego i eliminowanie problemów używając do tego pozyskanej w ten sposób wiedzy i umiejętności.

Edytowano przez Gość

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dukascopy Bank - forex  forum i opinie

Pierwszy przykład (przedwczesna realizacja zysku) pojawia się dość często w przypadku, gdy od dłuższego czasu tracimy na rynku. Wówczas za wszelką cenę chcemy cokolwiek zarobić. Bojąc się straty "zarobionych" pieniędzy zamykamy pozycje niezgodnie z systemem - przed czasem. Czasami może to dać dobry efekt, ale w długim terminie z pewnością przyniesie kłopoty, bo powinniśmy realizować założenia systemu. Największy niesmak czujemy wtedy, gdy pozycja dalej idzie w naszym kierunku, a my już wyszliśmy z niej...

Dlatego konsekwencja i cierpliwość powinna być podstawą naszych inwestycji.

Mogę powiedzieć się, że ostatnio posiadałem +300 pipsów na EUR/AUD, po czym pozycja zamknęła się na początkowym SL -22. Ogromna różnica w pipsach, ale nie było jeszcze sygnału zmiany SL. Ale dobrze wiem, że w długim terminie moja strategia się sprawdza, więc staram się za wszelką ceną unikać ingerowania w nią podczas tradingu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

nemesis, postawa godna pozazdroszczenia, ciekawy jestem Twoich odczuc po zobaczeniu jak z +300 zrobilo sie -22, no i znaczaca rzecza jest to czy to zlecenie to real czy demo...

Co do głownego tematu watku to zgadzam sie z wami, ze w dlugim okresie trzymanie sie zalozen systemu zwiazanych z ratio jest bardzo istotne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Akurat wiem o jaką pozycję chodzi NMS, gdyż blisko ze sobą współpracujemy. Pozycja była otwarta na koncie real (poza testami i konkursami raczej stronimy od kont demo, które do końca nie oddają istoty prawdziwego tradingu).

Wszystko odbyło się zgodnie z systemem. Dodając fakt, że target pozycji był określony na poziomie 1500 pipsów - wydaje się normalną sprawą pozwolić zyskom rosnąć (uwzględniając możliwość oddania już wygenerowanych zysków).

Nawet gdyby sprawy miałyby potoczyć się inaczej, to w momencie gdy początkowe założenia nie uległy zmianie - nie należy ingerować w przyjęty wcześniej plan.

Rezultat jest taki, że jednorazowe oddanie zysków nie wpłynęło na wyniki systemu, który stosowany jest na pewnym realnym koncie od 2 tygodni. Owe pół miesiąca zaowocowało stopą zwrotu na poziomie +10%, która dodatkowo została osiągniętą przy minimalnym ryzyku, co uważam za bardzo dobry wynik.

Jaki z tego morał? Otóż: czasami warto oddać kilka pipsów, jeżeli jest to zgodne z założeniami naszego systemu/strategii w celu osiągnięcia oczekiwanych wyników.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dodając fakt, że target pozycji był określony na poziomie 1500 pipsów
po czym pozycja zamknęła się na początkowym SL -22.

Jeżeli dobrze liczę to R wynosił 75?

Gram podobnie, choć mój obecny rekord TP/SL to 45 (w tym roku na złocie:)

Czytam o problemach psychologicznych przy TP/SL=3 i szczerze mówiąc jest to trochę zabawne, jak się gra z R>10. Z drugiej strony, każdy ma inny styl.

Mój obecny cel, pozycja z R=100, to jest dopiero wyzwanie emocjonalne.:)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dodając fakt, że target pozycji był określony na poziomie 1500 pipsów
po czym pozycja zamknęła się na początkowym SL -22.

Jeżeli dobrze liczę to R wynosił 75?

Gram podobnie, choć mój obecny rekord TP/SL to 45 (w tym roku na złocie:)

Czytam o problemach psychologicznych przy TP/SL=3 i szczerze mówiąc jest to trochę zabawne, jak się gra z R>10. Z drugiej strony, każdy ma inny styl.

Mój obecny cel, pozycja z R=100, to jest dopiero wyzwanie emocjonalne.:)

Rafał chyba napisał o jedno "0" za dużo, z tego co teraz patrzę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Rafał chyba napisał o jedno "0" za dużo, z tego co teraz patrzę.

To byłoby wtedy 150. W takim razie czemu trzymałeś do +300?

Mogę powiedzieć się, że ostatnio posiadałem +300 pipsów na EUR/AUD, po czym pozycja zamknęła się na początkowym SL -22.

Czegoś nie rozumiem..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Rafał chyba napisał o jedno "0" za dużo, z tego co teraz patrzę.

To byłoby wtedy 150. W takim razie czemu trzymałeś do +300?

Mogę powiedzieć się, że ostatnio posiadałem +300 pipsów na EUR/AUD, po czym pozycja zamknęła się na początkowym SL -22.

Czegoś nie rozumiem..

Nigdy nie inwestuje na zasadzie, że z góry ustawiam TP. Zazwyczaj pozycja zamyka się po zmianie SL lub na podstawie aktualnej analizy, postanawiam zamknąć pozycję.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Rafał chyba napisał o jedno "0" za dużo, z tego co teraz patrzę.

Nie ma tutaj mowy o pomyłce. Odpowiednia liczba zer. Nawet jeśli uważasz inaczej, to przypomnij sobie wielką pozycję na złotówce (spot + futures), gdzie jeździłem jeszcze do DMu otwierać przed zamknięciem sesji. Tam ratio było na poziomie 1:50, a nie był to przecież żaden rekord.

Przyznam szczerze, że był moment kiedy męczyliśmy z NMS H4, gdzie przez jeden kwartał nie odpuściliśmy żadnej świecy na tym interwale. Co ciekawe mimo tak dużej ilości otwieranych pozycji, zamknęliśmy kwartał z ponad 30% zyskiem. Jeżeli dobrze pamiętam, to mieliśmy ratio w niektórych przypadkach nawet powyżej 1:10, co już wtedy wydawało się nie lada wyczynem.

Nie napisałem powyższego akapitu, żeby się chwalić. Jest to mój wstęp do jednej myśli, która w przypadku tematu ratio musi zostać wypowiedziana:

Uczciwie będzie zauważyć, że trafność sygnałów w przypadku wysokiego ratio bywa najczęściej piętą Achillesową tradera godzącego się na wyższą wartość współczynnika ryzyka do zysku. Prościej mówiąc - tak to już właśnie bywa, że najczęstszym kosztem osiągania wyższego ratio jest obniżenie się trafności generowanych sygnałów.

Pamiętajmy, że na rynku nie ma darmowych obiadków - zawsze bowiem jest coś za coś.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się