Content: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Background: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
nemesis

Osobiste prowadzenie badań systemów transakcyjnych

Niemalże każdy początkujący (pamiętam to również z własnego doświadczenia) próbuje w tym wczesnym etapie nauki rynku, wszystkiego co udostępnia analiza techniczna oraz analiza fundamentalna (makroekonomia jest tutaj w mniejszości). Testujemy wtedy setki wskaźników i ogromne ilości przeróżnych systemów.

Poznawszy nowy system i możliwości dochodowe jakie może on generować, w przeważającej większości przypadków jesteśmy mocno podekscytowani i optymistycznie nastawieni do danego sposobu inwestowania na rynku. Po pobieżnym przestudiowaniu danego algorytmy postępowania, czym prędzej zmierzamy na rynek wypróbować owe „cudo” – dość często ma to bezpośrednio miejsce na realnym koncie.

Jest to jeden z największych błędów, jakie możemy popełnić na jakimkolwiek z rynków finansowych, a przede wszystkim na rynku Forex. Przygnieceni możliwością osiągnięcia określonych zysków z danej strategii, całkowicie odchodzimy od racjonalnego myślenia i bez przeprowadzenia określonych testów otwieramy pozycje na realnym rynku.

Zapewne każdy domyśla się jaki jest finał takiego postępowania – oczywiście mowa o porażka. Po każdym zamknięciu pozycji na SL, ponownie sięgamy do opisu systemu i znowu się go uczymy, ale ciągle testując go na rynku realnym. Po popełnieniu kilku błędów oraz spadku wartości portfela o kilka-kilkanaście procent, „odstawiamy system w kąt” i zapominamy o nim. W tym momencie najczęściej obwiniamy system, a nie siebie

i poszukujemy nowe „magiczne” narzędzia do rozgryzienia rynku.

Po zapoznaniu się z kilkoma systemami i jednoczesnej dość dotkliwej stracie na swoim koncie, zaczynamy sięgać po wiedzę z innych źródeł. Między innymi są to książki o tematyce rynkowej, głównie analizy technicznej. Podobnie tutaj, jak w przypadku systemów z różnego rodzaju źródeł – stosowanie poznanych zagadnień bezpośrednio na rynku jest poważnym błędem. Innymi źródłami są filmy szkoleniowe, jakiekolwiek materiały znalezione w Internecie, jak również szkolenia z profesjonalnymi trenerami

i inwestorami giełdowymi.

Podstawowym naszym zadaniem, w przypadku poznawania rynku jest nauka, testowanie, testowanie i jeszcze raz testowanie. Zanim przystąpimy do owego testowania, musimy poświęcić czas na rzetelne zapoznanie się z daną metodologią. Po nieuważnym zapoznaniu się z materiałem, nasze inwestycje będą miały znaczenie hazardu, a nie profesjonalnego podejścia do rynku. Dopiero po dokładnym zrozumieniu materiału, na co składa się wielokrotne jego przestudiowanie oraz poszukiwaniu dodatkowych materiałów w książkach i Internecie, możemy przystąpić do dalszej pracy.

Jak już wiemy na czym polega system i znamy każdy jego aspekt, możemy przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest testowanie na danych historycznych. Polega to na tym, że sprawdzamy jak dany system sprawował się w przeszłości, co da nam odpowiedz, czy należy dalej się nim zajmować. Powinniśmy przetestować kilka walorów/par walutowych na kilku interwałach czasowych. Gdy wyniki przedstawiają się obiecująco (np. zyskowność powyżej 40%, stosunek średnich zysków do średniej straty powyżej 1,5, brak dużych pojedynczych strat – podałem tylko przykładowe wyniki) przystępujemy do kolejnego etapu, jakim jest testowania na danych bieżących.

Osobiście daję sobie od dwóch do czterech tygodni na przetestowanie danego systemu na koncie demo. Po tym czasie, gdy wyniki systemu potwierdzają to co przedstawiły dane historyczne, jestem gotowy do testów na koncie realnym. Pierwszy miesiąc jest etapem testowym i staram się minimalizować ewentualne ryzyko poprzez ograniczanie maksymalnej jednorazowej straty do 1%. Gdy wszystko przebiega prawidłowo, pozwalam sobie na zwiększenie maksymalnego ryzyka do 2%.

Moim zdaniem jest to praktycznie jedyna droga, która pozwala na profesjonalne/optymalne zastosowanie systemów na rynkach finansowych. Nie bez powodów mówi się, że na danym systemie zarabia przede wszystkim jego autor. Doskonale to widać, po tematach na forach, gdzie autor postanowił podzielić się swoim „dziełem”. Jednak dość często po komentarzach można zauważyć, że wielu ludziom dany system sprawia problemy.

Dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego brania udziału w budowaniu swojego portfela kapitałowego, poprzez odpowiednie podejście do prowadzenia badań nad systemami transakcyjnymi.

Edytowano przez Gość

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dukascopy Bank - forex  forum i opinie

Załóżmy, że gramy w oparciu o określoną formację. Ile Twoim zdaniem należy przetestować formacji, aby wynik był miarodajny?

Poza tym jaki próg ilości transakcji uznajesz za wystarczający, aby uznać test za wiarygodny?

Zgadzam się, że testy są bardzo ważne. Najlepiej na demo, albo z małą kwotą na real. Natomiast podchodziłbym z dystansem do testów na danych historycznych. To nie zawsze się sprawdza.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Staram się zazwyczaj sprawdzić ok. 500 świeczek, a ilość transakcji waha się w okolicach 30-50, gdyż już na tej podstawie można pewne wnioski wyciągnąć. Z formacjami może być ten problem, że w przeciągu 5 lat na D1 wystąpi tylko jedna i to niekoniecznie tak idealna jak autor opisał.

Wiadomo, że dane historyczne to nie to samo co dane bieżące, ale na podstawie czegoś trzeba sprawdzić jak się system sprawuje oraz musimy poznać cały mechanizm systemu.

"Najlepiej na demo, albo z małą kwotą na real." Chciałbym przypomnieć, że tekst w 100% traktuje o gotowym i przetestowanym systemie przez kogoś (kogo nie znamy), dlatego pakowanie się w inwestycje na realnym koncie uważam za zbyt ryzykowne, szczególnie jeżeli jest to technika tradingu zupełnie nam obca.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a ilość transakcji waha się w okolicach 30-50,

Ja na razie przyjąłem sobie arbitralnie liczbę 100, czyli po sprawdzeniu co najmniej 100 potencjalnych zagrań, oraz późniejszym wykonaniu 100 transakcji, mamy w zasadzie już w miarę obiektywny obraz systemu. Mam pewne wątpliwości, czy 100 to jednak nie trochę za mało, ale ile można w końcu testować?

Van Tharp podaje w odniesieniu do formacji przedział 50-100, czyli w sumie też podobnie.

Chociaż niedawno spotkałem się z opinią, że aby obiektywnie ocenić skuteczność/przydatność danej formacji, należy ją zbadać co najmniej w 20000 przypadków. Ale to już jest przegięcie dla mnie.

Prędzej czy później trzeba skończyć testy i zacząć grać.

dlatego pakowanie się w inwestycje na realnym koncie uważam za zbyt ryzykowne,

To ciekawe, a całkiem niedawno na tym forum był wątek, gdzie prawie wszyscy namawiali do jak najszybszego wchodzenia na real. To jest w sumie kwestia indywidualna, ale jak ktoś już ma jakieś doświadcznie (co najmniej rok gry), opracował sobie nowy system, przetestował go już trochę na demo, to wejście na real z małą kwota i ryzykiem 1-2% nie jest moim zdaniem zbyt ryzykowne. Ale to tylko moje zdanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To ciekawe, a całkiem niedawno na tym forum był wątek, gdzie prawie wszyscy namawiali do jak najszybszego wchodzenia na real. To jest w sumie kwestia indywidualna, ale jak ktoś już ma jakieś doświadcznie (co najmniej rok gry), opracował sobie nowy system, przetestował go już trochę na demo, to wejście na real z małą kwota i ryzykiem 1-2% nie jest moim zdaniem zbyt ryzykowne. Ale to tylko moje zdanie.

Chodzi mi o to, że np. znalazłeś system w Internecie/ książce i od razu pędzisz na real. Niektóre systemy mają to do siebie, że ładnie wyglądają na wykresie historycznym, ale całkiem inaczej kształtują się np. wskaźniki na żywo.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Chodzi mi o to, że np. znalazłeś system w Internecie/ książce i od razu pędzisz na real.

To się na pewno skończy tragedią.

Niektóre systemy mają to do siebie, że ładnie wyglądają na wykresie historycznym, ale całkiem inaczej kształtują się np. wskaźniki na żywo.

Tak jest bardzo często, dlatego właśnie moim zdaniem kluczowe są testy "w grze", nawet na demo.

Jeszcze na koniec cytat z książki Van Tharpa "Giełda, wolność, pieniądze", moim zdaniem pasuje do tematu:

"Im lepiej będziesz ROZUMIAŁ swój system, tym mniej testów będziesz potrzebował"

Van Tharp podkreśla to przez całą książkę, "Musisz rozumieć system, ktorego używasz".

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

"Im lepiej będziesz ROZUMIAŁ swój system, tym mniej testów będziesz potrzebował"

To samo podkreśliłem w arcie, bo pamiętam ze swojego doświadczenia, że był okres próbowania wszystkie co wpadnie mi w ręce. Jak rozmawiałem z ludźmi to dość często taka sytuacja się pojawiała, gdzie ktoś inwestuje danym systemem, mimo, że nie poznał go do końca.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja mam jeszcze takie pytanie:

Wyjdźmy z założenia, że mamy dobry, dopracowany system, który działa i spełnia nasze oczekiwania. Co jest zawsze założeniem dość ryzykownym. Ale wydaje się, że nawet najlepszy system, podobnie jak każdy samochód, musi raz na jakiś czas przejść gruntowny przegląd. To jest oczywiście kwestia indywidualna, ale wydaje mi się, że trzeba gruntownie sprawdzić ustawienia i parametry przynajmniej raz na 3-6 miesięcy czyli minimum dwa razy w roku. Ale w sumie to tak sobie wymyśliłem sam i ustaliłem arbitralnie..

Jakie jest Wasze zdanie? Czy może po prostu tylko gracie po zakończonych testach?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Włączając się do wątku chciałbym oznajmić, iż mam nieco inne podejście niż nemesis.

Nie przepadam za demo, co sprowadza się do tego, że większość testów przeprowadzam na koncie real z tzw. depozytem testowym. Z drugiej jednak strony Marek cały czas podkreśla, iż chodzi mu o testy cudzych systemów, co mnie akurat za bardzo nie dotyczy, gdyż opieram się w większości na własnych patentach (nie znaczy to z kolei, że nie staram się zaadaptować ciekawych koncepcji). Dodatkowo wychodzę z założenia, że system jak i całą strategię należy udoskonalać na bieżąco. W moim mniemaniu jest to lepsze rozwiązanie, aniżeli sytuacja w której czekamy następne 2 miesiące z nowym pomysłem, gdyż ostatni test miał akurat miejsce - przykładowo - miesiąc temu.

Jason - uważam, że przyjmowane przez Ciebie arbitralne ustalenia są jak najbardziej dobrym posunięciem, gdyż to właśnie one torują nam ścieżkę, którą możemy się w przyszłości swobodnie poruszać po rynku.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z drugiej jednak strony Marek cały czas podkreśla, iż chodzi mu o testy cudzych systemów,

Nie doczytałem, ale moim zdaniem kopiowanie cudzych systemów nie jest generalnie dobrą drogą. Mimo wszystko warto czy wręcz trzeba wymyślić pewne rzeczy samodzielnie, co najwyżej wspomagając się cudzymi pomysłami, a najlepiej teoriami książkowymi (wybór jest bogaty) a nie bezmyślnie kopiować cudze rozwiązania.

W moim przekonaniu, taka bezmyślność już na samym starcie raczej się nie sprawdzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
(...)Mimo wszystko warto czy wręcz trzeba wymyślić pewne rzeczy samodzielnie, co najwyżej wspomagając się cudzymi pomysłami, a najlepiej teoriami książkowymi (wybór jest bogaty) a nie bezmyślnie kopiować cudze rozwiązania(...)

Masz rację, czym innym jest poznanie dogłębnie cudzego podejścia/systemu (np. swojego mentora) z założeniem, że w pewnym momencie się usamodzielnimy, aniżeli lenistwo, jakim jest kserowanie cudzych pomysłów. Jak już wcześniej pisałem - rozmyślna adaptacja, a bezmyślne powielanie to dwie różne sprawy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dlatego właśnie mówię o tych testach i poznawaniu systemu, gdyż zawsze jest to jakaś nauka. Bo trudno mi sobie wyobrazić, że całkowicie początkujący inwestor bazuje tylko na tym co sam "wyczytał" z rynku, zawsze opieramy się o wiedzę z różnych źródeł.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się