Content: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Background: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Denon

Swing Trading

Zdecydowałem się, że napiszę nieco o preferowanym przeze mnie stylu inwestycyjnym, jaki stosuję na rynku Forex od około 3 lat. Swing trading jest mało znanym pojęciem na polskiej arenie tradingowej. Można uplasować go gdzieś między daytradingiem, a inwestowaniem średnioterminowym, gdyż pozycje otwierane są w większości przypadków na okres 1-4 dni.

Jak sama nazwa wskazuje - styl ten polega na wychwytywaniu wahnięć w określonym ruchu. Osobiście staram się złapać całą falę danego ruchu, lecz muszę zaznaczyć, iż w całości skupiam się na odpowiednim wyznaczeniu trendu, a nie na zależnościach między poszczególnymi falami (nie stosuję fibo, fal Elliotta czy innych rozwiązań mierzących zależności między falami). Sprawa jest o tyle skomplikowana, gdyż do wyznaczenia swingów potrzebna jest przede wszystkim precyzja, konsekwencja oraz cierpliwość. Niemal każda strategia stosowana na rynku wymaga opanowania wspomnianych elementów, jednak w przypadku próby "wyłapania" całego ruchu (w odpowiednią stronę) na przestrzeni kilku do kilkunastu świec H4 - przestrzeganie tych zasad ma bardzo istotne znaczenie.

Dodatkowym warunkiem, jaki wg. mnie musi zostać spełniony do wyćwiczenia każdego stylu inwestycyjnego jest szczegółowo opracowana formalizacja systemu wraz z opisem każdego niuansu oraz możliwej alternatywy. Nie twierdzę, że każdy system powinien być mechaniczny, uważam jednak, że pozostawienie sobie zbyt wielu furtek - przez które może wślizgnąć się uznaniowość - jest wielkim błędem. Powód jest prosty - na rynku mierzymy się z samym sobą i nasze działanie, to jedyny element na który mamy wpływ. Bez kontroli nad własnymi poczynaniami jesteśmy niestety skazani na porażkę.

Wracając do ogólnych elementów opisywanego stylu chciałbym nadmienić, iż ciekawym zjawiskiem, które występuje w swing tradingu jest działanie czasu na korzyść tradera. Posiadanie wielu stałych alternatyw wyjścia, gdzie każda jedna jest uzależniona od innej okazuje się najbezpieczniejszym rozwiązaniem z możliwych. Wszystkie elementy są równie ważne, przy czym jedynie w połączeniu stanowią cenny system transakcyjny. Styl swing tradingowy pozwala zarabiać bez względu na to czy w dłuższym terminie rynek przejawia tendencje do ruchu w określonym kierunku, czy też przebywa w konsolidacji. Jest to spowodowane faktem, iż interesują nas ruchy wewnątrz trendu (zarówno w górę, jak i w dół). Oczywiście podobnie, jak w przypadku niemal każdego innego podejścia, swing trading także będzie miał problem z zarobieniem pieniędzy w okresie krótkoterminowej konsolidacji.

Bardzo często słyszę o tym, by nie łapać dołków i szczytów, gdyż jest to nazbyt niebezpieczne. Muszę się jednak nie zgodzić z tym twierdzeniem, gdyż jeżeli posiadamy odpowiednie narzędzia, które z góry bardzo ograniczają ryzyko (wysoki współczynnik zysku do ryzyka), to "łapanie dołków i szczytów" nie jest złym rozwiązaniem. Bywają momenty, gdy udaje mi się zamknąć pozycje odpowiadające 90%< wielkości ruchu i nie przeczę, iż jedynym sposobem, by było to możliwe jest złapanie przysłowiowego dołka.

W przyszłości postaram się dopisać jeszcze kilka informacji dla tych, którzy interesują się opisywanym przeze mnie stylem inwestycyjnym. Wiem, że w Polsce temat ten jest praktycznie nieporuszany i dlatego postanowiłem podzielić się niektórymi jego aspektami w celu popularyzacji swing tradingu w naszym kraju.

Edytowano przez Gość

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dukascopy Bank - forex  forum i opinie

Domeną systemu swing tradingowego mojego autorstwa jest określony stosunek średniego zysku do średniej straty. Jest on dosyć wysoki, lecz trafność sygnałów jest przy tym stosunkowo niska.

W moim przypadku wygląda to mniej więcej tak:

ratio: 3.0 <

trafność: 35-40%

Powyższe średnie potrafią już powiedzieć dużo o wynikach systemu, lecz nie pokazują mimo wszystko pewnego bardzo istotnego aspektu. Rozkład otwieranych przeze mnie pozycji często wygląda tak:

pozycje stratne: 6/10

pozycje zyskowne: 2-3/10

stosunek wysokości pozycji stratnych do zyskownych: 1:1 (ew. przewaga zyskownych)

pozycje ultra zyskowne (nawet RR = 10.0): 1-2/10

Ogółem cała trudność polega na tym, aby przetrzymać pozycje stratne, których jest w rzeczywistości o wiele więcej, niż pozycji zyskownych (mówimy o standardowym rozkładzie, a nie o konkretnych odchyleniach od średniej). W nagrodę 1 lub 2 pozycje na 10 dają zwrot w wysokości nawet do 10-krotności wielkości potencjalnej straty.

W przypadku zarządzania kapitałem stosujemy (traduję dużo razem z nemesisem) strategię, która jasno określa w którym momencie mamy ryzykować określony % kapitału.

przedział akceptowalnego ryzyka: 0,5% - 2% depo/SL

Opisałem już chyba większość podstawowych elementów, przy czym nie wchodząc w szczegóły zakończę w tym miejscu wpis do analizy preferowanego przeze mnie stylu inwestycyjnego.

Czekam na komentarze i pytania (takie na które będę w stanie odpowiedzieć ;-)). W miarę możliwości zamieszczę tutaj w przyszłości dodatkowe informacje.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witaj!

Myślę, że kluczowym elementem w Twojej strategii jest prawidłowe zarządzanie wielkością pozycji. Nawet bym powiedział najważniejszym!

Jak sam wspomnialeś 1-2 pozycje robią Ci ten RR, przy takiej skuteczności.

PS. może jakieś modele o MM opiszesz? oczywiście mówie o uproszczeniu i przykładach :))

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Powiem tak: "stały lot" bardzo ciekawie się wykazywał, jednak po dłuższej analizie doszliśmy z nemesisem do wniosku, że nasza strategia MM w dużej mierze przyczynia się do redukcji ryzyka przy jednoczesnym poprawieniu osiąganych wyników. Wszelkie poprawki mają na celu wymienione czynniki.

W przypadku samego systemu to ostatnio udało nam się opracować technikę umożliwiającą ochronę wypracowanych już zysków. Teraz pracujemy nad zwiększeniem liczby trafnych sygnałów, lecz nie chcemy przy tym zredukować liczby naszych rodzynków.

Ogólne zasady są stałe i zadowalają mnie w 100%, lecz mimo wszystko logicznym jest, że nie stoi się przez 3 lata w miejscu, jedynie przyglądając się temu, co robi nasz system. Rynki się zmieniają i wraz z nimi musimy czynić pewne poprawki, które pozwalają nam ciągle utrzymywać się w grze.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
może napisze coś więcej jakieś przykłady czym się kierujesz? itp

Uważam, że zdradziłem już wystarczająco dużo na temat mojego podejścia. Udostępnienie większej ilości informacji byłoby nie fair w stosunku do naszych klientów, którzy wydali pieniądze, by dowiedzieć się szczegółów niepublikowanych nigdzie indziej.

Chętnie odpowiem na konkretne pytanie, które mogłoby pomóc w dopieszczeniu kogoś strategii swing tradingowej. Jak wiadomo darmowe publikowanie systemu najczęściej nie ma sensu, gdyż część odbiorców tego nawet nie doceni, a reszta nie będzie w stanie stosować się do zaprezentowanych zasad.

Jak już wspominałem - na naszych krajowych stronach na próżno szukać szczegółowych informacji na temat swing tradingu. Polecam strony anglojęzyczne na których można znaleźć bardzo dużo informacji na temat prezentowanego przeze mnie stylu inwestycyjnego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jak już wspominałem - na naszych krajowych stronach na próżno szukać szczegółowych informacji na temat swing tradingu. Polecam strony anglojęzyczne na których można znaleźć bardzo dużo informacji na temat prezentowanego przeze mnie stylu inwestycyjnego.

może podasz linki do anglojęzyczncyh stron które polecasz?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
może podasz linki do anglojęzyczncyh stron które polecasz?

Polecam "Google" i zapoznanie się ze wszystkimi informacji z pierwszych stron z wynikami, które pojawią się pod hasłem "swing trading" ;-)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
może napisze coś więcej jakieś przykłady czym się kierujesz? itp

Uważam, że zdradziłem już wystarczająco dużo na temat mojego podejścia. Udostępnienie większej ilości informacji byłoby nie fair w stosunku do naszych klientów, którzy wydali pieniądze, by dowiedzieć się szczegółów niepublikowanych nigdzie indziej.

Uwazam ze duzo nie zdradziles.Przeczytalem naglowek ale brak tresci.Wiem ale nie powiem-motto tego tematu.Szukajcie w google-najczesciej pojawiajaca sie odpowiedz na zadawane pytania na roznych forach.Ogolna dyskusja bez przykladow,dowodow nie ma sensu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
może napisze coś więcej jakieś przykłady czym się kierujesz? itp

Uważam, że zdradziłem już wystarczająco dużo na temat mojego podejścia. Udostępnienie większej ilości informacji byłoby nie fair w stosunku do naszych klientów, którzy wydali pieniądze, by dowiedzieć się szczegółów niepublikowanych nigdzie indziej.

Uwazam ze duzo nie zdradziles.Przeczytalem naglowek ale brak tresci.Wiem ale nie powiem-motto tego tematu.Szukajcie w google-najczesciej pojawiajaca sie odpowiedz na zadawane pytania na roznych forach.Ogolna dyskusja bez przykladow,dowodow nie ma sensu.

Przecież powiedział, że określa trend i wychwytuje ruchy na nim, gdzie inwestycje trwają od 1 do 4 dni. Chyba, że o coś innego Ci chodzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przeciez pisze ze naglowek przeczytalem.O tym wszyscy wiemy.Jak chcesz wiedziec wiecej to musisz byc klientem wiec moze lepiej od razu dac reklame zaoszczedzilbym czas.

---------

Sorrki ze nie odpisze ale wlasnie wyjezdzam chyba ze zlapie gdzies net

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przeciez pisze ze naglowek przeczytalem.O tym wszyscy wiemy.Jak chcesz wiedziec wiecej to musisz byc klientem wiec moze lepiej od razu dac reklame zaoszczedzilbym czas.

---------

Sorrki ze nie odpisze ale wlasnie wyjezdzam chyba ze zlapie gdzies net

No ale to mam rozumieć, że oczekujesz informacji w stylu "wyznacz trend za pomocą średniej xxx, w momencie osiągnięcia przez RSI poziomu xxx kup, a w przypadku poziomu xxx sprzedaj" ?

Przecież to tylko krótkie info o pewnym stylu inwestycyjnym.

PS. Nigdy na forum nie namawialiśmy nikogo do kupna czegokolwiek czy skorzystania z naszych usług. Forum ma charakter niekomercyjny i nigdy się to nie zmieni, nawet reklam na nim nie ma.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
PS. Nigdy na forum nie namawialiśmy nikogo do kupna czegokolwiek czy skorzystania z naszych usług. Forum ma charakter niekomercyjny i nigdy się to nie zmieni, nawet reklam na nim nie ma.

Przykro się czasami robi, gdy z całych sił starasz się bezinteresownie pomóc innym, podczas gdy ktoś z tego korzystający obrzuca Cię błotem.

Wątek stworzyłem by zwrócić uwagę na fakt istnienia określonego stylu inwestycyjnego, który przeważa w moim arsenale. Zrobiłem co w mojej mocy, by jak najlepiej oddać istotę zagadnienia. Nie zawsze można jednak oddawać wszystko, co się posiada. Uważam jednak, że oddanie na forum 90% wiedzy, jaką dysponuję powinno spotkać się raczej z uznaniem, aniżeli z krytyką. Nie sposób jest jednak zadowolić wszystkich.

Niemniej jednak nadal będę poświęcał dużo czasu oraz energii by współtworzyć wraz z innymi użytkownikami nasze forum. Wiem, że jest wiele osób, które są nam wdzięczne za to miejsce i właśnie dla nich będziemy działać jak do tej pory.

A` propos: chciałbym zwrócić uwagę, że z szacunku do naszych użytkowników nie umieściliśmy ani jednej reklamy na forum, podczas gdy spotkaliśmy się ze sporym zainteresowaniem firm zewnętrznych. Same odwiedzimy pozwoliłyby wygenerować określony kapitał każdego miesiąca.

Nie chodzi tutaj o tłumaczenie się, gdyż nie ma z czego. Jeżeli więcej osób uzna, że nie chcą na forum powyższego tematu o swing tradingu, to od razu go usunę. Wychodzi na to, że czasami nie ma sensu poświęcać sporo czasu na stworzenie ciekawego topicu, kiedy to uznawany jest on za spam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kurde to chyba mnie sie tyczy.

Denon-nikogo nie obrzucam blotem ani nie mam takiego zamiaru chociaz na innych forach to az mnie nieraz ponosi.Ja doceniam Twoja prace.Zaznacze ze jednak ludzie a no niech bedzie 90% forumowiczow to jednak poczatkujacy.Sam zajmuje sie tym tematem od chyba 4 lat i tez uwazam siebie za poczatkujacego.Samo okreslenie tematu wielu nie wiele to daje.Czytam fora dlatego aby cos z tego czytania sie dowiedziec.Najlepiej rozumuje jak ktos daje przyklady itp.

PS

Jezeli ktos czuje sie dotkniety moimi wypowiedziami to przepraszam ale ja nie jestem zlosliwy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

pierwszy raz cokolwiek tu piszę, gdyż rzadko mam czas na forach bywać, ale u Was zaciekawił mnie wątek swing tradingu, którym żyję.

Denon - co do dzielenia się wiedzą...

Ludzie chcą wszystko za nic. Najlepsza cena to 0pln. Może gdy zarobią na tym co piszesz Ty czy ja, pomyślą o nas, ale przelewu i tak nie zrealizują.

Swing Trading to opieranie się (w mojej praktyce) o trendy (średnioterminowe), fale, korekty, fibo i świecie.

Osobiście decyzje podejmuję ze skal dziennych, H8 i H4. Zasięgi to 150+.

Słusznie zostało napisane, że skuteczność może być nawet poniżej 50%, 40%, a i tak można zbierać piękne zyski z rynku.

Mój SL to na ogół 20 do 30p. Max. 50 w wyjątkowych okolicznościach, ale z założenia gram przy współczynniku Ryzyko/Zysk 1:3, 1:5. Wtedy jest to zlecenie godne otwarcia.

Natomiast zwracam uwagę, że grając Swing Trading trzeba umieć cierpliwie znosić zyski i jest to dużo trudniejsze niż straty, gdyż dla strat jest SL, a dobieranie 3ciej, czy 4tej pozycji jeśli na tą chwilę Twoje "papierowe zyski" już pokazują ładny dodany procent do rachunku, jest sztuką i trzeba do dobierania w zyskach długo umysł przyzwyczajać.

pozdrawiam!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się