Content: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Background: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Lakiluk

Arbitraż ?

Cześć,

Chciałbym was spytać o ten artykuł http://www.bankier.pl/inwestowanie/walu ... eksie.html na czym to polega chodzi mi głównie o ten teks:

Można również wykorzystać rozbieżności wyceny danej przy na dwóch różnych platformach transakcyjnych.

Wystarczy posiadać na obydwu otwarty rachunek. Strategia polega na zajęciu dwóch przeciwstawnych pozycji

Przykład:

Na platformie A kurs pary walutowej euro-dolar bid/ask = 1,5452/1,5454 EURUSD. Natomiast na platformie B 1,5456/1,5458 EURUSD. Inwestor może więc kupić euro po kursie 1,5454 EURUSD i jednocześnie sprzedać je po kursie 1,5456 EURUSD. Zysk wynosi 0,0002, czyli 2 pipsy. Dla lotu na 1.000.000 EURUSD stanowi on kwotę 200 EUR. Nie jest to wiele, jednak taki zysk można zrealizować w jednej chwili i bez ryzyka. Wyszukanie kilku takich okazji dziennie może stanowić źródło sporego dochodu.

Jak widać rynek walutowy potrafi odpowiednio wynagrodzić umiejętności i pracę.

Moje pytanie do was gdyż jestem żółtodziobem i szukam strategi dla siebie. Jak to połączyć, jak to możliwe i czy ma to sens.

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dukascopy Bank - forex  forum i opinie

Teoretycznie jest to możliwe, jednak w rzeczywistości dosyć trudne do osiągnięcia. Powodem takiego stanu rzeczy są koszty transakcyjne od których to wielkości w wielu przypadkach zależy powodzenie różnego rodzaju strategii arbitrażowych. W przytoczonym artykule wszystkie zalety zostały ładnie zaprezentowane, jednak gdy przyjrzymy się realiom, to poza kosztami dochodzi jeszcze kilka innych niuansów, które mogą mieć wpływ na ostateczny wynik zawieranych transakcji arbitrażowych.

Zacznę od tego, że arbitraż polega na bardzo szybkim działaniu sprowadzającym się m.in. do:

- umiejętności błyskawicznego wyszukiwania odpowiednich różnic będącymi okazjami do zawarcia transakcji, które notabene w większości przypadków są bardzo szybko niwelowane (wykorzystywane przez innych arbitrażystów)

- zawierania zleceń za pomocą bardzo szybkich łączy internetowych, tak by były one odpowiednio szybko realizowane

- tworzenia niemal równocześnie obydwu nóg (stron transakcji arbitrażowych)

W związku z powyższym w realnym świecie bardzo trudno jest prześcignąć zawodowych arbitrażystów, którzy dysponują niskimi kosztami transakcyjnymi, szybkimi łączami internetowymi oraz umiejętnością szybkiego reagowania na pojawiające się okazje rynkowe. Dodatkowo należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach jeden mały błąd (przykładowo ustawienie tylko jednej nogi) może zniwelować zyski uzyskane w kilku poprzednich transakcjach.

Ostatnią rzeczą o której chciałbym napisać jest to, że dla przeciętnego tradera/inwestora, który korzysta z usług brokerów MM posiadanie dwóch kont na których będą zawierane przeciwne do siebie transakcje wymaga bardzo dużego depozytu zabezpieczającego. W przypadku kiedy depozyt jest niewystarczający może się okazać, że pewnego dnia broker zwyczajnie zamknie nam naszą teoretycznie bezpieczną pozycję ze względu na brak wystarczających środków na rachunku (margin call). Idąc dalej tym tropem okazuje się, że wymagane w takim przypadku zabezpieczenie kapitałowe (margin) jest tak wysokie, że zwrot z kapitału posiadanego na minimum dwóch rachunkach (ROA) będzie tak niski, że cały proces stanie się dla nas zwyczajnie nieopłacalnym.

W temacie arbitrażu istnieje jeszcze bardzo wiele zależności, które sprawiają, że nawet jeśli w teorii jego stosowanie wydaje się łatwe, to w rzeczywistości do jego poprawnej realizacji wymagane jest nie lada doświadczenie oraz często spory kapitał początkowy. Wszystko to nie oznacza oczywiście, że nie warto się tym tematem interesować. Dobrze jest jednak poznać wszystkie zależności przed rozpoczęciem przygody, zamiast później niepotrzebnie płacić za swoją niewiedzę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przykład transakcji.

Kurs EUR/USD na platformie A: 1.3000/1.3002

Kurs EUR/USD na platformie B: 1.3006/1.3008

Otwierasz krótką pozycję na platformie B i długą pozycję na platformie A, a w momencie zrównania się kursów – zamykasz wszystkie transakcje.

Przy kursie 1.3000/1.3002 na platformie A na początku jesteś -2 pipsy spreadu, to samo na platformie B przy kursie 1.3006/1.3008.

A: -2pipsy (1.3000/1.3002) – długa pozycja

B: -2pipsy (1.3006/1.3008) – krótka pozycja

Kurs na platformie B po kilku minutach wynosi 1.3000/1.3002 i jesteś w ten sposób na plus 4 pipsy, natomiast kurs na platformie A nie ulega zmianie i jesteś na -2 pipsy.

W momencie zamknięcia tych pozycji, będziesz łącznie na +2 pipsy.

Wszystko przy założeniu, że zlecenia wchodzą natychmiast po złożeniu i że składasz je niemalże jednocześnie. Wystarczy, że jedno zlecenie zostanie przetrzymane na 1-2 sekundy przez brokera i cała strategia ulega zawaleniu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam

Mam pytanie czy można przeprowadzić arbitraż trójkątny na Forex u trzech(na trzech) różnych brokerów(brokerach)?

W skrócie:

EURUSD - otwieram u brokera a

EURJPY - otwieram u brokera b

USDJPY - otwieram u brokera c

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam

Mam pytanie czy można przeprowadzić arbitraż trójkątny na Forex u trzech(na trzech) różnych brokerów(brokerach)?

W skrócie:

EURUSD - otwieram u brokera a

EURJPY - otwieram u brokera b

USDJPY - otwieram u brokera c

Pozdrawiam

Zrób test na demo i podziel się wnioskami.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się