Content: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Background: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Kaktus

Strategia bez AT,AF,SL

Stosuje ktoś z was strategię opartą na zleceniach buystop i sellstop z pominięciem AF,AT, bez SL, jedynie ustawiany jest TP?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dukascopy Bank - forex  forum i opinie

Mam niedobre doświadczenia z tego typu rozwiązaniami/systemami.

Z własnego doświadczenia polecam poprzestać na tradycyjnym SL i ewentualnie TP.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mam niedobre doświadczenia z tego typu rozwiązaniami/systemami.

Z własnego doświadczenia polecam poprzestać na tradycyjnym SL i ewentualnie TP.

Ja mam za to całkiem dobre doświadczenia, ale faktycznie zanim doszedłem do perfekcyjnego systemu kilkakrotnie wyczyściłem konto :)

Obecnie ustawiam SL na tyle daleko, że nigdy nie dojdzie do realizacji stratnych pozycji.

Zlecenia wystawiam co 1pips. Kapitał wzrósł na tyle, że przeskoczyłem już z 0.01 na 0.02 lota i będę tak podnosił, aż za kilka lat dojdę do 100 lot na zlecenie ;)

W załaczniku historia konta z 7 miesięcy:

Broker_nr11.jpg.5e03c8df65c9b35e08cdc6ea

Edytowano przez Gość

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
(...)

Obecnie ustawiam SL na tyle daleko, że nigdy nie dojdzie do realizacji stratnych pozycji.

W załaczniku zlecenia wystawiane co 1pips historia konta z 7 miesięcy:

No tak ale po drugiej stronie masz przecież to samo, tylko że z przeciwnym znakiem. Załączony statement pokazuje close tylko tych pozycji, które były po dobrej stronie. Jak zatem prezentuje się całość po stronie przeciwnej?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
(...)

Obecnie ustawiam SL na tyle daleko, że nigdy nie dojdzie do realizacji stratnych pozycji.

W załaczniku zlecenia wystawiane co 1pips historia konta z 7 miesięcy:

No tak ale po drugiej stronie masz przecież to samo, tylko że z przeciwnym znakiem. Załączony statement pokazuje close tylko tych pozycji, które były po dobrej stronie. Jak zatem prezentuje się całość po stronie przeciwnej?

Twoje wnioski byłyby trafne, gdyby rynek szedł tylko w jedna stronę!!! Wówczas faktycznie bilans pozycji stratnych i zyskownych byłby zerowy (a nawet na minusie, ponieważ dochodzą prowizje i spready)

Zbudowałem system na najbliższe 10-20 lat. Rynek np. w czasie 1-2 miesięcy wielokrotnie przesuwa się w jedna lub drugą stronę i wtedy właśnie masz zysk, ponieważ bilans zerowy byłby tylko wówczas gdyby przesunął się tylko w jedną stronę.

Jeśli chodzi o przykład powyżej załącznik nr1 to faktycznie equity wygląda kiepsko, ale jest to tylko i wyłącznie moja wina, ponieważ chciwość spowodowała, że za szybko przeszedłem na 0,02 lota :)

Na innym koncie załacznik nr2 gdzie od początku trzymam się zasad ryzyko utrzymuję na dużo bezpieczniejszym poziomie (to konto jest też otwarte o dwa miesiące krócej )

Gdybyś chciał taki system zrobić np. na FxPro to potrzebujesz na start 1mln USD, ponieważ pozycje zaczynają się od 0,10lota :(

1.jpg.909d10e31e2f43fe724398d7e14b5261.j

2.jpg.758fdc9248a8b219e8675326f843978d.j

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Obecnie ustawiam SL na tyle daleko, że nigdy nie dojdzie do realizacji stratnych pozycji.

(...)

Zbudowałem system na najbliższe 10-20 lat(...).

Rozumiem, że na podstawie analizy danych za prawie 20 ostatnich lat można dojść do wniosku, że obecny zakres 0.8 - 1.6 zostanie utrzymany, jednak nie ma żadnej gwarancji, że rzeczywiście tak będzie, a aktualne problemy w strefie euro mogą docelowo prowadzić do pewnych ekstremalnych poziomów.

Twoje wnioski byłyby trafne, gdyby rynek szedł tylko w jedna stronę!!! Wówczas faktycznie bilans pozycji stratnych i zyskownych byłby zerowy (a nawet na minusie, ponieważ dochodzą prowizje i spready)

Przecież otwierasz pozycje w dwie strony...

Rynek np. w czasie 1-2 miesięcy wielokrotnie przesuwa się w jedna lub drugą stronę i wtedy właśnie masz zysk, ponieważ bilans zerowy byłby tylko wówczas gdyby przesunął się tylko w jedną stronę. (...)

No tak, jednak podstawowym założeniem w Twojej strategii jest to, że rynek wróci kiedyś do określonego poziomu, co jak wiemy z historii rynków finansowych wcale nie musi się wydarzyć. Podobne założenia mają miejsce w przypadku spreadów między Brent a WTI - kiedyś wystarczyło zbadać zakres i otwierać pozycje przeciw niemu.

Czy dobrze rozumiem, że Twoje podejście opiera się na założeniu pewnego zakresu oraz tradowania na jego podstawie na dwóch różnych kontach, tak aby uzyskać dodatnie przepływy pieniężne z tytułu SWAPu oraz zamykania pozycji, które wracają na dobrą stronę? Nie wiem czy nie pomieszaliśmy właśnie dwóch osobnych tematów, jednak piszesz tak skrycie, że ciężko jest formułować jakiekolwiek konkretne tezy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Obecnie ustawiam SL na tyle daleko, że nigdy nie dojdzie do realizacji stratnych pozycji.

(...)

Zbudowałem system na najbliższe 10-20 lat(...).

Rozumiem, że na podstawie analizy danych za prawie 20 ostatnich lat można dojść do wniosku, że obecny zakres 0.8 - 1.6 zostanie utrzymany, jednak nie ma żadnej gwarancji, że rzeczywiście tak będzie, a aktualne problemy w strefie euro mogą docelowo prowadzić do pewnych ekstremalnych poziomów.

Posiadając kapitał na start na cały zakres 0.8-1.6 oraz wychodząc z założenia, że gospodarki nie padają z dnia na dzień, oraz zakładając, że przyrost kapitału w opisanym systemie jest 80% rocznie. Łatwo wyliczyć, że po roku wychył może być już na poziomie 0,4-2.0.

Przy zachowaniu bezpieczeństwa nie zmieniając wysokości ilości lotów na zlecenie powstaje z czasem problem rocznego zwrotu z kapitału, ponieważ w pierwszy rok zarobisz 80%, w kolejny 40%, 20% itd. Ryzyko i stopa zwrotu muszą być dobrze zarządzane.

Twoje wnioski byłyby trafne, gdyby rynek szedł tylko w jedna stronę!!! Wówczas faktycznie bilans pozycji stratnych i zyskownych byłby zerowy (a nawet na minusie, ponieważ dochodzą prowizje i spready)

Przecież otwierasz pozycje w dwie strony...

i...?

Cały czas realizujesz zyski a kapitału i tak masz na cały zakres z 10 lat (kapitał codziennie się powiększa więc zakres maksymalnych wychyleń również)

Rynek np. w czasie 1-2 miesięcy wielokrotnie przesuwa się w jedna lub drugą stronę i wtedy właśnie masz zysk, ponieważ bilans zerowy byłby tylko wówczas gdyby przesunął się tylko w jedną stronę. (...)

No tak, jednak podstawowym założeniem w Twojej strategii jest to, że rynek wróci kiedyś do określonego poziomu, co jak wiemy z historii rynków finansowych wcale nie musi się wydarzyć. Podobne założenia mają miejsce w przypadku spreadów między Brent a WTI - kiedyś wystarczyło zbadać zakres i otwierać pozycje przeciw niemu.

Rynek wcale nie musi wrócić w swoje poprzednie miejsce. Wystarczy, że się cofnie o wielkość prowizji, spreadu ok 1-2pips i wówczas jesteś na zero. Jeśli cofnie się więcej jesteś na plusie.

Czy dobrze rozumiem, że Twoje podejście opiera się na założeniu pewnego zakresu oraz tradowania na jego podstawie na dwóch różnych kontach, tak aby uzyskać dodatnie przepływy pieniężne z tytułu SWAPu oraz zamykania pozycji, które wracają na dobrą stronę? Nie wiem czy nie pomieszaliśmy właśnie dwóch osobnych tematów, jednak piszesz tak skrycie, że ciężko jest formułować jakiekolwiek konkretne tezy.

Nie, system jest ustawiany tylko na jedno konto danego brokera. Zresztą otwieranie dwóch kont u jednego brokera ze SWAP oraz bez SWAP jest zabronione. Jeśli chodzi o SWAP to oczywiście staram się, żeby był jak najniższy lub nie było go wcale, ponieważ przy dużej ilości otwartych pozycji SWAP jest dość ważny. Wytłumaczenie tego systemu jest trudne, ponieważ dość mocno odbiega od przyjętych standardów. Analizowanie w jednym czasie 3000 zleceń, również nie jest łatwe. Dodatkowo nie chce psuć biznesu właścicielom forum, którzy reklamują odpłatne strategie.

Ale skoro zostałem wywołany do tablicy to pokaże na koncie demo FxPro :) system dużo prostszy od mojego, który nie wykorzystuje AT, AF oraz SL nawet TP nie będę wykorzystany.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zostałem wywołany, więc przedstawiam strategie bez AT, AF, SL i TP. Strategia jest podawana na wielu forach i nie jest to strategia moja opisywana wcześniej. Nigdy jej nie stosowałem, ale wygląda dość podobnie do tej która stosuję, więc z pewnością w ciągu kilku miesięcy przyniesie zyski. Będę podawał screeny w miarę możliwości codziennie z wykluczeniem wakacji, ponieważ jadę odpocząć za granicę, więc mogę mieć dostęp do internety ograniczony (bateria w laptopie też może czasami stanowić problem)

Główne różnice tej strategi w porównaniu do mojej.

1. Zlecenia są wystawiane losowo – w mojej są wystawiane na ściśle określonym miejscu.

2. Co jakiś czas czyścimy stratne pozycje – w mojej nigdy nie czyszczę stratnych

3. Nie zakłada się maksymalnych wychyleń rynku – w mojej ilość kapitału jest ściśle określona, ilość lotów na zlecenie zapewnia odpowiednie ryzyko do zysku.

No to zaczynamy:

Krok 1

Otwieramy konto demo u brokera FxPro z kapitałem 10000 USD

Krok 2

Otwieramy jednocześnie najmniejszą możliwą pozycję sell i buy

Krok 3

Realizujemy codziennie w okolicy godziny 16 pozycję zyskowną i wystawiamy ponownie sell i buy.

Pozycja zyskowna powinna mieć co najmniej 30pips zysk

20_06_2012.jpg.7fdf29130525a2c8b8352b151

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Doprecyzowanie:

1. W tej strategi z tego co widzę godziny realizacji zyskownych zleceń są dowolne. Warto jednak wykorzystać płynność, ponieważ wtedy spready są najmniejsze.

2. Strategia będzie omawiana na parze EUR/USD, ale nie widzę przeciwwskazań do stosowania jej na dowolnie innej.

3. Jeśli chodzi o czyszczenie stratnych pozycji to niestety na koncie FxPro będzie problem, ponieważ następna wielkość lot wynosi 0,20, więc nasz kapitał musi osiągnąć 20000 USD Pamiętajcie, że 100% zysku nie osiąga się szybko! (jeśli dobrze zrozumiałem tą strategię chodzi o to, że gdy nasze konto osiągnie np. 11000 USD możemy zamknąć wszystkie pozycje i rozpocząć granie na wielkości lot 0,11)

Mam nadzieję, że się przyłączycie do konstruktywnej krytyki tej metody grania!!!

Jutro podrzucę nowy screen.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Krok7

Realizujemy zyskowną pozycję i wystawiamy nowe zlecenie sell i buy

Doprecyzowanie strategi:

- jeśli mamy czas transakcji można dokonywać więcej razy dziennie, jeśli zyskowna pozycja przekroczy ok 30 pips

- jeśli jedna transakcja przekracza 30pips to również usuwamy wszystkie pozostałe zyskowne

Od następnego screenu będę pokazywał tylko otwarte transakcje. Chyba wszyscy już widzą jak to działa, więc historie pokarzę tylko raz na jakiś dłuższy czas

20_06_2012_4historia.jpg.46c14131dde460f

20_06_2012_4.jpg.093820567de5bf62e1faeb3

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

11. Podsumowanie dzisiejszego dnia

Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe i banalnie proste. Od jutrzejszego dnia będę wrzucał już tylko jeden zbiorczy screen, nawet jeśli transakcji będzie większa ilość.

20_06_2012_7historia.jpg.abf95709c879956

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jak do tej pory wszystko wygląda ciekawie. Zastanawia mnie jednak ta jednostronna ekspozycja. Co zrobisz jeżeli rynek wykona duży ruch w stronę przeciwną do Twojej?

Strategia ta nie jest co prawda dla traderów zajmujących się czystą spekulacją kierunkową, których celem osiągnięcie jest wyższej, niż wskazana stopy zwrotu (takie założenie przyjęte jest we wszystkich dystrybuowanych przez nas systemach), jednak mimo to wygląda bardzo obiecująco. Strategia wykorzystująca założenie, że ceny poruszają się zakresami wahań (cykle) odnosi się w zasadzie to fundamentów teorii rynków, co w tym przypadku przemawia na jej korzyść.

Wydaje mi się, że możliwe jest udoskonalenie prezentowanej formy przez stworzenie modelu odnoszącego się do zmienności danego rynku, który wskazywałby skrajne zakresy w których najbardziej prawdopodobne jest złapanie przesilenia. Zawsze w przypadku pomyłki mamy możliwość otwierania następnych pozycji - ważne tylko, aby prawdopodobieństwo przy każdym powiększeniu ekspozycji działało na korzyść tradera.

Nie wiem czy testowałeś taką możliwość, jednak ostatecznie musiałeś dojść do innych wniosków, skoro Twoja podstawowa strategia zakłada otwieranie nowych zleceń z wykorzystaniem automatu co 1 pips. Tylko jak takie podejście współgra z wyznaczoną granicą wahań (0.8-1.6), skoro teoretycznie możliwe jest jej przesuwanie niemal w nieskończoność?

Dodatkowo nurtuje mnie jeszcze strategia wyjścia. Zakładając, że po roku chcemy zakończyć cały proces, to czy będziemy musieli zamknąć całość z palca i liczyć na to, że tak skrajnie wielka pozycja nie zostanie zrealizowana z poślizgiem?

Czy jesteś w stanie napisać nam trochę więcej na temat ewentualnych pułapek, jakie czyhają na tradera podchodzącego do rynku w opisywany przez Ciebie sposób? Zakładam, że test na demo umożliwia dojście do kilku podstawowych wniosków, jednak możliwe, że udałoby Ci się ochronić chętnych na samodzielne testy przed ślepymi zaułkami.

Przywołanie Ciebie do tablicy nie było wcale takie złe. W końcu pojawiły się konkrety i możliwa będzie weryfikacja ;-).

EDIT:

Dodatkowe pytania:

1. Jak fachowo nazywane są strategie odpowiadające omawianej przez nas kategorii? Nie jest to ani arbitraż, ani rodzaj strategii spreadowej, zatem jakie określenie jest tutaj odpowiednie?

2. Jaka jest minimalna kwota real dla kont micro oraz standard, aby wystartować? Wiem, że pisałeś już na ten temat, jednak za każdym razem odnosiło się to do określonego przykładu, a ja chciałbym dowiedzieć się jakie jest ogólnie przyjęte przez Ciebie minimum niezbędne do ruszenia?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jak do tej pory wszystko wygląda ciekawie. Zastanawia mnie jednak ta jednostronna ekspozycja. Co zrobisz jeżeli rynek wykona duży ruch w stronę przeciwną do Twojej?

Obserwuj, wszystkiego się dowiesz z czasem. Mam zamiar poprowadzić ten watek do końca roku, więc pewnie będą jakieś duże wahania w tym czasie. Nie wywaliło mnie na EURCHF przy interwencji 1200pips, więc system jest odporny na duże wahania. Jedyne problem jaki mam to zmiana wielkości lotów. Gdy dojdę do Equity 11000 USD powinienem zamknąć wszystkie pozycje i zacząć grać na 0,11 lot a jak wiesz na FxPro się tak nie da, ponieważ skok jest co 0,10 lot

Strategia ta nie jest co prawda dla traderów zajmujących się czystą spekulacją kierunkową, których celem osiągnięcie jest wyższej, niż wskazana stopy zwrotu (takie założenie przyjęte jest we wszystkich dystrybuowanych przez nas systemach), jednak mimo to wygląda bardzo obiecująco. Strategia wykorzystująca założenie, że ceny poruszają się zakresami wahań (cykle) odnosi się w zasadzie to fundamentów teorii rynków, co w tym przypadku przemawia na jej korzyść.

Ta strategia jest ponad teoriami i ma je głęboko w ….. ;)

Wydaje mi się, że możliwe jest udoskonalenie prezentowanej formy przez stworzenie modelu odnoszącego się do zmienności danego rynku, który wskazywałby skrajne zakresy w których najbardziej prawdopodobne jest złapanie przesilenia. Zawsze w przypadku pomyłki mamy możliwość otwierania następnych pozycji - ważne tylko, aby prawdopodobieństwo przy każdym powiększeniu ekspozycji działało na korzyść tradera.

Dlatego ja swoją strategię dopracowałem do perfekcji.

Nie wiem czy testowałeś taką możliwość, jednak ostatecznie musiałeś dojść do innych wniosków, skoro Twoja podstawowa strategia zakłada otwieranie nowych zleceń z wykorzystaniem automatu co 1 pips.

Wiesz ja najpierw wymyśliłem moja strategię a dopiero, po dwóch latach przeczytałem na forum prezentowaną w tym wątku strategię. Wnioski są takie, że są podobne ale opisywana jest tak banalnie prosta, że dużo łatwiej ją zaprezentować.

Tylko jak takie podejście współgra z wyznaczoną granicą wahań (0.8-1.6), skoro teoretycznie możliwe jest jej przesuwanie niemal w nieskończoność?

Problem w tym, że jeśli nie będziesz zmieniał wielkości lotów na zlecenie to z czasem stopa zwrotu będzie coraz mniejsza w stosunku do przyrastającego kapitału , więc powiększanie granicy wahań przy małym kapitale mija się z celem. Natomiast z czasem przy większym kapitale oczywiście można rezygnować z stóp zwrotu 100% rok i grać kapitałem na coraz większy zakres wahań.

Dodatkowo nurtuje mnie jeszcze strategia wyjścia. Zakładając, że po roku chcemy zakończyć cały proces, to czy będziemy musieli zamknąć całość z palca i liczyć na to, że tak skrajnie wielka pozycja nie zostanie zrealizowana z poślizgiem?

Wychodzić, zamykać pozycje będziemy wielokrotnie, jak tylko equity osiągnie 11000USD, kolejne czyszczenie przy 12000USD itd. Przy osiągnięciu11000 USD wyczyszczę wszystkie pozycję i zmienię brokera tak, żeby mieć możliwość wystawiać zlecenia co 0.01lot

Czy jesteś w stanie napisać nam trochę więcej na temat ewentualnych pułapek, jakie czyhają na tradera podchodzącego do rynku w opisywany przez Ciebie sposób? Zakładam, że test na demo umożliwia dojście do kilku podstawowych wniosków, jednak możliwe, że udałoby Ci się ochronić chętnych na samodzielne testy przed ślepymi zaułkami.

1. Główna pułapka to realizacja zyskownych pozycji zbyt wcześnie, co powoduje nadmierną ilość wystawionych zleceń, które wcześniej czy później wyczyszczą nam konto gdy rynek pójdzie w przeciwnym kierunku. Jeśli chcemy realizować zyski już po 10pips to trzeba mieć trzy razy większy kapitał od zaproponowanego.

2. Może być problem w przyszłości, ponieważ z tego co widzę nowe platformy np. MT5 nie pozwala na jednoczesne wystawienie sell i buy. Trzeba będzie otwierać dwa konta, jedna na pozycje sell kolejne na buy.

Przywołanie Ciebie do tablicy nie było wcale takie złe. W końcu pojawiły się konkrety i możliwa będzie weryfikacja ;-).

Tylko nie wyciągaj wniosków zbyt wcześnie, ponieważ ta strategia pokazuje efekty dopiero po 1-2 miesiącach

EDIT:

Dodatkowe pytania:

1. Jak fachowo nazywane są strategie odpowiadające omawianej przez nas kategorii? Nie jest to ani arbitraż, ani rodzaj strategii spreadowej, zatem jakie określenie jest tutaj odpowiednie?

Nazwa jak w temacie wątku wymyślona na szybko :) Raczej nikt tego sposobu gry jeszcze nie nazwał!

2. Jaka jest minimalna kwota real dla kont micro oraz standard, aby wystartować? Wiem, że pisałeś już na ten temat, jednak za każdym razem odnosiło się to do określonego przykładu, a ja chciałbym dowiedzieć się jakie jest ogólnie przyjęte przez Ciebie minimum niezbędne do ruszenia?

jeśli chodzi o strategię którą prezentuję to 1000 USD przy pozycjach 0.01 lot

Jeśli chodzi o moją prywatną strategię podobną do tej omawianej odpowiednio:

od 100.000 do 300.000 USD dla 0.01lot wystawiane zlecenie co 1pips

od 10.000 do 30.000 USD dla 0.01lot zlecenie co 10pips

od 1000 do 3000 USD dla 0.01lot zlecenia co 100pips

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W niektórych przypadkach chyba się nie zrozumieliśmy, niemniej jednak odpowiedzi przeczytałem.

Według mnie strategia jest na ten moment zbyt ryzykowna. Rozumiem prezentowane zasady, jednak uważam, że w sytuacji kiedy strategia nie przewiduje występowania "czarnych łabędzi" lub jak kto woli nie uwzględnia ogona rozkładu prawdopodobieństwa, to ryzyko bankructwa jest z każdym momentem coraz większe. Czasami występują nieprzewidywalne sytuacje, a pozostawienie portfolio wypełnione po brzegi jednostronną ekspozycją nie wydaje się w dłuższym terminie komfortową opcją.

Sytuacja podobna jest do LTCM lub innych podmiotów które zakładały możliwość osiągania zysków nawet w 99% przypadków, jednak ostatecznie wysokie lewarowanie sprawiało, że w pewnym momencie ten jeden procent niszczył cały misternie układany plan i nadzieje na rynkowy "samograj".

LTCM.gif.38ca2809581a72901f52d620afb9142

Edytowano przez Gość

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W niektórych przypadkach chyba się nie zrozumieliśmy, niemniej jednak odpowiedzi przeczytałem.

Według mnie strategia jest na ten moment zbyt ryzykowna.

To fakt wadą tej strategi jest brak zleceń oczekujących buystop i sellstop. Przydałyby się w sytuacji bankructwa. Zauważ jednak, że rynek obsunął się o 200 pips w dwa dni a my nadal mamy okolice naszego kapitału 10000USD, więc gdzie widzisz ryzyko?

poczekaj kilka tygodni na ocenę tej strategi i wtedy zacznij ją krytykować.

Rozumiem prezentowane zasady, jednak uważam, że w sytuacji kiedy strategia nie przewiduje występowania "czarnych łabędzi" lub jak kto woli nie uwzględnia ogona rozkładu prawdopodobieństwa, to ryzyko bankructwa jest z każdym momentem coraz większe. Czasami występują nieprzewidywalne sytuacje, a pozostawienie portfolio wypełnione po brzegi jednostronną ekspozycją nie wydaje się w dłuższym terminie komfortową opcją.

Przeczytaj dokładnie książkę, którą napisał Taleb. Dojdziesz do wniosku, że czarnego łabędzia nie da się przewidzieć, ponieważ nikt nie wie, że istnieje.

W mojej prywatnej strategi mam zlecenia buystop i sellstop, więc bankructwo tylko powiększy kapirał na koncie. Strata jest w tym przypadku niemożliwa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

(...) Zauważ jednak, że rynek obsunął się o 200 pips w dwa dni a my nadal mamy okolice naszego kapitału 10000USD, więc gdzie widzisz ryzyko?

Naprawdę chcesz mi dać do zrozumienia, że skoro przez te dwa dni jeszcze nie miał miejsce margin call, to oznacza, że go nie będzie?

Jak do tej pory widzę, że już equity zeszło poniżej kwoty początkowej co oznacza, że jednak ryzyko istnieje.

poczekaj kilka tygodni na ocenę tej strategi i wtedy zacznij ją krytykować.

Na dojście do niektórych wniosków nie trzeba czekać tygodni. Oczywiście za jakiś czas może się okazać, że jednak przyjęte ryzyko w stosunku do ewentualnego zysku jest do zaakceptowania, jednak jak do tej pory zdążyłem zauważyć jedynie kulę śniegową, która potęguje zarówno zyski, jak i straty. Wszystko teraz uzależnione jest od tego na którą szalę ostatecznie całość się przechyli.

Przeczytaj dokładnie książkę, którą napisał Taleb. Dojdziesz do wniosku, że czarnego łabędzia nie da się przewidzieć, ponieważ nikt nie wie, że istnieje.

Nie da się przewidzieć ogona rozkładu prawdopodobieństwa, gdyż nikt nie wie, że on istnieje? Proszę przeczytaj jeszcze raz co napisałeś, gdyż skoro o tym piszemy, to jednak wiemy, że istnieje...

Rozumiem, że jesteś zapatrzony w opisywaną strategię i na pierwszy rzut oka wygląda ona rzeczywiście ciekawie, jednak prawdopodobieństwo wyzerowania rachunku jest tutaj duże, przy czym jak podane zostało w temacie - brak SL oraz jakiejkolwiek analizy rynku powoduje, że jesteśmy zdani jedynie na to co zrobi rynek, nie mając praktycznie żadnej kontroli (przymus dokładania kolejnych pozycji).

Dodatkowo proszę nie sugeruj mi, że nie przeczytałem dokładnie książki lub też nie rozumiem co było w niej napisane. Możemy mieć odmienne zdanie ale to wcale nie oznacza, że ostatecznie nie możemy przyjąć niektórych argumentów za słuszne.

W mojej prywatnej strategi mam zlecenia buystop i sellstop, więc bankructwo tylko powiększy kapirał na koncie. Strata jest w tym przypadku niemożliwa.

Jak dla mnie wygląda to tak, że chcesz pokazać nam ciekawą strategię - co oczywiście się chwali - jednak za każdym razem kiedy wyniknie jakiś minus tej opisywanej, to Ty podajesz, że w Twojej strategii jest inaczej i przy niej dana zależność nie występuje lub określone ryzyko zostało wyeliminowane. Trochę to naciągane, jednak to Twój wątek i napiszesz w nim ile uznasz za stosowne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz powiedzieć, że przed odkryciem czarnych łabędzi ludzkość uważała, że są białe i czarne? O tym wiedzieli tylko mieszkańcy Australii a reszta ludzkości się myliła. Podobnie jest na rynkach większość się myli, ponieważ nie są w stanie dostrzec czarnego łabędzia. Jest poza granicą poznania!

Skoro większość na rynku ok 95% się myli i nie potrafi w dłuższym czasie generować zysków, dodatkowo jak napisałeś w innym wątku większość gra kierunkowo, to które systemy według Ciebie są skuteczne?

Resztę tego co napisałeś zweryfikuje czas!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Niestety cały czas starasz się pokazać, że zagrożenia nie ma. Ja nie twierdzę, że w opisywany przez Ciebie sposób nie da zarobić w określonym terminie. Uważam jedynie, że ceną jaką należy zapłacić za ewentualne zyski generowane przez prezentowane przez Ciebie podejście, jest brak kontroli nad swoimi poczynaniami oraz skrajnie widoczna możliwość bankructwa.

Odnosisz się teraz do czarnych łabędzi i tego kto o nich wiedział. Prawda jest taka, że nawet jeżeli będziesz się upierał, że grawitacja nie istnieje (nigdy jej przecież nie widziałeś), to i tak ewentualny skok z dużej wysokości to zweryfikuje. Podobnie jest z tą strategią, jednak przy niej w przeciwieństwie do opisywanego przykładu czarnym łabędziem jest bankructwo, podczas gdy przy skoku takim ogonem rozkładu prawdopodobieństwa jest ewentualne przeżycie.

Według mojej oceny nawet kilka tygodni testu niestety nie będzie miało możliwości wykazać wielkości szansy na poniesienie maksymalnej straty. Nawet jeżeli system jest w stanie generować wspomniany kilkudziesięcioprocentowy zysk, to i tak w każdym jednym momencie możliwa jest utrata całości inwestowanych środków. Oznacza to w zasadzie tyle, że wchodzenie na wyższe poziomy kapitałowe ogranicza możliwe do osiągnięcia zyski ze względu na chęć wystawienia portfela na coraz to mniejsze ryzyko poniesienia straty.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że kolejne porównania prawdopodobnie nic nie zmienią w omawianym temacie. Nie zrozum mnie źle, cieszę się z powstania tego tematu, gdyż możemy prowadzić ciekawą dyskusję, a w dodatku mój przekaz nie ma za zadanie wytykać błędy w Twojej strategii. Zatem chciałem jedynie ostatecznie podkreślić, że stosowanie prezentowanych rozwiązań - nawet jeżeli okresowo przynosi ciekawe zyski - prowadzi w zasadzie prędzej czy później do bankructwa. Można oczywiście zminimalizować ryzyko, jednak wtedy ewentualna stopa zwrotu będzie zbliżona do tej uzyskiwanej z dobrej lokaty.

Podsumowując, zdaję sobie sprawę z tego, że uznajesz prezentowaną strategię za lepszą od wszystkich innych razem wziętych. Jestem w stanie to zrozumieć, gdyż nie wymaga większego zaangażowania analitycznego, przy czym wystarczy jedynie otwierać kolejne zlecenia w obydwie strony lub też wykorzystać w tym celu przygotowane algorytmy. Uważam jednak, że warto jest ukazywać również te słabe strony danego rozwiązania, tak aby ewentualni czytelnicy mieli świadomość jak wyglądają realia. Tak czy inaczej prezentuję jedynie osobistą opinię, zatem zawsze możesz się z nią nie zgadzać.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się