zulu

Znowu się trochę spóźniłem z podsumowaniem, jakieś 22 dni :) Ostatnie miesiące były gorsze niż te z początku testów strategi gdy zyski miesięczne wynosiły ok 70$. Wszystko przez to że zmniejszyły się wahania na parze eur/usd ale wygląda na to, że wahania wracają. Sytuacja na moim koncie rzeczywistym wygląda w każdym razie coraz lepiej. Ze względu na to że na tym koncie oprócz testów powyższej strategi mam podłączonego dostawce ZuluTrade będę prezentował tylko wyniki strategi a nie zbiorcze informacje przekazywane przez brokera (więcej szczegółów na moim blogu). Strata z otwartych pozycji zmniejszyła się do 210$, posiadam teraz otwartych 11 pozycji 5 sell i 6 buy. jeżeli chodzi o zysk od ostatniego mojego wpisu to prawie nic się nie zmieniło, ze względu na dużą przewagę pozycji sel 8:4 jak się zaczęła korekta to zamknąłem najbardziej stratną pozycje sell (pisałemłem o tym w poprzednim poście). Okazało się, że tą pozycje zamknąłem niepotrzebnie bo korekta okazała się zmiana trendu :/ W każdym razie sytuacja wygląda tak że od 11 września 2013 system wypracował zysk 276$ (486 - 210 ) co biorąc pod uwagę depozyt początkowy 800$ daje ponad 34% zysku Należy pamiętać też o wypłacie z tego konta 270$ o której pisałem w poście z 1 marca. zysk 34% jest dla mnie zadowalający ale podczas testów na koncie demo osiągnąłem zysk prawie 100% do końca testów (1rok) zostało jeszcze kilka miesięcy więc liczę że wynik będzie lepszy.

Przekładałem napisanie nowego podsumowania dzień po dniu aż się okazało że już połowa miesiąca mineła :( System zaczerpnięty od Kaktusa i trochę zmodyfikowany pod moje potrzeby testuje na koncie rzeczywistym już ponad 7 miesięcy i już ujawniły się pewne błędy w koncepcji. Nie zamykam pozycji tak jak Kaktus i ograniczyłem liczbę otwartych pozycji do max 10-11 wszystko było by pięknie gdyby kurs eur/usd był ciągle w trendzie bocznym ale nie jest. Mamy wyraźny trend wzrostowy (co prawda nie dynamiczny ale z miesiąca na miesiąc jesteśmy trochę wyżej) powoduje to rozwarstwienie pozycji Sell (odstęp miedzy nimi robi się strasznie duży) co utrudnia ich zamykanie i zarabianie. Dodatkowo z miesiąca na miesiąc powiększa sie liczba pozycji które są stratne nawet przy większej korekcie (czyli de facto są bezużyteczne ) i blokują mi otwarcie nowych pozycji które by zarabiały. Przez pół roku nie było z tym problemów ale od 2miesięcy problem jest zauważalny. Rozwiązaniem jest co jakiś czas (np 1pozycja w miesiącu) najlepiej podczas korekty zamykać pozycje najdalszą od aktualnego kursu (aby nie przekraczać limitu). Nowe założenia przetestuje na nowym koncie a na tym zwiększę limit otwartych pozycji aby zwiększyć zarobki (bo ostatnio z w.w. przyczyn maleją) a przy okazji postaram sie zamykać pozycje z ogona... Czas na podsumowanie. Tu się zrobił pewien misz-masz bo nie wszystkie pozycje były wygenerowane przez opisywany system. Ze względu na spadek zarobków dołączyłem do mojego konta dostawce sygnałów zulurtrade (więcej na moim blogu) który jest odpowiedzialny za polowe zysku (wszystkie pozycje xau/usd) strata na otwartych pozycjach jest niemal dokładnie taka sama jak miesiąc temu ale liczba pozycji jest większa (2 więcej otwarte pod koniec miesiąca). Depozyt po uwzględnieniu otwartych pozycji niedługo już będzie równy wpłaconemu przeze mnie (800$) a należy pamiętać ze w tamtym miesiącu wypłaciłem 270$ Na razie zysk jest przyzwoity ale spodziewałem się większego...

Dziś będzie podsumowanie kolejnego miesiąca testów strategi wykorzystującej wahania na parze eud/usd. Zysk w lutym był trochę wyższy niż w styczniu i wyniósł 64$. W lutym wypłaciłem również część zysków (270$) aby nie ryzykować całym depozytem. Depozyt początkowy wynosił 800$ wypłaciłem 270$ czyli teraz ryzykuje tylko 530$ moich pieniędzy. Za to pozycje znowu nie są w równowadze. Stosunek 8:2 na niekorzyść pozycji buy. Strata na pozycjach otwartych znowu wzrosła do 255$. Licze że pozycje szybko wrócą do równowagi.

Wiem że mocno zdeformowałem twoją strategie :) ale po prostu dostosowałem ją do swoich potrzeb. Przez rok testowałem twoją strategie i zawsze miałem problem z zamykaniem pozycji gdy układ wrócił do równowagi, więc je przestałem zamykać. Punkty swapowe na szczęście są takie małe że na razie (prawie 5miesięcy) nie zauważyłem wpływu na całość. Jak rynek przesunie się kilka set punktów w którąś stronę to zamknę z zyskiem i te stratne pozycje a z 10 pozycjami czuje się jakoś lepiej :) po roku testów zamknę wszystkie pozycje i zacznę wszystko od początku (czyli to będzie twój system tylko z dużo większym okresem zamykania wszystkich pozycji ).

Równowaga wróciła :) Dostałem dziś maila z podsumowaniem wyników więc wrzucam nowe screeny. Otwarte pozycje wyglądają dużo lepiej niż w poprzednim miesiącu 5pozycji Sell i 6pozycji Buy. Powrót "równowagi" spowodował obniżenie "straty" na otwartych pozycji do 190$ Zysk ze stycznia jest niemal identyczny jak w grudniu. Zamknąłem 14 pozycji na łączną kwotę ~57$. Co przy depozycie ~800$ jest całkiem dobrym wynikiem.

Minął grudzień więc dostałem od brokera miesieczne podsumowanie którym postanowiłem się podzielić. Zysk w tym miesiącu jest dość niski ~55$ (w listopadzie było >80$). Mniejszy zysk jest spowodowany tym że z powodu silnego trędu wzrostowego więcej wysiłku włożyłem w utrzymanie równowagi pozycji co odbyło się kosztem zysku. Na razie pozycje nie są w równowadze (czekam na dużą korektę na której zarabiam najwięcej i po której równowaga wraca na moje konto). stosunek 8:2 na korzyść pozycji Sell powoduje wzrost "straty" na otwartych pozycji do 253$ (gdy pozycje są w równowadze ta pozycja wynosi -170$). Myśle że w styczniu równowaga wróci...

Nie do końca Ale są tu pewne istotne podobieństwa. W jednym i drugim przypadku oddajesz swoją kasę komuś w zarządzanie.

Właściwie to również doszedłem do takiego wniosku jak Twój. Tylko mi to zajęło ponad trzy lata. Przez te trzy lata niestety nie udało mi się osiągnąć spektakularnych wyników. Mimo ciągłych modyfikacji systemów udało mi się opracować całkiem bezpieczny system tylko jest jeden problem... Stosunek włożonego czasu jaki poświęcałem na zarządzanie kontem do zysków wypadał bardzo niezadowalająco. Zainteresowałem się platformą ZuluTrade aby nie poświęcać czasu na naukę a później na sam trading a wyszło na to że i tak musiałem się wszystkiego nauczyć a później poświęcałem dużo czasu na monitorowanie poczynań dostawców sygnałów. Nie da się nie stracić na ZuluTrade bez podstawowej chociaż umiejętności zarządzania ryzykiem a to tylko początek długiej listy rzeczy do nauczenia. Ale nie żałuje że zająłem się platformą ZuluTrade, to czego się nauczyłem to zostanie wykorzystane. Dodatkowo dokładnie prześledziłem kilkanaście strategi dostawców sygnału i sam zacząłem testować własny.

Zdecydowałem się na testy na koncie rzeczywistym po dobrych wynikach na koncie demo. Ale nie jestem w stanie określić jak bardzo ryzykowny jest ten sposób spekulacji (inwestowania?). Zagrożeniem dla tego sposobu jest duży ruch w jednym kierunku bez większych korekt. Wiemy ze takie ruchy już się zdarzały (np pary z jenem po tsunami w Japoni). Para Eur/Usd jest parą bardzo stabilną (dlatego tylko ta para się nadaje) ale przecież wystarczyło by bankructwo któregoś z krajów strefy euro a stabilność szlag by trafił. osobiście uważam że jest to sposób ryzykowny (ale za taki uważam po prostu cały rynek Forex) i trzeba się liczyć z możliwością utraty całego kapitału. Dlatego będę stosował kwartalne wypłaty zysku tak jak proponował kaktus. Potencjalny zysk jest na tyle zachęcający że chce spróbować. Listopad zakończyłem ładnym zyskiem, ponad 10% kapitału początkowego (screeny na blogu) i do tej pory wszystko idzie tak jak podczas testów na koncie demo.

Kilka razy już pisałem, ZT nie jest magiczną maszynką do zarabiania pieniędzy. Trzeba poświecić trochę czasu aby na tym zarabiać. Po pierwsze nauczyć się zarządzania depozytem/ryzykiem jeżeli jeszcze tego nie umiemy (na potrzeby platformy zarządzanie depozytem jest do bardzo proste. Kilka wpisów na moim blogu) bez tego wyzerujemy się w ciągu miesiąca. Po drugie (trudniejsze) wybrać odpowiedniego dostawce/dostawców sygnałów lub aktywnie co miesiąc wybierać kilku "obiecujących" i wprowadzić ciągłą rotacje na swoim koncie. Należy zwrócić uwagę że dostawcy którzy dostali się już do top10 najlepszy okres mają juz za sobą, najlepiej wytypować takich dostawców którzy dopiero dostaną się do top 10. Ale na to niestety trzeba poświęcić trochę czasu...

Ja prawie od początku testowałem ten pomysł na koncie demo, oczywiście trochę w nim pozmieniałem (dopasowałem do siebie) sztywne podejście do reguł zamieniłem intuicyjnym otwieraniem pozycji. Starałem się aby cały czas pozycje sell i buy były w równowadze przy ograniczonej liczbie otwartych pozycji. Staram się aby liczba otwartych pozycji nie była większa od 10. Po roku testów wynik był zachwycający (ponad 80%) dlatego od 2.5miesiąca przeprowadzam testy na koncie rzeczywistym (depozyt 800$ wielkość pozycji 0.01lota). Zobaczymy czy po roku bede mógł się pochwalić równie wysoką stopą zwrotu jak w przypadku testów demo...

To taka akcja na koniec świata ??

To ja bym podłączył się do posta def1 Bardzo chętnie przeczytał bym "Volcano System + Gratis (2w1)" Pozdrawiam

Ok przerywam testy w takim razie skoro wynik jest z góry wiadomy :(

Od ostatniego wpisu sytuacja "trochę" się zmieniła. Niestety na parze EUR/USD ciągle jeden kierunek z niedużymi korektami. W pozycjach otwartych jest już 5k pips straty (14 stratnych 1 zyskowna). Spadki rosną lawinowo i dawno przekroczyły zyski 1,8k pips.(a więc już ponad dwukrotnie) Ktoś ma jakiś pomysł co robić w takiej sytuacji? ?

Kolejny miesiąc testów. Tym razem obsuwa była zdecydowanie większa, bo rynek nie bujał się tak ładnie jak miesiąc temu. Nie udało mi się utrzymać liczby 10 otwartych pozycji, starałem się ale to skutkowało stagnacją. czekałem aż zyskowna pozycja osiągała zysk >40pipsów i rzadko się doczekiwałem. Jak widać z załączonego rysunku obsuwa pod koniec sierpnia przewyższała zysk. Ale zysk nadal jest zadowalający. .

Właśnie o to mi chodziło w twierdzeniu że inwestor na szczęście nie będzie działał jak automat i będzie dopasowywał system do swoich potrzeb. Że w trendzie bocznym będzie osiągał mniejsze zyski to pewne ale chodzi przecież o minimalizacje ryzyka a nie maksymalizacje zysków!

Chodzi mi o to że jeżeli pozycje będą otwierane "z palca" a nie przez jakiś automatyczny system, to inwestor będzie wprowadzał modyfikacje (świadomie czy nie). System automatyczny zamykał by pozycje które osiągnęły by ustalony zysk np 40pips i otwierał by dwie nowe niezależnie od sytuacji, Inwestor który nie siedzi przed notowaniami non stop może przegapić ten moment i zamknąć z zyskiem np.dużo większym lub kilka zyskownych na raz lub świadomie przesuwać poziom zamknięcia . Inwestor nigdy nie będzie działał jak automat (lub odwrotnie :D ) ja np. próbuje utrzymać pozycje we względnej równowadze i możliwie małą liczbę pozycji, nie da się stworzyć automatu (albo ja nie mogę go sobie wyobrazić ) który by się tym kierował... Fajnie że mogę porównywać swoje wyniki z wynikami Kaktusa będe mógł za jakiś czas wyciągnąć wnioski, czy moje działania zwiększyły czy zmniejszyły zysk/stratę i analogicznie z ryzykiem.

Jeszcze do tego co napisałem wczoraj. Każda strategia niesie ze sobą ryzyko a to naszym zadaniem jest znać to ryzyko i umieć je zminimalizować. A w opisywanej przez Kaktusa strategi da się np.poprzez zwiększenie poziomy przy jakim zamykamy zyskowną pozycje i otwieramy nową. Dlatego myślę że wyniki testów będą różne dla każdego testującego ponieważ czynnik "ludzki" jest bardzo duży. Możemy np w jedną stronę otwierać gęściej pozycje a w drugą rzadziej bo stwierdzimy że jednych jest za dużo w stosunku do drugich albo mamy jakieś przewidywania w którą stronę pójdzie rynek itd...

Tu nie ma sprzeczności, niema łatwych pieniędzy więc jak ktoś chce osiągnąć duży zysk to musi liczyć się z dużym ryzykiem (nieważne z jakiej metody korzysta). W opisywanym powyżej sposobie jest ryzyko że nastąpi duży ruch w jedną stronę bez większych korekt i wykończy depozyt lub psychicznie inwestora. Ja testuje dalej ten system i czekam na "duży ruch w jedną stronę bez większych korekt" żeby zobaczyć jak ja się będę zachowywał gdy będę patrzył na ciąg stratnych pozycji...

witam po dłuższej nieobecności :) Cały czas testuje Twój pomysł na koncie demo, minął już pierwszy miesiąc więc pozwolę sobie wrzucić miesięczny wykres. Jaki już pisałem, trochę nieswojo się czuje z otwartą dużą ilością transakcji, dlatego zamykam wszystkie jak tylko nadarzy się sprzyjający moment. Dodatkowo gdy zbliżam się do 10 otwartych pozycji to zwiększam próg przy którym zamykam zyskowną pozycje (zaczynam od 30 po kilku transakcjach przechodzę na 40 i tak dalej ). Niestety od momentu rozpoczęcia testów nie było żadnego dużego ruchu w jedną stronę, więc czekam dalej. Ale 70$ z 1tyś $ kapitału przez miesiąc to więcej niż oczekuje więc jest dobrze. Jeśli Ci to nie przeszkadza to będę od czasu do czasu wrzucał tu jakieś wykresy z testów??

Bardzo dobrze, po 20 dniach kalendarzowych zysk, gdybym zamknął teraz wszystkie otwarte pozycje wyniósł by 58$. Gram zachowawczo, robię wszystko aby liczba otwartych pozycji nie przekroczyła 10. Ciągle czekam na większą obsuwę aby zobaczyć jak będzie się metoda ta sprawdzać w bardziej niekorzystnych warunkach. Jak na razie obsuwy dochodziły do ~300pips i rynek zawracał (interesuje mnie jak będzie wyglądała sytuacja gdy nie zawróci ) Mam czas, poczekam....

Właśnie teraz wszystko ładnie się buja, trzeba poczekać na jakieś gwałtowne wybicie w którąś stronę żeby zobaczyć jak zachowuje się system. Jak do tej pory grając bardzo zachowawczo udało mi się osiągnąć 35$ w ciągu 7dni roboczych z kapitału 1000$. (w.g. mnie wynik rewelacyjny) Ale za wcześnie na jakiekolwiek wnioski :)

Ciesze się że wątek będzie w przyszłości kontynuowany. Ja w każdym razie będę nadal przeprowadzał testy i jak coś się wydarzy lub jak zauważę jakiś problem to wrzucę tu na forum. Kolejna uwaga. W związku z założeniem że jedną pozycje zamykamy a dwie otwieramy, ich liczba będzie stale rosła dlatego trzeba wymyślić sposób ich zamykania. Będzie to wymagać indywidualnego podejścia użytkowników. Ja zamykam wszystkie pozycje od razu gdy nadarzy się ku temu okazja (gdy rynek idzie w stronę z której mam otwartą większą liczbę pozycji a liczba pozycji >5 ).

Hmm... wątek coś zamarł :/ Zacząłem testować tą "strategie" na koncie demo 1000$ i wielkość pozycji 0.01lot. Już natknąłem się na jeden problem, w piątek nie miałem dostępu do kompa i w tym czasie aż 2 pozycje kwalifikowały się do zamknięcia (jedna +70 druga +30) obie zamknąłem jednocześnie i zacząłem się zastanawiać czy powinienem w takiej sytuacji otworzyć po dwie pozycje BUY i SELL? w końcu uznałem że to bez sensu i otworzyłem tylko jedną. (myślę że to nie wprowadzi jakiś dysproporcji ale nie jestem pewien) Dodatkowo zacząłem się zastanawiać co będzie się działo jak przez dłuższy czas rynek będzie podążał w jednym kierunku bez większych korekt? W takim przypadku pozycje otwierane przeciwnie do kierunku ruchu rynku będą się niebezpiecznie kumulować... Trzeba by było wprowadzić jakieś zabezpieczenie aby nie dopuścić do dużej dysproporcji między pozycjami BUY i SELL (np wraz ze wzrostem dysproporcji zwiększyć poziom zamykania pozycji lub w skrajnych przypadkach zamykać stratne pozycje). Jakieś sugestie??