Quintrix

Może ktoś w Was spotkał się z czymś takim.... Ta sama strategia testowana w testerze w różnych miesiącach, w jednym programie wynik taki: w drugim programie w tym samym okresie: Z tego co doszedłem, to wynik jest spowodowany dokładnością testowanych danych. Pierwszy program miał niezbyt dokładne dane aż do około grudnia 2011, po czym krzywa zaczęła zachowywać się tak jak w drugim programie, w którym mam dokładną historię danych w całym okresie i tutaj krzywa zawsze spada. Oczywiście pożądanym wynikiem jest wynik pierwszy. Gdy zobaczyłem tą krzywą, to oczy wyszły mi z orbit :D Niestety testy w drugim programie ostudziły mój entuzjazm. Tutaj powstaje naturalna konkluzja.... gdyby udało się pominąć niektóre dane, tak jak to robi tester w 1-szym przypadku, to byłoby się milionerem przy wykorzystaniu testowanej strategii.... Teraz tylko zasymulować te braki ;) Innym tematem jest to, ze cały ten tester jest do kitu... skoro potrafi AŻ tak przekłamywać i nigdy nie wiemy kiedy to robi :)

Po kilku dniach kombinowania chyba udało mi się uzyskać efekty o których pisał Kaktus z jego 1-pipsową metodą... niestety na testerze możemy wstawiać zlecenia co 5 pipsów... no ale ogólny zarys można zobaczyć.... Metoda wydaje się być genialna i o dziwo w przeciągu długiego czasu działa... Jednakże nie bardzo wiem czy jest sens jej używania, kiedy po roku uzyskujemy ok 10% zysku... czyli tyle ile na w miarę dobrej lokacie... Tutaj kod w mql4 do zabawy w testerze: http://srsystem.jcom.pl/forex/drabinka-v6-TP-v2.mq4 Przepraszam, za artystyczny bałagan w kodzie, ale chodziło o sprawdzenie metody a nie o pisanie kodu na pokaz ;) W miesiącach kiedy wykres leci tylko w jedną stronę siłą rzeczy equity musi spadać, jednak na zawrotce w końcu zarabiamy... metoda długo terminowa, ale chyba nie tak wydajna jakby się chciało.... Testowałem na platformie GO4X

Stosując podpowiedzi mabe i Kaktusa udało mi się dobrnąć na razie do takiego momentu: Aczkolwiek efekt nie zadowala do końca, gdyż punkt startowy ma tutaj duże znaczenie. Test przeprowadzony dla bieżącego roku. Natomiast wynik Kaktusa jest porażający.... i tutaj pytanie... zawsze wypinasz transakcje wg. tego samego schematu? jeśli jakaś wychodzi na założony plus, to wypinasz wszystkie dodatnie.... ale gdzieś po drodze wątku wypinałeś również transakcje gdy ich liczba się wyrównywała.... mam nadal wrażenie, że czegoś do końca nie skumałem.

Kurcze....no nie sposób się z Tobą nie zgodzić. Zdaję sobie sprawę, że metoda może być niebezpieczna, z racji braku SL. Jednak, zdecydowałem się ją zaprezentować, nie dlatego aby nakłaniać/namawiać kogoś na jej stosowanie (ew. do prób na demo), lecz aby uzyskać pomoc nad jej dopracowaniem. Starałem się pokazać piątkowym dniem, że metoda przynosi realne zyski. Był to dzień jak każdy... Na dowód raport z transakcji, które opisywałem wyżej... faktycznie, powinienem to załączyć do tamtego posta.... Ale nie to było moim zamierzeniem zakładając ten temat, aby pokazywać wszystkim jaką to zarąbistą metodę wymyśliłem.... Oczekiwałem merytorycznej pomocy nad możliwością zwiększenia wydajności..... Otrzymałem kubeł zimnej wody na głowę, aby porzucić mój pomysł i zająć się metodami z SL... trudno. Pozdrawiam

Jak na razie sprawdziłem swój pomysł z utrzymaniem stałego stosunku lotów BUY i SELL. Balance konta szybuje w górę, equity bez zająknięcia w dół. Miałeś rację :) Pokombinuje z tym co napisałeś... żeby wstawiać zlecenia zgodnie z kierunkiem ruchu. Tylko jedna sprawa.... jeśli wykres będzie szedł w górę i wypnę L na zysku, to po co wstawiać kolejny bez zabezpieczenia go S, lepiej jest przytrzymać ten co jest zyskowny. Jeśli nie będę wpinał S-ek to nie będzie miało co rekompensować spadku w momencie wpięcia L. I mamy błędne koło - i tak źle i tak niedobrze :)

Jeżeli natomiast będziemy pozbywać się nadmiarowych zleceń, aby piramida nie urosła nam za bardzo, wynik jest troszkę lepszy ale nadal mocno nie zadowalający. W tym przypadku, usuwałem wszystkie nadmiarowe zlecenia gdy ich liczba była > 5. Chyba jednak nie do końca rozumiem, o co w tym chodzi :(

No dobra, na szybko zautomatyzowałem główny wątek metody i jest dokładnie tak, jak można było sobie wyobrazić. Okres testowy to Wrzesień 2012. Nie ma szans, aby equity zrobiło 10% konta, chyba, że w totalnie oscylacyjnym miesiącu, ale na to nigdy nie ma pewności.

Rozumiem. Jednak jeśli chodzi o zrozumienie przeze mnie podstaw metody, to jest OK, tak? Dziś chciałem trochę poexperymentować z tą metodą, bo wydała mi się ciekawa:D

Witam, hmmm.... przebrnąłem przez wszystkie 6 stron i nasunął mi się jeden podstawowy wniosek, o którym za chwilę, a najpierw mój opis tego jak ja zrozumiałem tą metodę, a to dlatego, że chciałbym napisać własne EA i to potestować - ale nie chciałbym tego robić na darmo. 1. wstawiamy SELL/BUY 2. zamykamy zyskowny np. BUY i wstawiamy SELL/BUY 3. mamy 2xSELL i 1xBUY 4. oba SELL wychodzą na plus, zamykamy je i wstawiamy znowu SELL/BUY 5. mamy 2xBUY i 1xSELL czyli rozumiem, ze ZAWSZE jak zamykamy obojętnie jak dużą ilość transakcji, ZAWSZE wstawiamy parę SELL/BUY tutaj wniosek nasuwa się sam - to musi przegrać w odpowiednio długim odstępie czasu, gdyż po pewnym czasie będziemy mieli 30xSELL i 1xBUY z czego 30x0.01 lot na SELL i 1x0.01 lot na BUY i każdy ruch wykresu w górę zaowocuje lawinową stratą. teraz mój wniosek: a dlaczego mamy dopuszczać do sytuacji aby zlecenia były niezbilansowane? dlaczego gdy jesteśmy w dysproporcji zapięć, nie rekompensować tego odpowiednio lotarzem? co przez to rozumiem? 1. wstawiamy SELL 0.01/BUY 0.01 2. zamykamy zyskowny np. BUY 0.01 i wstawiamy SELL 0.01/BUY 0.02 3. mamy 2xSELL 0.01 i 1xBUY 0.02 4. oba SELL wychodzą na plus, zamykamy je i wstawiamy znowu SELL 0.03/BUY 0.03 6. mamy 2xBUY 0.03 i 1xSELL 0.03 dzięki temu zawsze będziemy bilansować ruch wykresu zleceniem przeciwstawnym, a nasze zyski będą rosły lawinowo, wraz ze wzrostem ilości zleceń. Oczywiście w pewnym momencie trzeba będzie wypiąć całość bo dojdziemy do absurdalnych wartości lotów. Natomiast robiąc to na ECNie przy tak zbilansowanych transakcjach, nasz margin zawsze będzie wynosił 0, co na FxPro np. jest nie do osiągnięcia. Aczkolwiek nawet dla ECNa nasz balance musi zapewniać odpowiednią wartość możliwych do zapięcia lotów. Ale nadal nie wiem, czy dobrze zrozumiałem zamysł metody....

Witam wieczorkiem :D Dziś korzystając ze spokojnego dnia, postanowiłem przygotować krótki raport z Live Tradingu wyżej opisaną metodą. Konto jest na FxPro, zatem godziny, które zobaczycie na wykresach są wg. czasu cypryjskiego zatem +1h w stosunku do naszego. Dzisiejszy dzień przyniósł 75% zysku z zainwestowanego (użytego do transakcji) kapitału na dźwigni 500. Nie korzystałem ze wszystkich momentów, gdyż popadały w tych samych miejscach, lub nie do końca mi się podobały, ale jak się później okazywało, rzeczywistość weryfikowała je na korzyść metody. Wszystkie elementy rysowałem na żywo, czyli tak, jak je interpretowałem w trakcie sesji. Zatem do konkretów: Zielone linie pokazują siatkę godzinową, co by łatwiej oglądać poszatkowane wykresy... Zaczynamy o godz. 8.00 czas polskiego. Pierwsze kilka wejść sobie odpuściłem, żeby zobaczyć jak dynamiczny będzie dziś rynek.... a szkoda, bo dzień był dziś łaskaw od rana :) Zdecydowałem się na wejście nr 6. Niestety wykres wlazł w boczny kanał i stwierdziłem, że nie warto czekać.... znowu 1:0 dla metody :) Nr 7 - zaliczony bardzo ładnie, choć można było więcej..... Jak codzień od 12.00 nuda (kanał boczny nr 8) na Londynie, choć dziś trwał jakoś dłużej. Jak pisałem wcześniej, w kanałach bocznych nie wchodzimy. Jak już się wykres rozhuśtał przed New Yorkiem, można było śmiało w nr 9, ja zdecydowałem się w nr 10 Nr 11 popadał w tym samym miejscu, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że polecimy do góry. Nr 12 na otwarciu NY nie wykorzystany - znowu szkoda. Nr 13 nie można było odpuścić - znowu możnabyło więcej :) Nr 14 jest sytuacją mocno wątpliwą - lepiej sobie odpuścić takie momenty. Nr 15 - 17 bardzo czytelne sygnały.... wykres gnał w góre.... trzeba było poczekać. Nr 18 odpuściłem z racji zapiętych już 3 zleceń. Nr 19 potwierdza moment nr 18 - wchodzimy wzrost wydaje się hamować. Nr 20 znowu odpuściłem - niepotrzebnie Nr 21 spóźnione wejście i wyjście...trudno. Nr 22 już po 17.00 w polsce, już powinno się kończyć "zabawę" ale widząc Nr 23 nie można było sobie odmówić, niestety Nr 24 ostudził moje zapędy na Nr 25, dlatego skończyło się na wypięciu na zerze na górze kanału bocznego - znowu niepotrzebnie! Z racji jeszcze ładnie chodzącego wykresu wykorzystałem moment Nr 26 Nr 27 i 28 już popadają stosunkowo późno, toteż też odpuściłem, ale jak widać kończą się sukcesem. Posumowanie: Na 25 możliwych wejść, wykorzystałem 11 i do tego nie w maksymalnym stopniu, stąd też wracam do prośby z pierwszego posta, może ktoś coś będzie umiał podpowiedzieć, po zapoznaniu się z metodą, jak przytrzymywać zlecenia :D Sama metodyka wejść wydaję mi się niezbyt skomplikowana, choć wymaga pewnej wprawy w obserwowaniu wykresu i dość szybkiej reakcji w klikaniu. Zachęcam wszystkich do prób na demo i dzielenia się wrażeniami. Jeśli ktoś zauważyłby na zaprezentowanych w/w wykresach moment wejścia, którego nie zaznaczyłem, proszę o info. I poruszę jeszcze kwestię SL - czy widząc dzisiejszy dzień byłby sens stosować SL? I tak jest zawsze jak mam chwilkę na trading.... czy tak jest codziennie/zawsze NIE WIEM....nie jestem w stanie tego sprawdzić. Wiem, że gdy z tego korzystam, to tak jest. Spokojnej nocy i udanego weekendu wszystkim :)

Ciszę się, że krytycznie oceniasz moje wypowiedzi, dzięki temu mogę bardziej dokładnie sprecyzować o co mi chodzi w tym co piszę :) 1. Mój staż na rynku faktycznie może duży nie jest, dopiero dwa lata, natomiast po wielu niepowodzeniach w stosowaniu wielu różnych metod i systemów, pewnego dnia nasunął mi się pomysł z tą metodą, którą jak pisałem stosuje od roku, oczywiście nie codziennie, bo nie mam czasu na codzienny trading, ale na tyle często aby miało to jakiś wymierne statystyczne znaczenie. 2. Osobiście mam negatywny stosunek do używania SL. Zawsze "psuje" to wszystkie metody, bo nagle okazuje się, że co byśmy nie robili to starty są większe niż zyski. Dlatego cieszę, się, że przy tej metodzie jak do tej pory nie udało mi się "zostać" z jakiś beznadziejnym zleceniem, choć jak mówię, nie raz zdarzało się wypiąć zlecenie na stracie, bo uznawałem, że nie ma sensu "czekać". 3. Sposób z podwajaniem pozycji postanowiłem wprowadzić, ze względu na wyjątkowo duży procent zleceń, które realizują cel bez osiągania domniemanego SL. Moim zdaniem przy SL ~10-15pipsów, a celu ~5pipsów i procentowo większej ilości zleceń w celu jest to metoda opłacalna. Niestety bez podwajania kapitału jesteśmy skazani na mocne obniżenie poziomu zysków, ze względu na niekorzystny stosunek przegranej do wygranej nawet przy >50% skuteczności wejść. 4. Przez wejścia "na siłę" rozumiem takie sytuacje, gdzie człowiek próbuje dopatrzeć się poprawnego sygnału na wejście, gdy go tam tak naprawdę nie ma. Wiele razy doświadczałem sytuacji, że siedząc którąś już godzinę przed wykresem, gdzie nie było żadnego wejścia, człowiek robi głupoty bo chciałby już coś zarobić, coś kliknąć i dopatruje się momentów wejść "na siłę". 5. Zgadzam się z Tobą, że podstawową satysfakcją jest zarabianie pieniędzy, jednak to jest tak oczywiste, że pomijam ten fakt i staram się zwrócić uwagę na to, iż można czerpać dodatkową "zabawę" z siedzenia i klikania. Moim zdaniem, jeśli traktować siedzenie i klikanie na forexie jako tylko i wyłącznie pracę, to byłaby to najnudniejsza praca na świecie, bo nawet liczenie guzików jest bardziej pasjonujące od siedzenia i gapienia się cały dzień w kolorowe słupki. Jednak liczenie guzików nigdy nie będzie tak dochodowe - coś za coś 6. Jeżeli istniałaby "jedyna słuszna" metoda postępowania na forexie - wszyscy bylibyśmy milionerami :) Pozdrawiam

W kwestii bezpieczeństwa jest tak, jeśli ktoś obawiałby się pozostawienia zlecenia na więcej niż -20 pipsów, można używać SL poniżej/powyżej lokalnego min/max. Niestety obniża to skuteczność metody, lecz podnosi bezpieczeństwo. Korzystanie z SL możemy zrekompensować podwojeniem stawki w kolejnym wejściu, jeśli obecne zakończyło się na SL. Oczywiście nie dążymy do odrobienia straty, lecz postępujemy normalnie, czyli gramy max o 4 pipsy. Jednak do czego dążę, jeśli zlecenia nie będą zlecane na "siłę" a w miejscach "oczywistych", to biorąc pod uwagę moje doświadczenia z tą metodą, prędzej czy później wykres wracał w te miejsca i najgorszym wypadku wypinałem zlecenia na max -5 pipsach. Może faktycznie jestem jakimś mega farciarzem, ale szczerze w to wątpię :D Skuteczność metody możemy podnieść jeszcze w jeden sposób (opcja dla cierpliwych): Często zdarza się tak, iż w w/w punktach wejścia wykres nagle robi kilku pipsowy odskok "w tył". Warto z tego korzystać, gdyż dzięki temu możemy z potencjalnych 2-4pipsów wyjąć nawet do 8-10pipsów. Niestety w ten sposób przegapimy wiele wejść, które takiego "odskoku" nie zrobią.... jednak satysfakcja z wykorzystania tego faktu jest ogromna :D Praktyka przy wykrywaniu tych odskoków polega na obserwowaniu wykresu tickowego - fajna zabawa :D Pozdrawiam

Małe uzupełnienie jak uniknąć "złego" wejścia. Wchodzimy tylko w czyste sytuacje, tzn. takie gdzie formacja tworzy się "od razu". Poniższy przykład ilustruje próbę rozpatrzenia sytuacji "na siłę": Mamy chwilowy trend rosnący, świeczki 1 i 2 układają się w pożądanej formacji, jednak nie następuje przebicie minimum świeczki nr 2, zatem wejścia nie ma. Niebieski obszar nr 3 pokazuje żądaną formację, ale jest ona już "za późno" gdyż wykres przełamał trend wzrostowy na świeczkach nr 1 i 2 i w tej sytuacji nie wchodzimy! Gdyby świeczka kolejna po świeczce nr 2 ustanowiłaby lokalne maksimum, to wtedy obszar nr 3 byłby pożądaną konstrukcją. I jeszcze jedno. Za obszarem nr 3 widzimy kolejną sekwencję świeczek, jednak jest ona kontynuacją naszego wzrostowego trendu i nie bierzemy jej pod uwagę. Interesują nas tylko "pierwsze" szczytowe bądź dolne momenty tak jak w obszarze nr 4. Następuje w nim wejście na BUY, po czym po krótkiej chwili następuje ruch w górę i zaksięgowanie wygranej. Pozdrawiam

Witam wszystkich.... Chciałbym podyskutować na temat pewnej metody skalpowania, którą wymyśliłem i osobiście stosuje ją już prawie od roku na realnym rachunku i która przynosi wymierne zyski. Zapytacie zapewne dlaczego miałbym się dzielić z innymi czymś co działa i zarabia? Odpowiedź jest prosta... nie udało mi się uczynić wejść bardziej efektywnymi niż są do tej pory, a być może ktoś podrzuci ciekawe rozwiązanie, jak usprawnić to co wymyśliłem. Do konkretów: Timeframe: M1 Para: EURUSD Zakładany TP: 2-4 pipsy Zakładany SL: Brak (o tym później) Ograniczenia: trading w godz 8-17 Metoda opiera się na lokalnym załamaniu trendu bądź zmianie kierunku trendu. Owo załamanie definiujemy jako następujące po sobie dwie świeczki którym min/max tworzy schodki. Wchodzimy na trzeciej świeczce która przekracza to min/max. Podstawowe momenty wejść: BUY: 1. Kierunek lokalnego trendu 2. pierwsza świeczka decyzyjna 3. druga świeczka decyzyjna max(3) > max (2) 4. Moment wejścia BID > max (3) SELL: 1. Kierunek lokalnego trendu 2. pierwsza świeczka decyzyjna 3. druga świeczka decyzyjna min(3) < min (2) 4. Moment wejścia BID < min (3) Jeśli jesteśmy w kanale bocznym NIE wchodzimy w transakcje. Jak widać na powyższym rysunku wejście w BUY w kanale bocznym może nie zakończyć się przebyciem zakładanej drogi czyli 2-4 pipsów. Możemy też zaobserwować, że kolejne świeczki na powyższych wykresach również tworzą dogodne formację do wejścia w transakcje, które kończą się sukcesem. Na końcu zaznaczona transakcja, którą wykonałem w trakcie pisania tego opisu. Jak definiować trend lokalny? Na „oko” - jeśli wykres rośnie jakiś czas (>5min) to mamy chwilowy wzrost, jeśli spada, mamy lokalny spadek. Nie wykonujemy wejść „na siłę”. Ma to być faktycznie trend! Zasada jest taka – jeśli nie wiesz co zrobić w danej chwili – NIE RÓB NIC. Moment wejścia sam ciśnie się w oczy. Kilka słów o SL. Na ponad 100 wejść wykonanych na realnym rachunku, zauważyłem, że przy tego typu formacji nawet jeśli wykres od razu nie zrobi zakładanej drogi, należy poczekać. W moim przypadku zawsze zdarzało się tak, że nawet pod koniec dnia wykres wracał w okolice tych formacji. Z bezpiecznego punktu widzenia, jeśli wykres odejdzie nam na > -20pipsów to przy powrocie warto wyłączyć zlecenie na zerze bądź niewielkim minusie niż czekać że wyskoczy powyżej zapięcia, jednak nie trzeba się godzić ze stratą rzędu 20 pipsów. Ciężko opisać jest wszystko w paru słowach. Ale chętnie podyskutuje i odpowiem na pytania. Wytykanie "dziur" w metodzie mile widziane :D Problem jest jeden. Jak zdefiniować sensowny punkt wypięcia transakcji powyżej 4 pipsów? Ogólnie metoda sama w sobie jest mocno zadowalająca, jednak człowiek czuje duży niedosyt po wyjściu po 4 pipsach gdy wykres leci jeszcze kolejne 15 :D Pozdrawiam Quintrix