Skocz do zawartości
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Denon

Wartość Oczekiwana

Recommended Posts

Temat wartości oczekiwanej mógł być już na forum poruszany w różnych okolicznościach, jednak jest on na tyle istotny, że warto jest go nawet sobie co jakiś czas powtórzyć.

Wartość oczekiwana z gry liczona jest poprzez dodanie do siebie wyników mnożenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia przez jego wynik.

X = P(G1) + ... + P(Gn)

gdzie:

X - wartość oczekiwana

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

G - wynik zdarzenia

n - liczba zdarzeń

Najlepszym przykładem obrazującym praktyczne zastosowanie omawianego wzoru jest założenie, że otwieramy pozycję z ratio 3, czyli taką, gdzie występuje ryzyko (SL) do zysku (TP) na poziomie 1:3. W momencie, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia SL jest takie samo jak TP (brak dodatkowych potencjalnych zdarzeń) - obliczenie po podstawieniu do wzoru wygląda następująco:

0,5(-1) + 0,5(3) = 1

Powyższe oznacza, że z każdej zawartej transakcji (nazywanej w teorii probabilistyki grą) możemy oczekiwać teoretycznego zwrotu na poziomie 1 x Stop Loss. Wiedząc, jaka wartość pipsowa/dolarowa przypada na jeden Stop Loss - możemy ocenić ile powinniśmy zarabiać przy zastosowaniu określonego systemu transakcyjnego, który pozwalał na otwarcie w przeszłości transakcji z określonym poziomem ratio, a także prawdopodobieństwem wystąpienia poszczególnych zdarzeń. Wszystko jest zasadne oczywiście jedynie przy założeniu, że taki system dalej będzie zachowywał się w określony sposób.

Obliczenia takie jak powyższe pozwalają na zastosowanie strategii zarządzania kapitałem odpowiedniej do posiadanego systemu, a także pozwala stwierdzić czy przy określonej ilości generowanych sygnałów - stosowanie takiego systemu jest opłacalne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu się



Zaloguj się

×
×
  • Utwórz nowe...