BOM Barrier System

[nemesis 0]

System oparty jest o zakłady Barrier na platformie BetOnMarkets. Zakłady te polegają na wyznaczeniu obszaru, poza który nie przebije się kurs. Naszym zadanie będzie ustalenie maximum oraz minimum, które nie zostaną osiągnięte przez poziom kursu.

W tym celu posłużymy się wskaźnikiem ATR, który mierzy średnie wahania na rynku. Dzięki temu będziemy wiedzieli jakiego, maksymalnego ruchu spodziewać sie na giełdzie. Ze względu, że wskaźnik pokazuje tylko średnie wahania, będziemy dodawali do niego 20 pipsów, co będzie zabezpieczeniem na wypadek zwiększenia się wahań. Okres dla tego wskaźnika będzie dotyczył tygodnia giełdowego i do wyznaczenia użyjemy 5 dni. Natomiast zakłady będziemy zawierać na jeden dzień.

W skrócie:

- Zakłady jednodniowe Barrier

- Wskaźnik ATR (5 okresowy dla wykresu D1)

- Górna granica = Cena aktualna + ATR + 20 pipsów

- Dolna granica = Cena aktualna - ATR - 20 pipsów

Analiza dla pary EUR/USD dla 72 dni dała skuteczność na poziomie ok. 78%

Testy na żywo będę prowadził dla EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY przez okres miesiąca.

[nemesis 0]

G/U cena: 4.40, zysk: 5.60

E/U cena: 5.20, zysk: 4.80

E/J cena: 4.71, strata: 4.71

Suma: + 5.69$

Wystąpił jednak pewien problem, w PT można było zawierać zakłady z wysoką stopą zwrotu, ale np. już dzisiaj wynosi ona ok. 10%. Dlatego będę tylko otwierał zakłady gdy stopa zwrotu będzie wynosić min. ok 45%.

Jednak obawiam się, że tak wysokie stopy zwrotu w PT, były związane z weekendem i w tygodniu roboczym nie będzie wyższych stóp niż 20%.

[nemesis 0]

Tak jak też myślałem, najlepsze stopy zwrotu są w piątek.

Dlatego system będzie testowany tylko raz w tygodniu.

[nemesis 0]

G/U cena: 3.94, strata: 3.94

E/U cena: 6.80, zysk: 6.78

E/J cena: 3.70, strata: 3.70

Suma: - 0.86$

Suma łączna: + 4.83$

[nemesis 0]

G/U cena: 5.20, zysk: 4.80

E/U cena: 6.77, zysk: 3.23

E/J cena: 6.23, zysk: 3.77

Suma: + 11.8$

Suma łączna: + 16.63$

skuteczność: 66.67%

[nemesis 0]

Ze względu na niską stopę zwrotu w ten piątek na G/U, postanowiłem zastąpić ją jednorazowo parą AUD/JPY

A/J cena: 6.77, zysk: 3.23

E/U cena: 5.99, strata: 5.99

E/J cena: 5.12, strata: 5.12

Suma: - 7.88$

Suma łączna: + 8.75$

skuteczność: 58.3%

[nemesis 0]

Ze względu na ostatnie kilkudniowe ostre ruchy, nie będę zawierał zakładów na ten weekend.

[nemesis 0]

Tym razem otworzyłem tylko zakład na G/U z powodu małych stóp zwrotu na pozostałych parach.

G/U cena: 5.85, strata: 5.85

Suma: - 5.85$

Suma łączna: + 2.9$

skuteczność: 53.8%

[nemesis 0]

Jako, że ostatnio ciężko znaleźć godne uwagi zakłady (duża stopa zwrotu) postanowiłem przerwać testy. Na 13 zakładów 7 okazało się zyskownych, co dało skuteczność na poziomie 54%. Jest to bardzo mała próba (dane historyczne dały dużo wyższa zyskowność) ale mimo to system daje do myślenia. Dlatego wybierając stopę zwrotu powyżej 50%, powinniśmy w długim terminie osiągnąć zysk.

Chętni usłyszałbym jakieś porady/propozycje jakby można było udoskonalić system.