nemesis 0 Report post Posted October 2, 2009 System oparty jest o zakłady Barrier na platformie BetOnMarkets. Zakłady te polegają na wyznaczeniu obszaru, poza który nie przebije się kurs. Naszym zadanie będzie ustalenie maximum oraz minimum, które nie zostaną osiągnięte przez poziom kursu. W tym celu posłużymy się wskaźnikiem ATR, który mierzy średnie wahania na rynku. Dzięki temu będziemy wiedzieli jakiego, maksymalnego ruchu spodziewać sie na giełdzie. Ze względu, że wskaźnik pokazuje tylko średnie wahania, będziemy dodawali do niego 20 pipsów, co będzie zabezpieczeniem na wypadek zwiększenia się wahań. Okres dla tego wskaźnika będzie dotyczył tygodnia giełdowego i do wyznaczenia użyjemy 5 dni. Natomiast zakłady będziemy zawierać na jeden dzień. W skrócie: - Zakłady jednodniowe Barrier - Wskaźnik ATR (5 okresowy dla wykresu D1) - Górna granica = Cena aktualna + ATR + 20 pipsów - Dolna granica = Cena aktualna - ATR - 20 pipsów Analiza dla pary EUR/USD dla 72 dni dała skuteczność na poziomie ok. 78% Testy na żywo będę prowadził dla EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY przez okres miesiąca. Share this post Link to post Share on other sites
nemesis 0 Report post Posted October 6, 2009 G/U cena: 4.40, zysk: 5.60 E/U cena: 5.20, zysk: 4.80 E/J cena: 4.71, strata: 4.71 Suma: + 5.69$ Wystąpił jednak pewien problem, w PT można było zawierać zakłady z wysoką stopą zwrotu, ale np. już dzisiaj wynosi ona ok. 10%. Dlatego będę tylko otwierał zakłady gdy stopa zwrotu będzie wynosić min. ok 45%. Jednak obawiam się, że tak wysokie stopy zwrotu w PT, były związane z weekendem i w tygodniu roboczym nie będzie wyższych stóp niż 20%. Share this post Link to post Share on other sites
nemesis 0 Report post Posted October 9, 2009 Tak jak też myślałem, najlepsze stopy zwrotu są w piątek. Dlatego system będzie testowany tylko raz w tygodniu. Share this post Link to post Share on other sites
nemesis 0 Report post Posted October 12, 2009 G/U cena: 3.94, strata: 3.94 E/U cena: 6.80, zysk: 6.78 E/J cena: 3.70, strata: 3.70 Suma: - 0.86$ Suma łączna: + 4.83$ Share this post Link to post Share on other sites
nemesis 0 Report post Posted October 20, 2009 G/U cena: 5.20, zysk: 4.80 E/U cena: 6.77, zysk: 3.23 E/J cena: 6.23, zysk: 3.77 Suma: + 11.8$ Suma łączna: + 16.63$ skuteczność: 66.67% Share this post Link to post Share on other sites
nemesis 0 Report post Posted October 27, 2009 Ze względu na niską stopę zwrotu w ten piątek na G/U, postanowiłem zastąpić ją jednorazowo parą AUD/JPY A/J cena: 6.77, zysk: 3.23 E/U cena: 5.99, strata: 5.99 E/J cena: 5.12, strata: 5.12 Suma: - 7.88$ Suma łączna: + 8.75$ skuteczność: 58.3% Share this post Link to post Share on other sites
nemesis 0 Report post Posted October 30, 2009 Ze względu na ostatnie kilkudniowe ostre ruchy, nie będę zawierał zakładów na ten weekend. Share this post Link to post Share on other sites
nemesis 0 Report post Posted November 10, 2009 Tym razem otworzyłem tylko zakład na G/U z powodu małych stóp zwrotu na pozostałych parach. G/U cena: 5.85, strata: 5.85 Suma: - 5.85$ Suma łączna: + 2.9$ skuteczność: 53.8% Share this post Link to post Share on other sites
nemesis 0 Report post Posted November 24, 2009 Jako, że ostatnio ciężko znaleźć godne uwagi zakłady (duża stopa zwrotu) postanowiłem przerwać testy. Na 13 zakładów 7 okazało się zyskownych, co dało skuteczność na poziomie 54%. Jest to bardzo mała próba (dane historyczne dały dużo wyższa zyskowność) ale mimo to system daje do myślenia. Dlatego wybierając stopę zwrotu powyżej 50%, powinniśmy w długim terminie osiągnąć zysk. Chętni usłyszałbym jakieś porady/propozycje jakby można było udoskonalić system. Share this post Link to post Share on other sites