Skocz do zawartości
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Kaktus

Strategia bez AT,AF,SL

Recommended Posts

Stosując podpowiedzi mabe i Kaktusa udało mi się dobrnąć na razie do takiego momentu:

Obrazek

Aczkolwiek efekt nie zadowala do końca, gdyż punkt startowy ma tutaj duże znaczenie.

Test przeprowadzony dla bieżącego roku.

37% Cię nie zadowala ;)

Natomiast wynik Kaktusa jest porażający.... i tutaj pytanie... zawsze wypinasz transakcje wg. tego samego schematu? jeśli jakaś wychodzi na założony plus, to wypinasz wszystkie dodatnie....

Tak, zamykasz wszystkie dodatnie, oczywiście pod warunkiem, że choć jedna ma ponad +30pips

ale gdzieś po drodze wątku wypinałeś również transakcje gdy ich liczba się wyrównywała.... mam nadal wrażenie, że czegoś do końca nie skumałem.

Niestety ta część systemu cały czas nie jest do końca dopracowana. Generalnie zamykam przy wyrównaniu ilości S i L (choć nie zawsze dlatego jest problem z napisaniem EA z tej decyzji) oraz gdy equity osiągnie wartość, przy której powinno się podnieść ilość lotów na pojedyncze zlecenie.

To, że przez cały czas mam wartość 0,10 lot na zlecenie wynika z ułomności FxPro, który pozwala na przeskok co 0,10 lot . Wirtualnie jestem obecnie na poziomie 0.12 lot i przy wartości 13k equity nastąpi zmiana wirtualna na 0.13 lot. Pierwszą zmianę realną dokonam dopiero przy 20k eqiuty na 0,20lot.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Po kilku dniach kombinowania chyba udało mi się uzyskać efekty o których pisał Kaktus z jego 1-pipsową metodą... niestety na testerze możemy wstawiać zlecenia co 5 pipsów... no ale ogólny zarys można zobaczyć....

Metoda wydaje się być genialna i o dziwo w przeciągu długiego czasu działa... Jednakże nie bardzo wiem czy jest sens jej używania, kiedy po roku uzyskujemy ok 10% zysku... czyli tyle ile na w miarę dobrej lokacie...

Tutaj kod w mql4 do zabawy w testerze: http://srsystem.jcom.pl/forex/drabinka-v6-TP-v2.mq4

Przepraszam, za artystyczny bałagan w kodzie, ale chodziło o sprawdzenie metody a nie o pisanie kodu na pokaz ;)

W miesiącach kiedy wykres leci tylko w jedną stronę siłą rzeczy equity musi spadać, jednak na zawrotce w końcu zarabiamy... metoda długo terminowa, ale chyba nie tak wydajna jakby się chciało.... Testowałem na platformie GO4X

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

1. Zmień brokera, ponieważ GO4X ma swapy minusowe na S i L, dlatego Twoje zyski są kiepskie.

2. Powiększ TP

3. Przy pewnych ekstremalnych przewartościowaniach lepiej zrezygnować z wystawiania zleceń zgodnych z kierunkiem ruchu, ponieważ gdy rynek zawróci nazbierasz dużo pozycji stratnych.

Twój przykład musisz jeszcze troszkę dopracować, ponieważ od 2002r. Konto jest wyzerowane w trzech miejscach ok 2003,2004,2008

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Stosując podpowiedzi mabe i Kaktusa udało mi się dobrnąć na razie do takiego momentu:

v14rg.jpg

Aczkolwiek efekt nie zadowala do końca, gdyż punkt startowy ma tutaj duże znaczenie.

Test przeprowadzony dla bieżącego roku.

W niedzielę przeskoczyłem na kolejny etap ewolucyjny mojego systemu :) Nie dosyć, że wcześniej nie stosowałem AF, AT, SL to teraz zrezygnowałem jeszcze z TP

Wynik w załączniku 10 lat jest bardzo obiecujący:

StrategyTester.zip

StrategyTester.gif.a4d425e47b00fdaffedb3

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Portfel osiągnął pułap 13k USD. Zamykamy wszystkie stare pozycje i wystawiamy nowe z wirtualną wielkością 0,13 lot

15_10_2012.jpg.642be07c77794ed2c1484bc21

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Stosując podpowiedzi mabe i Kaktusa udało mi się dobrnąć na razie do takiego momentu:

Obrazek

Aczkolwiek efekt nie zadowala do końca, gdyż punkt startowy ma tutaj duże znaczenie.

Test przeprowadzony dla bieżącego roku.

W niedzielę przeskoczyłem na kolejny etap ewolucyjny mojego systemu :) Nie dosyć, że wcześniej nie stosowałem AF, AT, SL to teraz zrezygnowałem jeszcze z TP

Wynik w załączniku 10 lat jest bardzo obiecujący:

Kaktus, tak z doświadczenia: tylko forward testy mogą potwierdzić słuszność Twojej strategii. Czekam na takie z niecierpliwością :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Stosując podpowiedzi mabe i Kaktusa udało mi się dobrnąć na razie do takiego momentu:

Obrazek

Aczkolwiek efekt nie zadowala do końca, gdyż punkt startowy ma tutaj duże znaczenie.

Test przeprowadzony dla bieżącego roku.

W niedzielę przeskoczyłem na kolejny etap ewolucyjny mojego systemu :) Nie dosyć, że wcześniej nie stosowałem AF, AT, SL to teraz zrezygnowałem jeszcze z TP

Wynik w załączniku 10 lat jest bardzo obiecujący:

Kaktus, tak z doświadczenia: tylko forward testy mogą potwierdzić słuszność Twojej strategii. Czekam na takie z niecierpliwością :)

Napisz dokładniej co mam Ci sprawdzić?

W załączniku dodaję testy z kilku różnych okresów oraz dokładniejszy test 10-letni w M15

Test2.zip

Test.zip

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jezeli moge sie wtracic. Mam okolo 8 letnie doswiadczenie w tradingu i takie sprawdzanie strategii na danych z przeszlosci niestety mija sie z celem. Strategia przedewszystkim powinna sprawczac sie w przyszlosci, a to co bylo tam kiedys to nie ma najmniejszego znaczenia.

http://www.zulutrade.com

Edytowano przez Gość

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jezeli moge sie wtracic. Mam okolo 8 letnie doswiadczenie w tradingu i takie sprawdzanie strategii na danych z przeszlosci niestety mija sie z celem. Strategia przedewszystkim powinna sprawczac sie w przyszlosci, a to co bylo tam kiedys to nie ma najmniejszego znaczenia.

Dlatego jak zauważysz, przedstawiłem testy historyczne z 10 lat oraz prezentuje od 5 miesięcy jak taka strategia zachowa się w przyszłości. Przecież 5 miesięcy temu nie wiedziałem jaka będzie przyszłość :) Dlatego testuje jednocześnie przeszłość oraz przyszłość. Zgodnie z obietnicą testy prowadzę do końca roku, ale już dziś widać wyraźnie, że zyski średnio są ok. 80% rocznie, ale niestety nie tak duże jak pierwotnie zakładałem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zgodnie z pierwotnymi założeniami wykonałem plan 5-10% zysku miesięcznie. Ostateczny wynik po 6 miesiącach wynosi 47% zysku.

Zgodnie z obietnicą kończę prezentację systemu na koniec roku 2012. Dziękuje wszystkim za uwagę. Pozdrawiam :)

03_01_2013.jpg.60e19941d12c00609bfc1c12b

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Podziękowania za dobrnięcie z testem do końca oraz gratulacje za osiągnięcie wyznaczonego celu.

Jeżeli możesz to na zakończenie prosiłbym o podsumowanie stosowanych zasad, które doprowadziły Cię do takiego wyniku. Wszystko było opisywane oczywiście na bieżąco ale istnieje możliwość, że akurat w trakcie trwania testu zmieniłeś pewne parametry lub też doszedłeś do odmiennych wniosków. Będę wdzięczny za ostateczny update.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontynuacji wątku. Może ktoś zdecyduje się na podobny test na realu lub też opublikuje swoje własne zdanie na temat prezentowanej strategii.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli możesz to na zakończenie prosiłbym o podsumowanie stosowanych zasad, które doprowadziły Cię do takiego wyniku. Wszystko było opisywane oczywiście na bieżąco ale istnieje możliwość, że akurat w trakcie trwania testu zmieniłeś pewne parametry lub też doszedłeś do odmiennych wniosków. Będę wdzięczny za ostateczny update.

Zasady są niezmienne, jednak jak już pisałem system jest bardzo ryzykowny i go nie polecam ludziom bez mocnych nerwów. Duże odchylenia equity, gdy rynek przesunął się o 800 pips mocno mnie przeraziły, więc system jest dla prawdziwych twardzieli (kamikadze) ;)

Warto również do systemu wprowadzić element zabezpieczenia (odkładać część wypracowanego zysku na konto zapasowe)

... Może ktoś zdecyduje się na podobny test na realu...

Przez cały czas grałem tym systemem również w realu. Wynik 54% zysku w analogicznym nieco krótszym okresie. Lepszy wynik powstał, ponieważ na bieżąco była zmieniana wielkość lota zgodnie z narastającym equity.

PS

System w realu będę kontynuował, ponieważ teoretyczny wynik na poziomie 110% rocznie wydaje się całkiem przyzwoity. Jednak na koncie mam strasznie mały kapitał początkowy, więc i zyski są niewielkie ;) Pozdrawiam i życzę trafnych decyzji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
(...) Przez cały czas grałem tym systemem również w realu. Wynik 54% zysku w analogicznym nieco krótszym okresie. Lepszy wynik powstał, ponieważ na bieżąco była zmieniana wielkość lota zgodnie z narastającym equity. (...)

U jakiego brokera osiągnąłeś ten wynik?

BTW - dzięki za informację zwrotną.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
(...) Przez cały czas grałem tym systemem również w realu. Wynik 54% zysku w analogicznym nieco krótszym okresie. Lepszy wynik powstał, ponieważ na bieżąco była zmieniana wielkość lota zgodnie z narastającym equity. (...)

U jakiego brokera osiągnąłeś ten wynik?

BTW - dzięki za informację zwrotną.

Instaforex

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam po dłuższym czasie,

Postanowiłem przetestować czy faktycznie osiągnę jak zakładałem 80% po roku. Dziś mija równy rok od rozpoczęcia testu i jak widać wynik na dziś wynosi 106%, wiec założenia są jak najbardziej trafne :)

Teraz już naprawdę kończę test tej strategii ;)

20_06_2013.jpg.51146efdeb3c08ac618cd26b3

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja prawie od początku testowałem ten pomysł na koncie demo,

oczywiście trochę w nim pozmieniałem (dopasowałem do siebie) sztywne podejście do reguł

zamieniłem intuicyjnym otwieraniem pozycji. Starałem się aby cały czas pozycje sell i buy były w równowadze przy ograniczonej liczbie otwartych pozycji. Staram się aby liczba otwartych pozycji nie była większa od 10.

Po roku testów wynik był zachwycający (ponad 80%) dlatego od 2.5miesiąca przeprowadzam testy na koncie rzeczywistym (depozyt 800$ wielkość pozycji 0.01lota).

Zobaczymy czy po roku bede mógł się pochwalić równie wysoką stopą zwrotu jak w przypadku testów demo...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Trochę niepokoi mnie ta uznaniowość w odniesieniu do otwieranych pozycji, gdyż jestem zwolennikiem pełnej formalizacji, aczkolwiek wynik osiągnięty przy tak rozległym horyzoncie czasowym testowania na rachunku demo wydaje się być obiecujący. Dodatkowo przy wykorzystaniu stosunkowo złożonej "inżynierii finansowej" istnieje wiele aspektów (głównie dotyczących realizacji zleceń), które przy okazji realnych transakcji mogą okazać się problematyczne.

Mimo wszystko szczerze kibicuję wszystkim, którzy zdecydowali się na realizację omawianych założeń i chętnie poznam wyniki testów. Osobiście sam tworzyłem dużo produktów strukturyzowanych ale mimo to zawsze trading kierunkowy stanowi najistotniejszy element stosowanej metodologii. Wszelkiego rodzaju spread trading, arbitraż czy przytoczone struktury - mogą być ciekawymi opcjami radzenia sobie z ryzykiem. Prawda jest jednak taka, że jest to raczej sposób na utrzymanie bogactwa, niż jego budowanie. Niemniej jednak ciekaw jestem postępów, zatem czekamy na kolejny wpis mogący przybliżyć nam nieco wyniki na rachunku realnym.

Pytanie jakie rodzi się w przypadku każdej strategii bez SL brzmi: na ile prawdopodobne jest bankructwo? Często nawet jeżeli jest ono znikome, to pojawić się może w najmniej oczekiwanym momencie, gdyż w sytuacji, kiedy zaangażowanie kapitałowe jest istotnie duże - praktycznie nigdy nie można być pewnym swojego. Niby stwierdzenie to pasuje do całej rynkowej działalności, chociaż mimo wszystko uważam, że przykład LTCM opisywany na drugiej karcie niniejszego wątku, znakomicie ilustruje podejście w którym bagatelizuje się możliwość poniesienia dotkliwej straty.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zdecydowałem się na testy na koncie rzeczywistym po dobrych wynikach na koncie demo.

Ale nie jestem w stanie określić jak bardzo ryzykowny jest ten sposób spekulacji (inwestowania?). Zagrożeniem dla tego sposobu jest duży ruch w jednym kierunku bez większych korekt. Wiemy ze takie ruchy już się zdarzały (np pary z jenem po tsunami w Japoni). Para Eur/Usd jest parą bardzo stabilną (dlatego tylko ta para się nadaje) ale przecież wystarczyło by bankructwo któregoś z krajów strefy euro a stabilność szlag by trafił.

osobiście uważam że jest to sposób ryzykowny (ale za taki uważam po prostu cały rynek Forex) i trzeba się liczyć z możliwością utraty całego kapitału. Dlatego będę stosował kwartalne wypłaty zysku tak jak proponował kaktus.

Potencjalny zysk jest na tyle zachęcający że chce spróbować.

Listopad zakończyłem ładnym zyskiem, ponad 10% kapitału początkowego (screeny na blogu) i do tej pory wszystko idzie tak jak podczas testów na koncie demo.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam po dłuższej przerwie :)

Pomimo, że obiecałem, że już nie będę testował tej strategii to jakoś tak z nudów testuję ją nadal :) Przedstawiam jako prezent mikołajowy test trwający już 1,5 roku. Na dziś jest już 200% zysku. Testy prowadzę już tylko na koncie demo, ponieważ na realnym, który otworzyłem specjalnie do tej strategii po zarobieniu ponad 100% przeszedłem na swój podstawowy system, który stosuję obecnie na wszystkich kontach.

6_12_2013.jpg.c702a2270fc4b3177c3874f9af

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Minął grudzień więc dostałem od brokera miesieczne podsumowanie którym postanowiłem się podzielić. Zysk w tym miesiącu jest dość niski ~55$ (w listopadzie było >80$).

Mniejszy zysk jest spowodowany tym że z powodu silnego trędu wzrostowego więcej wysiłku włożyłem w utrzymanie równowagi pozycji co odbyło się kosztem zysku.

Zulupl1_gr_zpsff4e7a53.jpg

Na razie pozycje nie są w równowadze (czekam na dużą korektę na której zarabiam najwięcej i po której równowaga wraca na moje konto). stosunek 8:2 na korzyść pozycji Sell

powoduje wzrost "straty" na otwartych pozycji do 253$ (gdy pozycje są w równowadze ta pozycja wynosi -170$). Myśle że w styczniu równowaga wróci...

Zulupl2_gr_zps5b74d4ea.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu się



Zaloguj się

×
×
  • Utwórz nowe...