Strategia bez AT,AF,SL

[One World Broke 0]

Witam,

przyglądam się wpisom tego wątku, no i widzę potencjał w tego typu inwestowaniu.

Zastanawiam się czy dobrze zrozumiałem temat

Przykładowo jest dzisiaj poniedziałek 8 rano mam rachunek na którym nie mam żadnych transakcji i teraz

1) otwieram zlecenie S i L

2) cena idzie w górę o 30 pipsów zamykam L i otwieram ponownie L i S

3) cena po pewnym czasie ponownie idzie w górę o 30 pipsów więc zamykam L i otwieram ponownie L i S

4) jest godzina 17 i cena ponownie poszła w górę o 30 pipsów więc realizuję zysk L i otwieram L i S

5) kończę dzień z otwartą jedną pozycja L i z czterema pozycjami S

6) kiedy ja śpię cena idzie w górę 100 pipsów budzę się rano i

pierwsze S ma -190 pipsów

drugie S ma -160 pipsów

trzecie S ma -130 pipsów

czwarte S ma -100 pipsów

no i pierwsza L ma +100 pipsów

Jak widać jestem w plecy -390 pipsów I teraz jeżeli cena będzie szła nadal w górę z dość płytkimi korektami nadal będę powiększał stratę, czyli system będzie się tylko dobrze sprawdzał jeżeli będziemy mieć dużą zmienność.

Możesz opisać jakie są twoje doświadczenia w takich sytuacjach, albo jak rozwiązać tego typu problem.

PS. Bawiłem się przeciwstawnymi z lewarowaniem pozycji no i zawsze ograniczeniem był kapitał, w tym przypadku też mi na to wygląda tylko tutaj nie ma lewarowania pozycji, co w trendzie bocznym super się sprawdza.

[Kaktus 1]

6) kiedy ja śpię cena idzie w górę 100 pipsów budzę się rano i

pierwsze S ma -190 pipsów

drugie S ma -160 pipsów

trzecie S ma -130 pipsów

czwarte S ma -100 pipsów

no i pierwsza L ma +100 pipsów

Jak widać jestem w plecy -390 pipsów I teraz jeżeli cena będzie szła nadal w górę z dość płytkimi korektami nadal będę powiększał stratę, czyli system będzie się tylko dobrze sprawdzał jeżeli będziemy mieć dużą zmienność.

Możesz opisać jakie są twoje doświadczenia w takich sytuacjach, albo jak rozwiązać tego typu problem.

Jak widać na początku wątku system przynosił straty, ale z czasem chwilowe korekty spowodowały, że kapitał wyszedł na spory plus. Niestety od początku wątku maksymalny wychył to tylko 700 pips, więc ciężko stwierdzi co by się działo przy spadku np. 4000 pips

***

Ja nie widzę problemu ilości posiadanego kapitału. Widziałem już brokerów z nanolotami. Czyli wpłacasz 1000 USD i masz 100.000 centów. Z takim kapitałem możesz spokojnie modelować systemy na wychył np. 20.000 pipsów.

[zulu 0]

witam po dłuższej nieobecności :)

Cały czas testuje Twój pomysł na koncie demo, minął już pierwszy miesiąc więc pozwolę sobie wrzucić miesięczny wykres.

Jaki już pisałem, trochę nieswojo się czuje z otwartą dużą ilością transakcji, dlatego zamykam wszystkie jak tylko nadarzy się sprzyjający moment.

Dodatkowo gdy zbliżam się do 10 otwartych pozycji to zwiększam próg przy którym zamykam zyskowną pozycje (zaczynam od 30 po kilku transakcjach przechodzę na 40 i tak dalej ).

Niestety od momentu rozpoczęcia testów nie było żadnego dużego ruchu w jedną stronę, więc czekam dalej. Ale 70$ z 1tyś $ kapitału przez miesiąc to więcej niż oczekuje więc jest dobrze.

Jeśli Ci to nie przeszkadza to będę od czasu do czasu wrzucał tu jakieś wykresy z testów??

[Denon 11]

(...)

Ja testuje już w realu bez ryzyka poniesienia dużej straty. (...)

Może i bez ryzyka dużej straty kapitału, bo procentowo to nadal walczył będziesz z widmem bankructwa. Czy to oznacza, że nigdy wcześniej nie testowałeś tego systemy w realu?

(...) Niestety od początku wątku maksymalny wychył to tylko 700 pips, więc ciężko stwierdzi co by się działo przy spadku np. 4000 pips (...)

Jest to dokładnie ten aspekt o którym ciągle piszę - ogon rozkładu prawdopodobieństw. Nawet jeżeli w danym miesiącu mamy możliwość zarobić kilkanaście procent (na ten moment jedynie na demo, co też nigdy nie oznacza, że taki sam wynik można osiągnąć na realnym koncie i to w przyszłości), to i tak zawsze ryzykujemy cały kapitał, aby zarobić jego część. Oczywiście może się zdarzyć, że nawet kilka razy uda nam się zrealizować tego typu stopę zwrotu, jednak mimo to zawsze stoimy przed widmem bankructwa i to jest właśnie problem tego systemu.

---

Nie zrozumcie mnie źle - jak każdy chciałbym, aby tego typu rozwiązania działały i były prostym sposobem bezpiecznego pomnażania kapitału, jednak prawda jest taka, że nie wszystko jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Strategie inwestycyjne stosuje się przez lata, a sytuacja w której każda chwila może być punktem wyjścia do rajdu w stronę margin call powoduje, że przy próbie niwelowania ryzyka zawsze będziemy robili to kosztem stopy zwrotu.

[Kaktus 1]

(...)

Ja testuje już w realu bez ryzyka poniesienia dużej straty. (...)

Może i bez ryzyka dużej straty kapitału, bo procentowo to nadal walczył będziesz z widmem bankructwa. Czy to oznacza, że nigdy wcześniej nie testowałeś tego systemy w realu?

Pisałem już na początku wątku, że znalazłem ten system na innym forum i przedstawiam go, ponieważ jest bardzo podobny do mojego systemy, który stosuję od lat.

1. Przedstawiany system ma niestety losowość wystawianych zleceń co mi dość mocno przeszkadza, ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć ile będę miał wystawionych pozycji po dość dużym ruchu w jednym kierunku.

2. W moim systemie wszystkie zlecenia oczekujące są sellstop i buystop co powoduje, że duży ruch w jednym kierunku przyczynia się do pozbycia zleceń a nie jak w tym przykładzie są gromadzone.

3. W moim systemie wszystkie zlecenia maja ściśle określone miejsce, więc jestem w stanie dokładnie określić ile potrzebuję zleceń na ruch np. 10.000 pips

4. Nigdy nie usuwam pozycji stratnych

Takie są podstawowe różnice.

(...) Niestety od początku wątku maksymalny wychył to tylko 700 pips, więc ciężko stwierdzi co by się działo przy spadku np. 4000 pips (...)

Jest to dokładnie ten aspekt o którym ciągle piszę - ogon rozkładu prawdopodobieństw. Nawet jeżeli w danym miesiącu mamy możliwość zarobić kilkanaście procent (na ten moment jedynie na demo, co też nigdy nie oznacza, że taki sam wynik można osiągnąć na realnym koncie i to w przyszłości), to i tak zawsze ryzykujemy cały kapitał, aby zarobić jego część. Oczywiście może się zdarzyć, że nawet kilka razy uda nam się zrealizować tego typu stopę zwrotu, jednak mimo to zawsze stoimy przed widmem bankructwa i to jest właśnie problem tego systemu.

a. Jeśli w systemie kierunkowym będziesz chciał osiągnąć stopę zwrotu ok 15-20% miesięcznie, to również groźba bankructwa będzie ogromna, ponieważ pozycje będą zbyt duże.

b. Jeśli prezentowany system zaprogramujesz na zysk tylko 20% rocznie, wówczas również bezpieczeństwo osiągniesz bardzo duże.

W przedstawianym systemie bardziej chodzi o duży zysk miesięczny aby część zysku zdywersyfikować.

---

Nie zrozumcie mnie źle - jak każdy chciałbym, aby tego typu rozwiązania działały i były prostym sposobem bezpiecznego pomnażania kapitału, jednak prawda jest taka, że nie wszystko jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Strategie inwestycyjne stosuje się przez lata, a sytuacja w której każda chwila może być punktem wyjścia do rajdu w stronę margin call powoduje, że przy próbie niwelowania ryzyka zawsze będziemy robili to kosztem stopy zwrotu.

To jest "oczywista oczywistość" ;)

[zulu 0]

Tu nie ma sprzeczności, niema łatwych pieniędzy więc jak ktoś chce osiągnąć duży zysk to musi liczyć się z dużym ryzykiem (nieważne z jakiej metody korzysta).

W opisywanym powyżej sposobie jest ryzyko że nastąpi duży ruch w jedną stronę bez większych korekt i wykończy depozyt lub psychicznie inwestora.

Ja testuje dalej ten system i czekam na "duży ruch w jedną stronę bez większych korekt"

żeby zobaczyć jak ja się będę zachowywał gdy będę patrzył na ciąg stratnych pozycji...

[Denon 11]

(...) Ja testuje dalej ten system i czekam na "duży ruch w jedną stronę bez większych korekt" żeby zobaczyć jak ja się będę zachowywał gdy będę patrzył na ciąg stratnych pozycji...

Jednym jest nauka na bazie własnych doświadczeń i praca nad warsztatem traderskim od strony psychologicznej, a czymś zupełnie innym jest wysoce prawdopodobne wyzerowanie konta w momencie kiedy rynkowa sytuacja nabierze zły obrót i przestanie na pewien moment poruszać się sinusoidalnie.

Co z tego, że trafimy nawet 20 miesięcy pod rząd, kiedy w końcu może zdarzyć się tak, że strategia "wyczyści" nam cały rachunek, bez możliwości wyjścia awaryjnego w postaci SL (w końcu strategia m.in. bez SL)?!

Osobiście nie jestem zwolennikiem rozwiązań, które mają sens jedynie na nanolotach, no ale w tym kontekście każdy wybiera już sam.

[Kaktus 1]

Osobiście nie jestem zwolennikiem rozwiązań, które mają sens jedynie na nanolotach, no ale w tym kontekście każdy wybiera już sam.

Niekoniecznie trzeba grać od początku na nanolotach, ponieważ jeśli ktoś potestuje przez 24 miesiące na demo i zaufa temu systemowi, wówczas może od razu inwestować na minilotach z kapitałem 1000 USD. Ja doszedłem do wniosku, że skoro system ma przynosić takie zyski to po 24 miesiącach z 10USD osiągnę zysk 1000 USD i wówczas przejdę na miniloty. Jeśli test w realu się nie sprawdzi to stracę tylko 10USD.

Mam nadzieję że za 24 miesiące już się wszystko wyjaśni co dalej ze strefą euro

- kto odpadnie

- kto nowy dołączy

- a może całkowity rozpad?

[Kaktus 1]

Ilość pozycji buy zrównała się z sell, więc zamykamy pozycje bez kosztowo poprzez zlecenie zamknij przez.

[One World Broke 0]

Ten sposób inwestowania przynosi zbyt duże ryzyko bynajmniej dla mnie, można by było napisać EA które otwiera zlecenia co Xpipsów L i S i wykonywał wszystkie czynności jakie autor opisuje, jak znajdę chwilę czasu to takie EA napisze i podzielę się wynikami testów.

Ilość pozycji buy zrównała się z sell, więc zamykamy pozycje bez kosztowo poprzez zlecenie zamknij przez.

Co to znaczy że zamykasz pozycje bez kosztowo?

[Kaktus 1]

Co to znaczy że zamykasz pozycje bez kosztowo?

Gdy masz otwartych wiele pozycji przeciwstawnych możesz je zamknąć i odzyskać poniesiony spread. Funkcja "zamknij przez"

[zulu 0]

Jeszcze do tego co napisałem wczoraj.

Każda strategia niesie ze sobą ryzyko a to naszym zadaniem jest znać to ryzyko i umieć je zminimalizować.

A w opisywanej przez Kaktusa strategi da się np.poprzez zwiększenie poziomy przy jakim zamykamy zyskowną pozycje i otwieramy nową.

Dlatego myślę że wyniki testów będą różne dla każdego testującego ponieważ czynnik "ludzki" jest bardzo duży. Możemy np w jedną stronę otwierać gęściej pozycje a w drugą rzadziej bo stwierdzimy że jednych jest za dużo w stosunku do drugich albo mamy jakieś przewidywania w którą stronę pójdzie rynek itd...

[Denon 11]

(...) Dlatego myślę że wyniki testów będą różne dla każdego testującego ponieważ czynnik "ludzki" jest bardzo duży. Możemy np w jedną stronę otwierać gęściej pozycje a w drugą rzadziej bo stwierdzimy że jednych jest za dużo w stosunku do drugich albo mamy jakieś przewidywania w którą stronę pójdzie rynek itd...

Idąc tym tropem można otwierać pozycje tylko w jedną stronę, skoro mamy określone przewidywania. Podstawą tego systemu jest odejście od próby przewidywania kierunku w którym podąży rynek i tak też go oceniamy. W związku z tym wszelkie odległości po jakich należy zawrzeć transakcję można odpowiednio zaprogramować i sprawdzić jak system zachowywałby się przy podanych założeniach. Jeżeli mielibyśmy się nawet uprzeć co do założenia, że określony kierunek bardziej nam odpowiada to ustalenie poziomu otwierania krótkich co 10 pipsów, a długich co 50 też jest możliwe.

Ostatecznie istotne jest tylko to, aby sprawdzić, jak rzeczywiście opisywana strategia zachowywałaby się przy różnych wariantach, tak abyśmy mieli dodatkowe pojęcie poza samymi screenami z transakcji, które notabene czasami do siebie nie pasują i zawierają dziwne luki w sposobie prezentacji. Losowość w odniesieniu do momentu otwierania pozycji jest elementem, który utrudnia mi analizę prezentowanego przypadku. Faktem jest, że depo wygląda zadowalająca, jednak to jeszcze nie wszystko, aby stwierdzić, że system jest odpowiedni do zastosowania dla traderów szukających względnego bezpieczeństwa oraz możliwości tradowania niemal każdą wielkością pozycji (efekt skali).

Ten sposób inwestowania przynosi zbyt duże ryzyko bynajmniej dla mnie, można by było napisać EA które otwiera zlecenia co Xpipsów L i S i wykonywał wszystkie czynności jakie autor opisuje, jak znajdę chwilę czasu to takie EA napisze i podzielę się wynikami testów.

Chętnie poznam wyniki dla różnych wariantów, zatem jeżeli znajdziesz chwilę i rzeczywiście przygotujesz statementy do analizy, to będę wdzięczny.

[zulu 0]

Podstawą tego systemu jest odejście od próby przewidywania kierunku w którym podąży rynek i tak też go oceniamy. W związku z tym wszelkie odległości po jakich należy zawrzeć transakcję można odpowiednio zaprogramować i sprawdzić jak system zachowywałby się przy podanych założeniach. Jeżeli mielibyśmy się nawet uprzeć co do założenia, że określony kierunek bardziej nam odpowiada to ustalenie poziomu otwierania krótkich co 10 pipsów, a długich co 50 też jest możliwe.

Chodzi mi o to że jeżeli pozycje będą otwierane "z palca" a nie przez jakiś automatyczny system, to inwestor będzie wprowadzał modyfikacje (świadomie czy nie).

System automatyczny zamykał by pozycje które osiągnęły by ustalony zysk np 40pips i otwierał by dwie nowe niezależnie od sytuacji, Inwestor który nie siedzi przed notowaniami non stop może przegapić ten moment i zamknąć z zyskiem np.dużo większym lub kilka zyskownych na raz lub świadomie przesuwać poziom zamknięcia .

Inwestor nigdy nie będzie działał jak automat (lub odwrotnie :D )

ja np. próbuje utrzymać pozycje we względnej równowadze i możliwie małą liczbę pozycji,

nie da się stworzyć automatu (albo ja nie mogę go sobie wyobrazić ) który by się tym kierował...

Fajnie że mogę porównywać swoje wyniki z wynikami Kaktusa będe mógł za jakiś czas wyciągnąć wnioski, czy moje działania zwiększyły czy zmniejszyły zysk/stratę i analogicznie z ryzykiem.

[Denon 11]

(...)

Inwestor nigdy nie będzie działał jak automat (lub odwrotnie :D )

Niestety nie mogę się z tym zgodzić. Jestem w stanie podać przykłady w których inwestor będzie działał tak samo jak robot przy spełnieniu warunków, które wcale nie muszą okazać się niemożliwe do wykonania. Tak czy inaczej zagadnienie to nieco wybiega poza wątek, toteż nie będę robić off-topicu.

[Kaktus 1]

... tak abyśmy mieli dodatkowe pojęcie poza samymi screenami z transakcji, które notabene czasami do siebie nie pasują i zawierają dziwne luki w sposobie prezentacji. Losowość w odniesieniu do momentu otwierania pozycji jest elementem, który utrudnia mi analizę prezentowanego przypadku...

A jak sobie to wyobrażasz? Mam dawać screen po każdej transakcji? To ile już ten wątek miałby podstron 200? Kto by taki wątek przetrawił !!!???

Specjalnie robię duże luki, żeby podstron było jak najmniej.

Wszystko opisałem na początku wątku zaczynając od prezentowania pojedynczych transakcji (czyli kilka screenów dziennie, przez jeden screen dzienny do prezentacji screenu raz na tydzień, obecnie w trakcie wyjazdu prezentuję raz/dwa na miesiąc z powodu częstego braku dostępu do netu)

W załączniku udostępniam całą historie, żeby nikt nie myślał, że próbuję podrasować wynik na boku stosując jakiś inny system w trakcie dziwnych luk ;) – jak to określił Denon

Statement 3852089 - Kaktus.zip

[Kaktus 1]

Screen do poprzedniego postu.

[Kaktus 1]

(...)

Inwestor nigdy nie będzie działał jak automat (lub odwrotnie :D )

Niestety nie mogę się z tym zgodzić. Jestem w stanie podać przykłady w których inwestor będzie działał tak samo jak robot przy spełnieniu warunków, które wcale nie muszą okazać się niemożliwe do wykonania. Tak czy inaczej zagadnienie to nieco wybiega poza wątek, toteż nie będę robić off-topicu.

W tym systemie inwestor zawsze działa jak automat wchodzisz, zbierasz zysk, wystawiasz nowe zlecenia. Ciężko powiedzieć czy automat będzie skuteczniejszy, ponieważ zauważam, że w trakcie silnego trendu lepiej nie wystawiać nowych zleceń, dlatego losowość logowania działa na korzyść. Natomiast w trakcjie trendu bocznego automatyzacja będzie bardzo korzystna.

[Denon 11]

(...) W załączniku udostępniam całą historie, żeby nikt nie myślał, że próbuję podrasować wynik na boku stosując jakiś inny system w trakcie dziwnych luk ;) – jak to określił Denon

Proszę tylko bez zbędnej demagogii - stwierdziłem jedynie, że luki w prezentacji wartości ze screenów, połączone z losowością ich publikowania spowodowały, że nie byłem w stanie z odpowiednią dozą pewności zrozumieć ciągłości prezentowanych wyników.

Nigdy nie twierdziłem, że manipulujesz danymi. Ciężko mi było jedynie utworzyć zadowalający proces analityczny publikowanych wartości, tak aby pojąć powody dla których w określonym momencie mieliśmy taki, a nie inny wynik.

(...) W tym systemie inwestor zawsze działa jak automat wchodzisz, zbierasz zysk, wystawiasz nowe zlecenia. Ciężko powiedzieć czy automat będzie skuteczniejszy, ponieważ zauważam, że w trakcie silnego trendu lepiej nie wystawiać nowych zleceń, dlatego losowość logowania działa na korzyść. Natomiast w trakcjie trendu bocznego automatyzacja będzie bardzo korzystna.

Właśnie dlatego stwierdziłem, że przeprowadzenie ewentualnych testów z wykorzystaniem odpowiedniego algorytmu byłoby dla nas niezmiernie pomocne. Zastosowanie różnych alternatyw dla zakresów otwierania kolejnych pozycji dałoby nam prawdopodobnie odpowiedni obraz ogólnej tendencji.

Podsumowując: nadal twierdzę, że rozwiązanie jest ciekawe ale niestety skupia się jedynie na środku rozkładu, bez uwzględnienia ogonów, czyli omawianych na początku tego wątku czarnych łabędzi, mogących stanowić największe ryzyko tego systemu (wysokie prawdopodobieństwo ewentualnego bankructwa).

Edytowano September 11, 2012 przez Gość

[Kaktus 1]

Ten sposób inwestowania przynosi zbyt duże ryzyko bynajmniej dla mnie, można by było napisać EA które otwiera zlecenia co Xpipsów L i S i wykonywał wszystkie czynności jakie autor opisuje, jak znajdę chwilę czasu to takie EA napisze i podzielę się wynikami testów.

Bardzo chętnie dorzucę się finansowo do testów jak się system zachowa w dziesięcioletniej historii euro/usd. Oraz odkupie szkic automatu napisanego w mql4.

[One World Broke 0]

Temat jest dość ciekawy, nawet gdyby w przyszłości wyparli by MT4 na rzecz MT5 to zawsze można inwestować na dwóch walutach dla jednej L dla drugiej S :)

[Kaktus 1]

Temat jest dość ciekawy, nawet gdyby w przyszłości wyparli by MT4 na rzecz MT5 to zawsze można inwestować na dwóch walutach dla jednej L dla drugiej S :)

Dokładnie! Tylko trzeba to robić u jednego brokera, ponieważ przelewy pomiedzy kontami muszą być bez kosztowe.

[zulu 0]

W tym systemie inwestor zawsze działa jak automat wchodzisz, zbierasz zysk, wystawiasz nowe zlecenia. Ciężko powiedzieć czy automat będzie skuteczniejszy, ponieważ zauważam, że w trakcie silnego trendu lepiej nie wystawiać nowych zleceń, dlatego losowość logowania działa na korzyść. Natomiast w trakcjie trendu bocznego automatyzacja będzie bardzo korzystna.

Właśnie o to mi chodziło w twierdzeniu że inwestor na szczęście nie będzie działał jak automat i będzie dopasowywał system do swoich potrzeb.

Że w trendzie bocznym będzie osiągał mniejsze zyski to pewne ale chodzi przecież o minimalizacje ryzyka a nie maksymalizacje zysków!

[Kaktus 1]

Przekroczony próg 12.000USD usuwamy wszystkie aktywne zlecenia i wystawiamy nowe sell i buy

[One World Broke 0]

No fajnie, fajnie.Obecnie trwają testy EA. W obecnej wersji EA za miesiąc sierpień zrobił 10%. Jak zrobię testy za kilka lat wstecz podzielę się wynikami.

Warto testować ten mechanizm inwestowania i próbować go optymalizować o ile to potrzebne :)