Strategia bez AT,AF,SL

[zulu 0]

Kolejny miesiąc testów.

Tym razem obsuwa była zdecydowanie większa, bo rynek nie bujał się tak ładnie jak miesiąc temu. Nie udało mi się utrzymać liczby 10 otwartych pozycji, starałem się ale to skutkowało stagnacją. czekałem aż zyskowna pozycja osiągała zysk >40pipsów i rzadko się doczekiwałem.

Jak widać z załączonego rysunku obsuwa pod koniec sierpnia przewyższała zysk. Ale zysk nadal jest zadowalający.

.

[zulu 0]

Od ostatniego wpisu sytuacja "trochę" się zmieniła.

Niestety na parze EUR/USD ciągle jeden kierunek z niedużymi korektami.

W pozycjach otwartych jest już 5k pips straty (14 stratnych 1 zyskowna).

Spadki rosną lawinowo i dawno przekroczyły zyski 1,8k pips.(a więc już ponad dwukrotnie)

Ktoś ma jakiś pomysł co robić w takiej sytuacji?

?

[Belisariusz 0]

Daj sobie z tym spokój. Szkoda czasu. Niestety ale pomysł na ten system był typowo życzniowy a w życiu życzenia rzadko się spełniają.

[Kaktus 1]

Wystawiamy nowe zlecenia S i L

[Kaktus 1]

Od ostatniego wpisu sytuacja "trochę" się zmieniła.

Niestety na parze EUR/USD ciągle jeden kierunek z niedużymi korektami.

W pozycjach otwartych jest już 5k pips straty (14 stratnych 1 zyskowna).

Spadki rosną lawinowo i dawno przekroczyły zyski 1,8k pips.(a więc już ponad dwukrotnie)

Ktoś ma jakiś pomysł co robić w takiej sytuacji?

?

Proponuję nie kombinować i grać zgodnie z opisem. Jeśli nie lubisz gdy equity jest mocno na stracie możesz grać odwrotnie, czyli usuwać pozycje stratne i akumulować zyskowne. Wówczas equity będzie mocno dodatnie w czasie wybić. Niestety w trendzie bocznym będziesz ponosił straty, aż do czasu wybicia. W obecnym czasie wybicia są bardziej prawdopodobne od długotrwałego trendu bocznego, więc taka strategia powinna być skuteczniejsza od przedstawianej.

[Kaktus 1]

Przeprowadziłem testy tego systemu w okresie ostatnich 10 lat. Niestety ten sposób inwestowania w dłuższym czasie powoduje wyzerowanie konta, dlatego nie polecam takiej strategii bez strategii :) !!!

Edited September 11, 2012 by Guest

[Denon 11]

Przeprowadziłem testy tego systemu w okresie ostatnich 10 lat. Niestety ten sposób inwestowania w dłuższym czasie powoduje wyzerowanie konta, dlatego nie polecam takiej strategii bez strategii :) !!!

Co prawda zajęło to 6 stron, jednak dobrze, że w końcu się ze sobą zgadzamy

[zulu 0]

Ok przerywam testy w takim razie skoro wynik jest z góry wiadomy :(

[One World Broke 0]

Kolejny system, dla którego powodzenia wymagana jest nieskończona wielkość depozytu :)

A tak poważnie, takie podejście ma sens w momencie odpowiedniego lewarowania pozycji

i zarządzania takimi pozycjami. A najlepiej inwestować zgodnie ze swoim planem strategii.

Nie ma nic na skróty, swoje trzeba wysiedzieć, statystyka ma być po stronie inwestora.

Tak jak praca etatowa, żeby stać się specjalistą w swojej dziedzinie trzeba poświęcić

na to sporo czasu i zdobyć dużo doświadczenia poprzez codzienną pracę.

[Kaktus 1]

W EA brakowało losowości, więc pociągnę tą strategię jeszcze jakiś dłuższy czas :)

[Kaktus 1]

cdn.

[Kaktus 1]

cdn.

[Kaktus 1]

cdn.

[Kaktus 1]

cdn.

[Quintrix 0]

Witam, hmmm.... przebrnąłem przez wszystkie 6 stron i nasunął mi się jeden podstawowy wniosek, o którym za chwilę, a najpierw mój opis tego jak ja zrozumiałem tą metodę, a to dlatego, że chciałbym napisać własne EA i to potestować - ale nie chciałbym tego robić na darmo.

1. wstawiamy SELL/BUY

2. zamykamy zyskowny np. BUY i wstawiamy SELL/BUY

3. mamy 2xSELL i 1xBUY

4. oba SELL wychodzą na plus, zamykamy je i wstawiamy znowu SELL/BUY

5. mamy 2xBUY i 1xSELL

czyli rozumiem, ze ZAWSZE jak zamykamy obojętnie jak dużą ilość transakcji, ZAWSZE wstawiamy parę SELL/BUY

tutaj wniosek nasuwa się sam - to musi przegrać w odpowiednio długim odstępie czasu, gdyż po pewnym czasie będziemy mieli 30xSELL i 1xBUY z czego 30x0.01 lot na SELL i 1x0.01 lot na BUY i każdy ruch wykresu w górę zaowocuje lawinową stratą.

teraz mój wniosek: a dlaczego mamy dopuszczać do sytuacji aby zlecenia były niezbilansowane? dlaczego gdy jesteśmy w dysproporcji zapięć, nie rekompensować tego odpowiednio lotarzem? co przez to rozumiem?

1. wstawiamy SELL 0.01/BUY 0.01

2. zamykamy zyskowny np. BUY 0.01 i wstawiamy SELL 0.01/BUY 0.02

3. mamy 2xSELL 0.01 i 1xBUY 0.02

4. oba SELL wychodzą na plus, zamykamy je i wstawiamy znowu SELL 0.03/BUY 0.03

6. mamy 2xBUY 0.03 i 1xSELL 0.03

dzięki temu zawsze będziemy bilansować ruch wykresu zleceniem przeciwstawnym, a nasze zyski będą rosły lawinowo, wraz ze wzrostem ilości zleceń. Oczywiście w pewnym momencie trzeba będzie wypiąć całość bo dojdziemy do absurdalnych wartości lotów.

Natomiast robiąc to na ECNie przy tak zbilansowanych transakcjach, nasz margin zawsze będzie wynosił 0, co na FxPro np. jest nie do osiągnięcia. Aczkolwiek nawet dla ECNa nasz balance musi zapewniać odpowiednią wartość możliwych do zapięcia lotów.

Ale nadal nie wiem, czy dobrze zrozumiałem zamysł metody....

[One World Broke 0]

W ten sposób zbankrutujesz szybko. Lepiej jest tak że wrzucasz L i S jednocześnie liczysz na zmienność ceny, na cykle. Poprzez odpowiednie zarządzanie pozycjami zamykasz zyskowne, dokładasz kolejne możesz lewarować pozycje poprzez otwarcie większej ilości zleceń o tym samym locie. Bilansując zlecenia masz zawsze kończyć dzień na plus lub w okolicy zera. Rynek tak szybki nie jest swoje musi wyrysować. Cena pionowo nierośnie / nie spada cały czas. A nawet jakby szła pionowo to dokładasz zgodnie z trendem zlecenia.

Musi być odpowiednie zarządzanie pozycjami, nie może być tak że zostawiasz je na pastwę losu i czekasz na to czy cię wywali czy nie.

[Quintrix 0]

Rozumiem. Jednak jeśli chodzi o zrozumienie przeze mnie podstaw metody, to jest OK, tak? Dziś chciałem trochę poexperymentować z tą metodą, bo wydała mi się ciekawa:D

[Quintrix 0]

No dobra, na szybko zautomatyzowałem główny wątek metody i jest dokładnie tak, jak można było sobie wyobrazić. Okres testowy to Wrzesień 2012.

Nie ma szans, aby equity zrobiło 10% konta, chyba, że w totalnie oscylacyjnym miesiącu, ale na to nigdy nie ma pewności.

[Quintrix 0]

Jeżeli natomiast będziemy pozbywać się nadmiarowych zleceń, aby piramida nie urosła nam za bardzo, wynik jest troszkę lepszy ale nadal mocno nie zadowalający. W tym przypadku, usuwałem wszystkie nadmiarowe zlecenia gdy ich liczba była > 5.

Chyba jednak nie do końca rozumiem, o co w tym chodzi :(

[One World Broke 0]

No i sam widzisz, że jak ulepszysz sposób zarządzania pozycjami efekt będzie odwrotny depozyt zamiast spadać zacznie rosnąć. Nie dokładaj dwóch pozycji S i L jednocześnie, spróbuj to rozegrać tak że jak cena idzie w górę to dokładaj pozycje na L, jak spada to S. Jak masz stratne to lewaruj zyskowne. No i kieruj się tendencją rynku. Skoro rynek nie robi nowych maksimów tzn. że będzie spadał więc dokładasz Ski i na odwrót. Wtedy zobaczysz naprawdę dobry efekt na depozycie. Zauważ że cena zawsze retestuje, wykorzystaj tą zmienność.

[Quintrix 0]

Jak na razie sprawdziłem swój pomysł z utrzymaniem stałego stosunku lotów BUY i SELL.

Balance konta szybuje w górę, equity bez zająknięcia w dół. Miałeś rację :)

Pokombinuje z tym co napisałeś... żeby wstawiać zlecenia zgodnie z kierunkiem ruchu.

Tylko jedna sprawa.... jeśli wykres będzie szedł w górę i wypnę L na zysku, to po co wstawiać kolejny bez zabezpieczenia go S, lepiej jest przytrzymać ten co jest zyskowny. Jeśli nie będę wpinał S-ek to nie będzie miało co rekompensować spadku w momencie wpięcia L.

I mamy błędne koło - i tak źle i tak niedobrze :)

[One World Broke 0]

Robiłem ten sam test za pomocą automatu na danych historycznych, nie podobało mi się to że lipa była, dużo pozycji dziwny stosunek balance do equity, słaby przyrost konta po zamknięciu wszystkich pozycji, a gdzie jakaś wypłata zysku? przecież inwestujemy po to aby konsumować.

[Kaktus 1]

Też w EA mnie wywalało po ok 2-3 latach z 10letniej historii. Niestety nie miałem czasu dodać do EA elementu losowości wykonywanych operacji. Spróbuj wykonywać operacje tylko jeden raz dziennie ok godziny 16.

Na demo gdzie wystawiam zlecenia z palca wyniki nie są złe, niestety brak możliwości zwiększania lotów na zlecenia powoduje, że zyski mocno spowalniają w stosunku do początkowych miesięcy testu. Na 0.20 lot mogę zmienić dopiero po osiągnięciu 20k

Obecny stan konta:

[Quintrix 0]

Stosując podpowiedzi mabe i Kaktusa udało mi się dobrnąć na razie do takiego momentu:

Aczkolwiek efekt nie zadowala do końca, gdyż punkt startowy ma tutaj duże znaczenie.

Test przeprowadzony dla bieżącego roku.

Natomiast wynik Kaktusa jest porażający.... i tutaj pytanie... zawsze wypinasz transakcje wg. tego samego schematu? jeśli jakaś wychodzi na założony plus, to wypinasz wszystkie dodatnie.... ale gdzieś po drodze wątku wypinałeś również transakcje gdy ich liczba się wyrównywała.... mam nadal wrażenie, że czegoś do końca nie skumałem.

[One World Broke 0]

Na pewno podejście, w którym nie uzależniasz się od ceny jest bardzo ciekawe, wrzucasz zlecenia, bilansujesz zyski i straty i po kolei zamykasz. I to ma sens, jest łatwo przyjemnie i kosisz dużo pipsów. Poza tym cena zawsze robi minimum i maksimum co idzie na nasza korzyść :)