Quintrix 0 Report post Posted October 13, 2012 Może ktoś w Was spotkał się z czymś takim.... Ta sama strategia testowana w testerze w różnych miesiącach, w jednym programie wynik taki: w drugim programie w tym samym okresie: Z tego co doszedłem, to wynik jest spowodowany dokładnością testowanych danych. Pierwszy program miał niezbyt dokładne dane aż do około grudnia 2011, po czym krzywa zaczęła zachowywać się tak jak w drugim programie, w którym mam dokładną historię danych w całym okresie i tutaj krzywa zawsze spada. Oczywiście pożądanym wynikiem jest wynik pierwszy. Gdy zobaczyłem tą krzywą, to oczy wyszły mi z orbit :D Niestety testy w drugim programie ostudziły mój entuzjazm. Tutaj powstaje naturalna konkluzja.... gdyby udało się pominąć niektóre dane, tak jak to robi tester w 1-szym przypadku, to byłoby się milionerem przy wykorzystaniu testowanej strategii.... Teraz tylko zasymulować te braki ;) Innym tematem jest to, ze cały ten tester jest do kitu... skoro potrafi AŻ tak przekłamywać i nigdy nie wiemy kiedy to robi :) Share this post Link to post Share on other sites
raposo 0 Report post Posted October 13, 2012 Na to składa się wiele rzeczy: - różne dane, - różne wartości spreadów, - różna jakość danych, A przy testach live dochodzi kwestia realizacji zleceń, czyli rekwotowań, poślizgów i innych. Podsumowując, backtest daje Ci tylko jakiś tam minimalny podgląd na to jak strategia by się zachowała wcześniej jednak nawet jeśli tam generuje miliony to jeszcze musisz przebrnąć przez parę mórz i oceanów problemów by jakoś to działało w przyszłości... ;) Share this post Link to post Share on other sites
