Witam wszystkich, mam pewne wątpliwości odnośnie tego przykładu:
Spot USD/PLN 3,9590/3,9610
33 dni punkty swapowe 0,0300/0,0320
Firma zawiera transakcję swapową - sprzedaje USD na spot po 3,9590 (spot - kurs średni) i kupuje USD na termin po 3,9890 (3,9590 + 0,0300)
Skoro kupuję USD na termin to czy nie powinno się dodać 3,9590 + 0,0320 ?
W następnym przykładzie mam:
Spot USD/PLN 4,0050/4,0080
31 dni punkty swapowe 0,0270/0,0300
Firma zawiera transakcję swapową - kupuje USD na spot po 4,0070 (spot - kurs średni) i sprzedaje USD na termin po 4,0340 (4,0070 + 0,0270)
I tu już wg mojego rozumowania jest ok.
Aha, i czy ten kurs średni ma być po prostu podany czy da się go jakoś wyliczyć na podst. informacji?
Z góry bardzo dziękuję za wyjaśnienie :)