Content: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Background: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Pattern: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
Gauser

MA testy strategiczne

Witam,

Na wstępie chciał bym zapytać o doświadczenia jakie mieliście z Moving Average?

Osobiście testowałem 5 średnich na interwałach H1, M15, M5, M1.

Zaciekawiło mnie przechodzenie na coraz niższy interwał, w celu sprecyzowania wejścia.

Motywował mnie mały SL w granicach 10p, przy TP ustalanym z wyższych interwałów.

Zbudowałem do tego specjalny MM (zarządzanie portfelem) składającym się z trzech targetów (cel, tp)

Jeśli masz chęć podzielenia się informacjami na temat MA, oraz w przyszłości budowania etapów strategi mechanicznej razem ze mną w tym wątku to zapraszam do wpisów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dukascopy Bank - forex  forum i opinie

Osobiście też interesuję się testami na średnich, wychodząc od założenia podanego w Komputerowej Analizie Rynków Terminowych, jakoby jedna i dwie średnie działały statystycznie lepiej, niż ich większa ilość. Przechodzenie na wyższe interwały też wydaje się ciekawe, aczkolwiek najpierw chciałbym zapytać w jakim języku tworzysz algorytm oraz na jakim źródle notowań się opierasz?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o większą ilość średnich to są to pomnożone średnie z wyższych interwałów. (MA 7 H1 = MA 28 M15)

Miało to na celu zamknięcie się w jednym interwale. Głowa jednak poszła dalej i dopatrywała się kolejnych zależności. (zejście ceny pod średnia 28 -> wejście średniej 3 nad średnią 7 -> szukanie wejścia z M1.

Jednak rynek forex to rzecz zmienna, niekiedy testy wskazywały wysokie profity z 3 targetu na h1. niekiedy nie zamykało 2 targetu. dołożyłem wiec trzeci aby minimalizować straty i zaczynałem testy od nowa.

Testy wykonuje ręcznie, gdyż wtedy zauważam błędy koncepcyjne i mam możliwość dopisywania elementów, dzięki którym optymalizuje strategie.

Wybrałem to forum ze względu na dobrą frekwencje. Mam nadzieje z paroma innymi głowami stworzyć uniwersalny system gry na tyle aby, nie tracił oraz zyskiwał w pewnych dla siebie okresach czasowych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zadam w takim razie pytanie nieco inaczej i dodam dwa kolejne. Będę wdzięczny, jeżeli na nie odpowiesz, gdyż wtedy możliwe, że stworzymy fundament pod ewentualną współpracę.

Czy analizujesz rynek w MT4 na danych dostarczanych przez brokerka czy może jednak uzyskujesz notowania w inny sposób?

Jeśli chodzi o większą ilość średnich to są to pomnożone średnie z wyższych interwałów. (MA 7 H1 = MA 28 M15)

(...)

Co rozumiesz przez "pomnożone średnie z wyższych interwałów"? Jeżeli przyjmiemy, że podstawowymi interwałami są M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN, to aby zaspokoić wielkości wyższego rzędu należałoby stosować kolejno średnie (MA): 5,3,2,4,5,4. Wytłumacz mi proszę zatem powód dobrania średnich akurat w okresach: 3,7,28.

Testy wykonuje ręcznie, gdyż wtedy zauważam błędy koncepcyjne i mam możliwość dopisywania elementów, dzięki którym optymalizuje strategie.

Co rozumiesz jako błędy koncepcyjne? Praca na średnich najczęściej polega na badania przecięć, dlatego też do tego zadania akurat ręczne obliczanie może okazać się zgubne, gdyż czasami zapomnimy uwzględnić na wykresie potrzeby odczekania na zamknięcie się odcinka przecinającego, który dopiero potwierdza, że takowe przecięcie rzeczywiście nastąpiło. No chyba, że system nie opiera się na przecięciach, wtedy jest to nieistotna zależność.

Wybrałem to forum ze względu na dobrą frekwencje. Mam nadzieje z paroma innymi głowami stworzyć uniwersalny system gry na tyle aby, nie tracił oraz zyskiwał w pewnych dla siebie okresach czasowych.

Frekwencja akurat nie jest największa, jeżeli chodzi o udzielanie się poszczególnych użytkowników. Większość woli czytać.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ad 1: Analizuje dane od brokera

ad 2: przykład- średnia na M5 to SMA10, jeśli zejdziemy na interwał M1 i chcemy mieć średnią podobna do tej z M5 (zmienia się w tym samym czasie co średnia z M5. Czyli np. na świecy M5 godz. 11:45 świeca zmieniła kierunek, to na M1 zrobi to samo w godz. miedzy 11:40 - 11-45)

to należy przemnożyć ilość okresów M1, które się zawierają w M5. Z równania wychodzi 5x SMA10 = SMA50

to co podałeś to są własnie te mnożniki (MA): 5,3,2,4,5,4. z wyjątkiem dwóch ostatnich.

chodziło pewnie o średnią MA1, która na niższym interwale wychodziła jw.

3,7 dobrałem te średnie pod konkretną parę. czytałem niegdyś o takich ustawieniach.

28 nie ma takiego znaczenia gdyż wychodzi z mnożenia.

ad3: brałem niekiedy inne wskaźniki do pomocy i testowałem. nie zawsze użycie ich było dobrym rozwiązaniem, dla tego był to błąd koncepcji.

Staram się opierać bardziej o cenę, niż o średnie. Najpierw cena powinna wykonać ruch aby brać pod uwagę odwrócenie pozycji, z reguły dzieje się to na wyższych interwałach.

czyli np. zejść pod średnia a następnie dobić do średniej, kiedy jest już skierowana w druga stronę ( działa to w ten czas jak S/R)

Gram zgodnie z zasadami kupuj dołki sprzedawaj górki, jednak muszę wtedy wiedzieć że trend się zmienia, następnie schodzę na niższe interwały i szukam optymalnego wejścia w pozycje.

Frekwencja: faktycznie mało kto się wpisuje na forum. miejmy nadzieje, że za jakiś czas też będą chcieli aktywnie uczestniczyć w wątku.

O jakich innych danych mówisz?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W odniesieniu do źródła danych miałem na myśli, to że wykresy od brokerów typu MM bardzo często się od siebie różnią. Jest to wynikiem zawarcia w nich artefaktów i wszelkiego rodzaju badticków.

W związku z powyższym ciężko jest na tego typu danych wejściowych analizować zachowania strategii w przeszłości. W sytuacji kiedy nawet każda świeczka z H1 różni się od właściwej o kilka punktów - wszelkie obliczenia średnich czy wskaźników są zwyczajnie fałszywe. Na tej podstawie wszelkie wyciągnięte wnioski nie mają racji bytu. Oczywiście możemy uznać, że rynek na który analizujemy jest rynkiem brokera, gdyż jako animator tworzy nam środowisko handlu, aczkolwiek przez lata doszedłem do wniosku, że u tego typu brokerów można jedynie realizować już sprawdzone strategie, a nie rzetelnie analizować nowe.

Jeżeli chodzi natomiast o wszystkie zasady, to bardzo dużo w nich miejsca na subiektywność. Czy jesteś w stanie opisać całość zero-jedynkowo?

Jeżeli na powyższe pytanie odpowiesz przecząco, to niestety nie będę w stanie włączyć się do badań, gdyż będą one opierały się jednocześnie na przekłamanych danych oraz Twoich osobistych odczuciach na temat rynku, a taka mieszanka, to najzwyczajniej w świecie ruletka, a nie trading systemowy. Wybacz dosadność ale w ten sposób możemy szybko dojść do wniosku czy kontynuujemy razem rozważania czy może decydujemy się analizować zagadnienie niezależnie. Bardzo prawdopodobne, że znajdziesz innych zainteresowanych, jednak dla mnie przedstawione elementy są podstawowym kryterium zaangażowania.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

tworzę strategie pod kątem przyszłego automatu. niestety moja cierpliwość przy wykresie zawiodła mnie i wolę, aby to automat decydował tak jak to ustalam.

w przeszłości straciłem na bardzo dobrym systemie mimo że sam system zarabiał w okresie w którym nim grałem.

tak, jest możliwość opisania systemu krok po kroku. brakuje jednak jeszcze odpowiednich dociągnięć typu co robić w Niedziele, kiedy rynek się otwiera. Zakładam zamykanie pozycji w Piątek.

Zarządzanie kapitałem zastosowane w strategi, pozwala na małe straty jednocześnie na duży zysk. Są oczywiście momenty, kiedy przez tydzień czy dwa przy zatrzymaniu się na jednym poziomie system musi się bronić.

Ostatnie systemowe wejście miało miejsce 10 stycznia o 15:38 usdjpy 104,49

2 targety zamknięte łącznie 4%

3 target otwarty w tej chwili 13% zysku jednak to może się zmienic zarówno na + jak i na -0,5%

ps. przy pewnym założeniu Niedzielnym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W takim razie dopracujmy razem warunki wejścia, a ja postaram się przetestować to rozwiązanie na niezależnych danych dostarczanych od ponad 800 banków jednocześnie i przepuszczanych przez funkcję czyszczenia z artefaktów. Jest to praktycznie najbardziej reprezentatywna próbka danych dla rynku Forex, dlatego też nie będzie problemu z kwestionowaniem otrzymanych wyników do przeprowadzonych testów.

Jedynie dzięki opracowaniu zamkniętych warunków będzie możliwe napisanie algorytmu pod testy historyczne. W przeciwnym razie można bawić się w testowanie ręczne, jednak jest ono obarczone dodatkowym ryzykiem błędów i przeoczeń. Nie wspominając już o stosunku czasu potrzebnego do przeprowadzenia takich testów w jednej i drugiej formie. Wiem, gdyż w ten sposób analizowałem rynek przez pół dekady, zanim przemogłem się do stosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań. Uwierz mi, że jako nie-programista musiałem poświęcić trochę czasu na zrozumienie tak istotnych kwestii, jak np. dostęp do rzetelnych danych.

Wracając jednak do systemu. Spisz proszę poniżej listę kolejnych warunków, a ja pomogę je Tobie sformalizować. Następnie postaramy się stworzyć na tej podstawie algorytm i przetestować go na danych historycznych. Dzięki temu możliwe będą kolejne przeróbki/ulepszenia bez nacisku na zbytnią optymalizację, gdyż niestety systemy na średnich zbyt łatwo jest dostosować do krzywej (przeoptymalizować).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

dobrze, przygotowałem jeden z najprostszych systemów.

1. obserwujemy m5

2. czekamy na przecięcie średniej 84 przez 36 ( jest to 3,7 z H1 po przemnożeniu)

3. obserwujemy niższe średnie 3,7

4. czekamy na zmiane kierunku przez te średnie

5. czekamy na ponowna zmiane kierunku przez średnie

6. przy następnej świecy wchodzimy na m1

7. obserwujemy m1 czekamy na zmiane kierunku średnich

8. czekamy aż cena przekroczy ostatnie Low

9. wchodzimy w pozycje.

kiedy nie wchodzimy:

1b. na m1 musi być zastosowana metoda 1,2,3 gdzie zgodnie z zigzag 7,5,3

SL =10

TP =10

TP =30

TP =odwrócenie pozycji

wiem że to nie wszystko ale możemy zacząć kombinacje na podstawie wejść.

Pytać.

5755e756d6c9d_M1IIprzykad2014.png.bc24d9

5755e756d8a52_M5IIprzykad2014.png.da9de2

5755e756da67b_M12014.png.b46bf95339e0021

5755e756dc2f8_M52014.png.c46bff368b0ac9f

Edytowano przez Gość

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się