Denon

Według mnie odpowiedź na tak zadane pytanie ma większą wartość dla osób biorących udział w dyskusji. Ma ono na celu pomoc w samodzielnych sformalizowaniu celu, a nie być podstawą do rzucania kwotami, czy stopami zwrotu. Jaką bowiem wartość dodaną miałoby dla Ciebie to, że napiszę o tym, że wczoraj zarobiłem tysiąc złotych, skoro nie znasz poziomu zarządzanego przeze mnie kapitału, przyjętego horyzontu czasowego, stosowanej strategii oraz akceptowalnego lewarowania?! Zawsze jeżeli będziesz chciał zadać pytanie innego rodzaju - możesz stworzyć oddzielny wątek. Pytanie tylko jak wiele odpowiedzi uzyskasz .

Czy dobrze rozumiem, że na koncie realnym w mniej niż 24 godziny uzyskałeś stopę zwrotu w przybliżeniu -70%? Mam nadzieję, że nie oznacza to końca prowadzenia dziennika.

Zmieniając wielkość pozycji (ilość lotów), zarządzamy wykorzystywaną dźwignią. Wartość pipsa wynika natomiast bezpośrednio z przeliczenia wielkości transakcji (wolumenu) przez kwotowanie. Powyższe zdanie może wydać się na pierwszy rzut oka skomplikowane, jednak postaram się wszystko wyjaśnić. a) otwierając pozycję długą o wielkości 1 lota na parze EUR/USD, kupujemy 100 000$ za odpowiadającą im wartość wyrażoną w euro b) zmiana o 1 pips, to zmiana przykładowo z 1.3000 na 1.3001, czyli o 0.0001 c) 0.0001 x 100 000$ = 10$, co jest równe wartości odpowiadającej zmianie o 1 pips na parze EUR/USD d) zakładając, że startujemy z kapitałem na poziomie 10 000$, to otwierając powyższą pozycję korzystamy z dźwigni 1:10 (100 000$ jest 10 większe od 10 000$) Istotne jest, aby w analizie tej kwestii zrozumieć, że każdy ze wskazanych elementów (dźwignia, wartość pipsa, posiadany kapitał, wybrana para walutowa) może wpływać na inny. Dlaczego? Odpowiadając jednocześnie na pytanie: Dźwigni się nie wybiera odgórnie, a jedynie programuje ją przez otwarcie pozycji o określonej wielkości (broker jedynie wskazuje maksymalną możliwą do wykorzystania dźwignię oraz to jak duży margines pobierze przy zabezpieczeniu transakcji o określonej wartości)i. Tak samo jest z pipsem, jeżeli jego wartość wynosi X, to dzięki tej informacji oraz wiedzy na jakiej parze zawierana jest transakcja - jesteśmy w stanie wskazać jakiej wielkości pozycja została otwarta. Jest to zatem nic innego, jak swego rodzaju mechanizm naczyń połączonych w którym zmiana jednego elementu wpływa na inny.

Ciekawym punktem wyjścia do tego tematu może być wspaniała pozycja pt."Wielki Short", autorstwa Michaela Lewisa.

Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody - moim zdaniem będzie to zeznanie za 2013r. ( dot. to przychodów z kapitałów pieniężnych).

To takie alegoryczne nawiazanie do tzw. Luznych gatek Prawdę powiedziawszy to popełniłeś w swoich wypowiedziach tak wiele błędów, że osobiście wstyd byłoby mi zawierać głoś w jakiejkolwiek dyskusji, gdybym reprezentował taki poziom językowy. Oczywiście wypowiedź należało edytować, gdyż prezentowany język nie nadaje się na nasze forum. Kolejna wypowiedź zawiera nawet znaki diakrytyczne, co wskazuje na to, że prawdopodobnie została skopiowana. Porównując obydwa wpisy, niestety ciężko jest mi uwierzyć, że napisała je jedna i ta sama osoba. Jedynie poziom niezadowolenia jest zbliżony, jednak to bardzo łatwo można wyjaśnić, bowiem większość rynkowych teorii spiskowych powtarzanych jest przez osoby, którym zwyczajnie nie wyszło. Prawda jest taka, że wskazane domniemane zagrywki brokerów są nielegalne, co oznacza, że za każdym razem, jak zostaną one zaobserwowane i potwierdzone - broker złapany na gorącym uczynku jest w stanie stracić większość klientów, otrzymać olbrzymią karę, a nawet zbankrutować. Dlatego właśnie wybiera się brokerów regulowanych, którzy wcale nie muszą być animatorami rynku. Dostęp do głębokości rynku, wielu dostawców płynności oraz niezależnych notowań powoduje, że środowisko jest w pełni kontrolowane, co w zasadzie stanowi sposób w jaki działam na rynku w ostatnich latach. Nawet jeżeli mielibyśmy korzystać z usług brokera, który teoretycznie jest w stanie działać na naszą niekorzyść, to w większości przypadków wystarczy wydłużyć horyzont inwestycyjny, aby obronić się w zasadzie przed całym zakresem wskazanego ryzyka. Dodatkową kwestią wartą poruszenia jest tutaj fakt, że przy szerszym podejściu do tradingu możliwe są do zastosowania podstawowe elementy inżynierii finansowej, umożliwiające konstruowanie własnych struktur opartych na rynku walutowym, co w zasadzie (do kwoty gwarancji depozytów) jest w stanie umożliwić programowanie ryzyka rynkowego na poziomie 0%. Istnieją zatem przypadki w których efektywna stopa zwrotu nie będzie nigdy niższa od zera, a jedynym czynnikiem ryzyka będzie inflacja. Powód dla którego Twoja pierwotna wiadomość nie została skasowana, to fakt prezentowania skrajnie odmiennego stanowiska, co zazwyczaj może rodzić ciekawą dyskusje. Szkoda tylko, że od samego początku wszelkie przedstawione argumenty są skazane na ich ignorowanie przez użycie takiego, a nie innego języka. UPDATE: Niestety użytkownik Farson nie zastosował się do regulaminu forum, czego skutkiem okazał się niestety ban (zgodnie z ostrzeżeniem). Może w przyszłości uda się powrócić do tematu, gdy ban zostanie zdjęty lub tez znajdzie się inna osoba przyjmująca opozycyjne stanowisko. Szkoda tylko, że w tym przypadku prawdopodobnie ciekawa dyskusja została zakończona przez nieodpowiedni język.

Wielokrotnie w swojej karierze spekulanta poddawałem ocenie to czy analizuję odpowiednią ilość rynków, uzyskując przy tym największą efektywność swoich działań. Okazuje się, że możliwe jest przyjęcie pewnego schematu także do tego elementu rynkowej działalności. Niniejszy wpis będzie miał za zadanie przybliżyć kilka myśli, które odzwierciedlą moje podejście do wyboru rynków. Mam nadzieję, że niektórzy z Was skorzystają, a inni dodadzą swoje przemyślenia w temacie. Dobór rynku uzależniony jest według mnie od kilku podstawowych czynników: 1. Stosowanej metodologii/strategii Analizując dane fundamentalne lub też newsy ze świata, jesteśmy w stanie na bieżąco oceniać tylko zachowanie kilku rynków jednocześnie, ze wskazaniem raczej na 1-2, zamiast na 5-8. Nie są to oczywiście sztywne ramy, gdyż inwestorzy akcyjni są w stanie analizować wiele spółek kolejno, jednak w tym przypadku mamy do czynienia ze strategią typu WOR, dla której wybierane są okazje inwestycyjne, a nie stałe zaangażowanie na wskazanej ilości rynków. Przy założeniu stałego zaangażowania na danym rynku, technikowi o wiele łatwiej będzie zwiększyć liczbę docelowych rynków, niż traderowi fundamentalnemu, który poza analizą ceny musiałby zbadać wiele czynników jednocześnie, a nie sam wykres. 2. Wybranego interwału czasowego W przypadku strategii scalpingowych, wybrany interwał jest na tyle niski, że analiza wielu rynków jednocześnie jest niemożliwa o ile nie używamy do tego narzędzi automatyzujących handel. Wchodząc na wyższe interwały, takie jak H4 lub D1 – można dopuszczać nawet kilka-kilkanaście rynków jednocześnie, gdyż ich analiza nie jest wymagana z tak wysoką częstotliwością i aktywnością, jak w przypadku niższych interwałów. 3. Koszty transakcyjne Element kosztów jest powodem dla którego rezygnacja z danego rynku często nie wymaga nawet zawierania określonej ilości transakcji, aby dojść do odpowiednich wniosków. Bardzo szybko jesteśmy w stanie ocenić, że scalping na parze, która posiada spread w wysokości 10 pipsów jest raczej mało zasadny od strony zarządzania kapitałem, a nawet jakiejkolwiek logiki. Kto w końcu zdecydowałby się na target na poziomie 5-30 pipsów, przy tak wysokich kosztach transakcyjnych przekraczających często wypracowywany zysk?! 4. Godziny handlu Trading na niektórych rynkach może być nieodpowiedni również w odniesieniu do naszej osobistej dyspozycyjności czasowej. Rzadko bowiem zdarza się, aby polski trader wstawał specjalnie w nocy, aby zawierać transakcje na sesji tokijskiej, kiedy ma do wyboru sesję europejską lub nawet amerykańską, które o wiele lepiej pasują do strefy czasowej naszego regionu. 5. Płynność/zamienność Niektóre systemy wymagają dla ich odpowiedniego stosowania, doboru płynnych rynków. Rynek akcyjny mimo stosunkowo wysokiej płynności często uniemożliwia odpowiednie wyjście z pozycji, kiedy jej posiadacz jest większym graczem lub też posiada w swoim portfelu spółki średniej lub mniejszej wielkości. Przykładowo systemy jak te na wybicia przynoszą zyski tylko w sytuacji, kiedy na danym rynku panuje wysoka zmienność. Tak zwana wolatylność jest elementem często poszukiwanym przez analityków (traderów), gdyż strategie spekulacyjne w przeciwieństwie do przykładowo długiej strategii motyla (and. long butterfly spread) na opcjach – zarabiają w przypadku zmian na rynku, a nie jego stabilizacji. Dla rynku walutowego, czy jego terminowych odpowiedników często nawet nie ma znaczenia w którą stronę ma miejsce ruch/wybicie, gdyż możliwe jest na nich osiąganie korzyści również ze spadków kursów – istotne jedynie jest, aby dany ruch nastąpił. 6. Znajomość instrumentów Jest to niemniej istotna zasada od wszystkich poprzednich: zajmujemy się tylko tymi rynkami, które znamy i które rozumiemy. Logicznym jest, że nie poznamy odpowiednio rynku przed zawarciem nań transakcji, jednak ważne jest, aby zawierać owe transakcje dopiero w momencie, gdy znane nam są wszelkie niuanse związane z danym rynkiem, jak chociażby: godziny handlu, mnożnik, spread, prowizja, średnia zmienność czy nawet występowanie oraz wielkość swapu. Osobiście przez lata handlu spekulacyjnego raczej zastanawiałem się nad doborem ilości par walutowych w stosunku do aktualnego stanu faktycznego dla wymienionych czynników, aniżeli nad doborem odpowiedniej klasy aktywów do portfela inwestycyjnego. Tak też pierwsze długoterminowe zyski osiągałem przez lata stosując podejście systemowe dla którego na interwale H4 ustalone miałem wszystkie, nawet najmniejsze szczegóły, a jedyną kwestią na jaką miałem uważać było wypełnianie przyjętych zasad. Odnosiłem się w tym przypadku jedynie do 8 par, które cechowały się wysoką zmiennością, a ich spread nie przekraczał 4 pipsów. Dla strategii scalpingowych zazwyczaj okazywało się, że odnoszenie się do więcej, niż 2 par o najniższych kosztach transakcyjnych (tj. EUR/USD, USD/JPY) mijało się z celem, a co najciekawsze te same pary wykazywały najczęściej najwyższą zmienność w podobnych okienkach czasowych (nie mam na myśli tutaj interwałów, a raczej zakresy czasowe dla większej zmienności w trakcie trwania sesji). Ostatecznie bywały momenty w których skupiałem się jedynie na EUR/USD dla wielu interwałów jednocześnie, przy równoległym śledzeniu kalendarza ekonomicznego oraz wszelkich informacji publikowanych w panelu Reutersa, które mogły mieć dla mnie znaczenie. Mimo uzyskania jednej z najwyższych kwartalnych stóp zwrotu w karierze zrezygnowałem z tego podejścia, gdyż wymagało ono pełnego zaangażowania przez wiele godzin w ciągu dnia, co nie pasowało do twierdzenia, jakoby rynek nie płacił za nadgodziny. Podejście systemowe pozwoliło na osiąganie może nieco niższych stóp zwrotu, jednak równocześnie wielokrotnie niższego zaangażowania czasowego przy skupianiu uwagi jedynie na samą cenę. Jak widać dobór rynków nigdy nie powinien być przypadkowy, gdyż zakres analizowanych rynków jest w stanie bezpośrednio wpływać na osiąganą efektywność. Oczywiście możemy stwierdzić, że niektóre rynki bardziej lubimy od innych, jednak warto wtedy sprawdzić czy aby na pewno rynki te są również tymi samymi na których osiągane są największe zyski. Zachęcam do wzięcia udziału w dyskusji przez skomentowanie moich słów lub też dołożenie swojej interpretacji omawianego zagadnienia.

Dzięki. Zachęcam do zapoznania się też z poprzednimi numerami, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś .

Zwróć uwagę na to, że mowa jest o nabywcy opcji, a nie o wystawcy. Zakładam, że ta część jest dla Ciebie zrozumiała. Wracając do meritum. Sytuacja polskich przedsiębiorstw była taka, że w wielu przypadkach przyzwyczaiły się one do otrzymywania premii za wystawianie opcji, co w końcu przy zwiększonym wolumenie doprowadziło do ekstremalnych strat, gdy kurs w końcu poszedł w stronę przeciwną do zakładanej. Na przyszłość zachęcam do wykorzystania funkcji "szukaj", gdyż temat ten był już na naszym forum przerabiany i nie ma sensu powielać wątków. Dodatkowo zakładam, że definicja jest cytatem, zatem prosiłbym o podawanie źródła cytowanego tekstu. Wątki dot. omawianego zagadnienia: Opcje walutowe - ważne aspekty Opcje walutowe=upadek

Analizując powyższe zgaduję, że może chodziić o firmę OSTC, jednak nawet jeżeli nie, to zestawienie instrumentów sugeruje, że nie musi tutaj chodzić o trading kierunkowy (AT/AF), tylko o spready na STIRs'ach lub innych skorelowanych ze sobą rynkach. W związku z powyższym Twoim zadaniem powinno być nie tylko zrozumienie standardowego podejścia do tradingu za jakie uznajemy kupowanie nisko i sprzedawanie drogo (analogicznie sprzedawanie drogo i odkupywanie nisko), ale również zrozumienie zagadnień dotyczących analizy międzyrynkowej, korelacji między instrumentami, a także zależności między rozliczaniem danego przedmiotu transakcji w różnych walutach, zagadnień związanych z kalendarzem wygasania kontraktów, jednostkami rozliczeniowymi dotyczącymi gramatury czy też miejscem handlu. Wspomniane zagadnienie jest jednym na które próżno szukać materiałów edukacyjnych lub też specjalistycznych szkoleń. Wraz z nemesisem poświęciliśmy 2 lata na zbieranie informacji i tworzenie fundamentów edukacyjnych dla dalszej pracy na spreadach, przy czym nawet dzisiaj nie jest to jeszcze kompletne w takim stopniu, aby mogło stanowić alternatywę dla tradycyjnego handlu walutami w którym to się specjalizujemy. Pozycją książkową godną polecenia jest "Międzyrynkowa Analiza Techniczna", również autorstwa Murphy'ego, jednak stanowi ona jedynie wejście w temat zależności między rynkami, co w jego przypadku nadal przypomina trading kierunkowy z taką różnicą, że realizowany niekiedy na spredach. Tak czy inaczej życzę powodzenia, gdyż masz przed sobą nie lada wyzwanie. Pamiętaj też, że strategie realizowane przez tego typu firmy prop-tradingowe jak omawiane są dla nich opłacalne często jedynie dlatego, że wypracowują wysokie obroty (czasami bardziej istotne, niż same zyski na działalności statutowej), co przekłada się na ograniczenie kosztów transakcyjnych do ekstremalnego minimum. W przypadku traderów indywidualnych strategie te bardzo często w swojej pierwotnej formie nie mają racji bytu, przez co muszą być odpowiednio modelowane. Na koniec jeszcze mała uwaga. Firmy o których wspominałem wolą o wiele bardziej osoby bez doświadczenia, aniżeli te które same potrafią radzić sobie na rynku. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że o wiele łatwiej jest nauczyć początkującego swoich technik, niż specjalistę oduczyć dotychczasowych przyzwyczajeń. Działalność tradingowa w takich miejscach bardzo często różni się od standardowego zarządzania, jakie ma miejsce na portfelach indywidualnych czy wśród managerów funduszy hedgingowych na świecie. Brak jest w tym przypadku bardzo często swobody, przy czym jest wiele ograniczeń co do stosowanej strategii, a także małe pole ewentualnego rozwoju, jako tradera (rozwój w kierunku lidera grupy etc.). Najlepiej będzie jak sam pójdziesz i się przekonasz, bowiem może się okazać, że to co zastaniesz będzie znacznie odbiegało od Twoich wyobrażeń. Jeżeli będzie odwrotnie, to tylko z korzyścią dla Ciebie. Nadmieniam, że nigdy nie pracowałem w wymienionej firmie, ani w formule prop-tradera. Oznacza to, że powyższe informacje stanowią jedynie moją osobistą opinię na bazie zbioru uzyskanych informacji lub też są wynikiem dalszej dedukcji.

Chłopaki proszę o przycinanie postów, bo jeszcze chwilę i będziemy czytać jeden wpis z cytatami na każdą stronę wątku .

Na przyszłość przydałby się jakiś paste, aby użytkownicy mogli również poznać odpowiedź. Teoretycznie jest to możliwe, chociaż większość brokerów typu MM (market makers - animatorzy rynku będący przeciwną stroną transakcji) nie wzywa do uzupełnienia depozytu, gdyż odpowiednio szybko zamyka daną pozycję z automatu. Jeżeli natomiast występuje odpowiednio duża luka, to może zdarzyć się tak, że pieniędzy nie wystarczy, a wtedy jest to już kwestia regulowana przez regulamin brokera oraz jego politykę. Istotne dla Ciebie na przyszłość jest to, że nawet ustawienie zlecenia obronnego występującego w luce, gdzie nie występują ceny transakcyjne (rynek otwiera się o wiele niżej/wyżej pomijając wskazaną cenę) powoduje brak jego realizacji. Zlecenie takie realizowane jest wtedy po najbliższej możliwej cenie, możliwie najlepszej dla klienta. Pamiętam okres w którym trading na lukach przyniósł mi wiele tysięcy zysków, tylko dlatego, że znaleźli się brokerzy chcący realizować kilku-punktowe SLe w lukach. Rynek nie działa jednak w próżni i po pewnym czasie nie tylko luki przestały występować z takim nasileniem ale również sami brokerzy domyślili się, że taka polityka jest szkodliwa dla interesów, a co najważniejsze - nielogiczna nawet od strony pobocznego obserwatora.

Niecałe 2 tygodnie temu Kiecu podał Ci pewną istotną myśl: Jak się okazało, słusznie zwrócił Twoją uwagę na ten aspekt. Jedynym plusem jaki widzę jest natomiast to, że wyciągnąłeś wpłacony początkowo kapitał, aby dalej grać "pieniędzmi kasyna". Niestety przy takiej szarży, kiedy dziennie zmieniasz stan rachunku o kilka/kilkanaście procent, ostateczny wynik był do przewidzenia. Teraz wypracowany na początku bufor bezpieczeństwa zniknął, a Ty działasz z pozycji nurka. Istotne teraz dla Ciebie jest to czy wyciągniesz wnioski i zadasz sobie istotne pytania typu: - dlaczego zbankrutowałem? - czy traduję zgodnie z przyjętymi zasadami? - czy w ogóle mam ustalone zasady/system transakcyjny? - czy posiadam odpowiednio duży kapitał na 0.01 lota? - czy nie otwieram zbyt dużej ilości pozycji, dopuszczając słabe sygnały do realizacji? Powyższe to tylko przykłady możliwych pytań. Uważam, że dobrym początkiem jest konkluzja do jakiej doszedłeś, czyli że zachłysnąłeś się sukcesem. Teraz tylko pamiętaj o tym przy zawieraniu kolejnych transakcji. Powodzenia.

Osobiście używam Archos 101 w zestawieniu ze smartphonem tworzącym szybki hot-spot wi-fi, przy czym jestem bardzo zadowolony z takiego rozwiązania. Dzięki takiemu zestawowi masz możliwość korzystania z netu praktycznie wszędzie, gdzie jest zasięg na warunkach zbliżonych do internetu mobilnego w netbookach.

Nie wklejaj transakcji w ten sposób. Zrób screena lub też zapisz statement jeżeli już uznałeś, że chcesz się podzielić informacjami ze swojego rachunku. W sytuacji kiedy chcesz podawać pozycje tekstowo, to chociaż opracuj to jakoś, a nie ctrl+c --> ctrl+v dla samych wartości, gdyż w takiej formie jest to nieczytelne. Zdaję sobie sprawę, że skopiowałeś to z MT4 i wystarczy rzucić okiem na ustawienie wartości przy konkretnej kolumnie ale i tak moim zdaniem mógłbyś się nieco bardziej wysilić . Wielkość pozycji nie definiuje ryzyka, gdyż nie wiemy ile pipsów przewidujesz na każdego stop lossa (stale lub uśredniając). Teoretycznie mógłbym odczytać to z wklejonych wartości ale skoro Tobie nie chce się nawet opracować danych liczbowych, to mnie również nie powinno zależeć na analizie Twojego przypadku. Kiecu zapytał o % na transakcję. Jest to rzeczywiście bardzo istotna informacja. Ewentualnością jest podanie kapitału od którego mamy sobie policzyć ale myślę, że częściej przyjmuje się podanie zwykłego procentu, gdyż zestawiając taką informację z ilością pipsów na SL'a - mamy pełny obraz sytuacji. Ostatnia mała uwaga, aby możliwie łatwiejsze było wspólne analizowanie Twojego przypadku. Wielu użytkowników chętnie pomoże, jednak mało mamy możliwości odniesienia się do Twojej sytuacji, gdy jedynymi informacjami są procenty osiąganego zysku. O wiele lepiej byłoby, gdybyś pod daną pozycją napisał powód dla którego zdecydowałeś się ją otworzyć/zamknąć. Na tym właśnie polega prowadzenie dziennika tradingowego.

Może o wiele więcej da Tobie opisywanie pewnych przemyśleń jakich doświadczasz, aby potem inni mogli je skomentować, niż czekanie na rozpoczęcie wątku dopiero wtedy, gdy zacznie Ci wszystko wychodzić. Rynek to miejsce w którym należy dążyć do doskonałości, wiedząc jednocześnie, że nigdy jej nie osiągniemy. Nie jest to miejsce, gdzie możemy spocząć na laurach i należy się nieustannie dokształcać i zbierać doświadczenia. Zatem życzę Tobie, abyś zamiast wygrywania z rynkiem, dążył do niedoskonałości jak najbliższej ideałowi. Kończąc swój wywód pragnę raz jeszcze zachęcić Cię do rozwinięcia journala, tym bardziej, że wykazałeś już takową inicjatywę w pierwszym wpisie. Oczywiście nigdy nic na siłę, jednak myślę, że wparcie forum może się okazać nieocenione.

Niniejszy wątek stworzony został w celu dodawania informacji oraz komentarzy na temat konkursów Forex. Jedynym zastrzeżeniem jest fakt, iż w tym miejscu znajdywać się będą wpisy dot. wyłącznie tych konkursów, które odbywają się na rachunkach realnych. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż mimo równie wysokich stóp zwrotu osiąganych przez uczestników na realu, co u kolegów i koleżanek działających na rachunkach demo (to samo dotyczy częstych margin call'i), tutaj element psychologii oddziałuje jednak nieco silniej, a ewentualne zyski mają takie same znaczenie w odniesieniu do spadku/wzrostu zamożności, co trading tradycyjny. Będę wdzięczny za zamieszczanie wszelkich informacji oraz komentarzy dotyczących powyższego zagadnienia.

Podstawowa kwestia, którą należy pojąc w kontekście lewarowania jest taka, że broker umożliwia nam wykorzystanie maksymalnej dźwigni o danej wartości. Dla przykładu weźmy, że jest to 1:100. Przy takim założeniu posiadając 1000$ możemy otwierać pozycje o wolumenie 100 000$, czyli operować maksymalnie 1 lotem. Nie oznacza to jednak, że należy za każdym razem wykorzystywać pełen przyznany limit. Otwierając pozycję o wolumenie 0.02 lota, czyli wystawiając się na ekspozycję ryzyka równego 2000$ - wykorzystujemy tak naprawdę dźwignię w wysokości 1:2, mimo iż mamy możliwość użycia jej wielokrotności. Brokera nie trzeba informować o tym jaką dźwignię mamy zamiar użyć. Posiadany kapitał z góry definiuje ile to będzie maksymalnie, gdyż wystarczy pomnożyć posiadany kapitał przez maksymalną wartość dźwigni, aby uzyskać najwyższą możliwą wartość nabytej waluty (zakładając zgodność z walutą kwotowaną). W moim mniemaniu nie jest to jednak potrzebne, gdyż wykorzystanie dźwigni chociaż w połowie, bardzo często kończy się bankructwem. Podanie wielkości zawartej pozycji jest zawsze równoznaczne z przyjęciem określonej dźwigni. Oczywiście przy założeniu, że pozycja ta występuje samodzielnie, gdyż w przeciwnym razie należy sumować wartości, aby następnie całość odnieść do posiadanego kapitału (uwzględniając zyski/straty z pozycji otwartych). Zapewniam, że temat jest o wiele łatwiejszy do zrozumienia, niż mogłoby się wydawać po przeczytaniu powyższych informacji. Aby wszystko było jasne - proponuję zapoznać się z definicjami słów: wolumen, waluta bazowa, waluta kwotowana, margines, lot/minilot/microlot. Tego typu rozeznanie z pewnością ułatwi przyswojenie informacji zawartych w powyższym wpisie.

U jakiego brokera osiągnąłeś ten wynik? BTW - dzięki za informację zwrotną.

W niniejszym wątku proponuję dodawać ciekawe filmy, publikacje oraz materiały związane bezpośrednio z tradingiem. W sieci istnieje bardzo dużo źródeł z których legalnie można pobrać interesujące pliki lub też zapoznać się z ciekawymi informacjami. Osobiście dodam trzy linki, które według mnie mogą pomóc w ładowaniu akumulatorów: 1. Wall Street Warriors - link do pierwszego odcinka, pierwszego sezonu: http://www.youtube.com/watch?v=6pg34EdN9J4 2. Million Dollar Traders - link pierwszego z trzech odcinków: 3. Billion Dollar Day (1986): Pierwsze dwa punkty są ogólnie znane, jednak numer trzy to już swego rodzaju rodzynek, ukazujący, jak wyglądał handel walutami przeszło 2 dekady temu. Co ciekawe, mimo przeskoku technologicznego oraz ogólnego rozwoju kanałów rynkowych - wiele aspektów pozostało niezmiennych. Ocenę pozostawiam już Wam. Zachęcam do kontynuowania wątku przez dodawanie kolejnych źródeł, jak również do komentowania zamieszczanych materiałów.

Podziękowania za dobrnięcie z testem do końca oraz gratulacje za osiągnięcie wyznaczonego celu. Jeżeli możesz to na zakończenie prosiłbym o podsumowanie stosowanych zasad, które doprowadziły Cię do takiego wyniku. Wszystko było opisywane oczywiście na bieżąco ale istnieje możliwość, że akurat w trakcie trwania testu zmieniłeś pewne parametry lub też doszedłeś do odmiennych wniosków. Będę wdzięczny za ostateczny update. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontynuacji wątku. Może ktoś zdecyduje się na podobny test na realu lub też opublikuje swoje własne zdanie na temat prezentowanej strategii.

Czy dysponujesz statystykami zyskowności rachunków klientów za rok 2012? W powyższym linku znalazłem tylko informacje na temat statystyk brokerskich, natomiast po powtórnym kliknięciu, aby sprawdzić ponownie zamieszczone informacje - okazało się, że podstrona przestała istnieć. Możliwe, że to jakiś błąd po mojej stronie, niemniej jednak będę wdzięczny za informację zwrotną.

Jaka jest struktura prawna tej działalności? Na jakiej podstawie mamy brać poważnie osobę anonimową, która posiada adres e-mail w tak niedorzecznej domenie jak "ForsaDlaCiebie.pl"? Jeżeli mowa o zarządzaniu, to skąd sformułowanie o spróbowaniu swoich sił? Rozumiem, że z góry założona jest strata pieniędzy? Co to więc za osłoda? Prawidłowo. Gwarantowany zysk... znany ostatnio schemat - nieprawdaż?! Czy koszta (mimo przestarzałej formy językowej) są dla Ciebie tożsame ze stratami? No ok, ale po co? Poza ewentualnie zainwestowanym kapitałem. Wypłaty wcale nie oznaczają jeszcze zysków. --- Ogólnie to zostawię wątek, jako przykład niewiarygodnej sytuacji w której osoba anonimowa proponuje udział w wątpliwej współpracy finansowej o tak krzykliwej nazwie, jak ForsaDlaCiebie! Jest to na tyle niedorzeczne, że pozwolę sobie uciąć komentarz w tym miejscu zwracając jedynie uwagę na fakt, iż autor wątku wybrał odpowiednie miejsce do umieszczenia swojej oferty, gdyż rzeczywiście jest to dyskusja niezwiązana z tematyką forum.

W trakcie czytania pierwszych stron uzyskałem informację, że "strona dostępna jedynie dla stałych użytkowników". Odrzucając fakt, że ciężko jest odszukać jakąkolwiek możliwość logowania lub rejestracji, nie do zaakceptowania jest dla mnie to, że pozwala się komuś przeczytać kilka stron, aby nagle poinformować, że część tekstu jest niedostępna. W odniesieniu do tego zagadnienia dodam, że jestem zwolennikiem nie tylko dostępnej po zalogowaniu ale również i płatnej treści. Prawda jest jednak taka, że wszelkie serwisy, które wymagają odpowiedniej formy dostępu - informują o tym swoich użytkowników. Tutaj spotkałem się z brakiem odnośników do sekcji rejestracji oraz brakiem jakiejkolwiek wzmianki o wspomnianym fakcie w całym procesie docierania do treści. Szkoda, że magazyn przybrał tak odrzucającą formę, gdyż akurat jeden z tematów zaczynał być interesujący.

Witamy na forum nowego użytkownika . Posłużę się cytatem z książki "Komputerowa analiza rynków terminowych", której autorami są Charles LeBeau oraz David W.Lucas. Na szczęście słowa które znakomicie oddają również i moje podejście do tematu zawierają się w 3 akapitach, zatem mogę ten wątek zacytować w całości: "(...) W ciągu wielu lat spekulacji na giełdzie wychodziliśmy z założenia, że struktura cen oraz formacji cenowych nie jest uporządkowana w sposób jasny i wyraźny. Nie byliśmy w stanie zaobserwować żadnego zbioru zasad wyznaczających porządek rynków. Podejście to doprowadziło nas do skoncentrowania naszych analiz na poszukiwaniu trendów oraz stosowania takich wskaźników i strategii, które uwzględniają możliwość rozpoczęcia lub zakończenia trendu w każdym momencie. Nie wierzymy, by można było prognozować konkretne ceny na rynkach terminowych, ani nie wierzymy, by istniała metoda pozwalająca wyznaczać z wyprzedzeniem punkty zwrotne. Wierzymy natomiast, że można osiągać znaczne zyski rozpoznając w porę rozwijające się trendy i wykorzystując punkty zwrotne natychmiast po tym, jak się one pojawią. Stosujemy analizę techniczną w celu ustalania i pomiaru siły trendu, a następnie do obserwacji trendu po to, by zauważyć tak szybko jak to możliwe, że dobiega on końca. Naszym celem była i jest uważna obserwacja bieżących cen, nie zaś przewidywanie cen przyszłych. Nasza filozofia rynku sprawiła, iż nie zyskaliśmy doświadczenia w obserwacji cykli, fal, zależności astrologicznych, współczynników <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=12" title="liczby fibonacciego na forexie">Fibonacci</a>ego, linii Ganna i w stosowaniu wielu innych metod zakładających istnienie wewnętrznego porządku rynków. Widzieliśmy jednak wielu traderów, którzy posługując się takim założeniem zarobili pieniądze. Nie spieramy się z nimi i nie kwestionujemy faktu, że odnieśli sukces. Jesteśmy jednak skłonni sukces ten przypisywać raczej dobremu zarządzaniu pieniędzmi i dyscyplinie w kontrolowaniu ryzyka, niż zdolnościom do trafnego prognozowania cen. (...)" Do powyższego cytatu nie trzeba dodawać, ani słowa, gdyż znakomicie oddaje istotę sprawy. Teoretycznie do przewidywania rynkowych zmian określając punkty zwrotne na wykresie. Ustalając gdzie rynek może zawrócić - traderzy wykorzystujący tę metodę otwierają pozycje zakładające zmianę trendu zgodną ze zniesieniami. Niezbyt rozumiem zadane pytanie, jednak postaram się odpowiedzieć przynajmniej na pierwszą część. Otóż liczby 0 i 100 symbolizują początek i koniec danej fali. Jest ona punktem odniesienia dla kolejnych ruchów (fal) nazywanych zniesieniami. Liczba Fi (φ), nazywana złotą liczbą, czyli poziom 1,618 określa teoretycznie idealne miejsce zwrotu. Na tej zasadzie zakłada się, że korekta danego ruchu do poziomu 61,8% ruchu poprzedniego jest dobrym miejscem na szukanie zmiany trendu na ten główny od którego liczyliśmy proporcje. Osobiście nie jestem ani zwolennikiem, ani specjalistą w odniesieniu do stosowania tej metody, dlatego też pozostawię temat do rozwinięcia amatorom tej dyscypliny. Warto jednak wspomnieć, że jest to strategia typu WOR, czyli zakładająca wyszukiwanie pojedynczych okazji inwestycyjnych. Tego typu metody są dobre dla traderów oddanych tylko jednej lub niewielkiej liczbie strategii, które wypełniają większą część czasu poświęconego na trading. Przy podejściu, które zakłada dywersyfikację środków między różne formalizacje, zachowując jednocześnie niską aktywność samego użytkownika (w myśl zasady: rynek nie płaci za nadgodziny!) - jestem zmuszony uznać współczynnik w prezentowanej formie, jako mało przydatny element. Możliwe, że w przyszłości pojawią się jego inne interpretacje, które skłonią mnie do powtórnej analizy faktów. Na tę chwilę skłonny jestem zakopać temat na kolejne kilka lat... Temat ma 5 lat! Czy naprawdę zakładasz, że posiadam zapisane na pulpicie zdjęcia, które akurat wtedy dodałem?! A tak bez uszczypliwości, to postaramy się by w przyszłości pojawiły się jakieś zamienniki.