Denon

Będę wdzięczny za wykazanie przebiegu testu i realnych przykładów rekwotowań wspomnianych w innym wątku. Nie chcę kwestionować stanowiska, jednak z racji tego, że sam nie zaobserwowałem podobnych realizacji - chętnie porównam poszczególne kwotowania. Osobiście głównie korzystam z rachunku ECN w FxPro, gdzie jest gwarancja braku rekwotowań, jednak mimo wszystko mam również rachunek MT4, gdzie co prawda się one zdarzają, lecz nie aż na taką skalę.

Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, dlatego też nie odniosę się do tego kiedy pierwszy kontakt miał miejsce. Niestety nie został Pan wprowadzony za pomocą www.broker.traderteam.pl , dlatego też poza wymianą wiadomości nie może Pan wiedzieć jak wygląda support. Dlaczego zatem dziękuje Pan za coś co nie miało miejsca? Prawdę powiedziawszy równie dobrze można poddać w wątpliwość posiadanie rachunku w FxPro, jednak nie chcę wprowadzać zamętu do niniejszego wątku, dlatego też podaruję sobie. Niemniej jednak szkoda, że założył Pan konto na forum tylko po to, aby napisać tego rodzaju oświadczenie. Zadziwia mnie też samo stanowisko, gdyż jako klient nie zauważyłem w ostatnim czasie, ani jednej tego typu sytuacji o której Pan opowiada. Wnioskując po Pańskim stażu nie powinno zdarzyć się tak, ze aż tyle opisanych sytuacji zaszło w krótkim okresie. Zawsze jeżeli chce się mieć gwarancję braku rekwotowań - można skorzystać z oferty ECN. Moja osoba może być uznana za stronniczą (nawet jeżeli staram się podchodzić do sprawy obiektywnie), jednak mimo to wielu użytkowników tego forum to klienci FxPro, którzy chwalą sobie ofertę MM, jako jedną z najlepszych na rynku. Każdy ma prawo do swojego zdania. Prosiłbym jednak, aby nie przerodziło się to zaraz w swego rodzaju "krucjatę".

W przypadku rynku regulowanego, to osobiście uważam, że DM BOŚ jest godny uwagi. Jeżeli chodzi o rynek terminowy (standaryzowane derywaty), to według mojej oceny nie mają sobie równych. Oferta dla rynku walutowego BOSSA FX jest ciekawym rozwiązaniem, jednak w tym kontekście akurat FxPro jest nie do pokonania.

Jeżeli przez prowizję miałeś na myśli lekką zmianę punktów swapowych na swoją korzyść, to rzeczywiście dobrze zrozumiałeś . Oczywiście nie każdy musi zaraz korzystać z możliwości, jakie daje ECN. Początkujący trader, który realizuje strategię średnioterminową nie odczuje różnicy, gdyż jego akurat nie dotyka aż tak problem płynności (rekwotowania, poślizgi cenowe) czy też ogólnie wysokich kosztów transakcyjnych. Jeżeli chodzi jednak o minimalny depozyt, to w przypadku FxPro jest to 500$ dla oferty MM oraz 1000$ dla ECN. W porównaniu do niegdysiejszych depozytów początkowych, to nie jest to znowu aż tak dużo. Dla początkujących to minimalna wielkość pozycji na poziomie 0.1 lota może być przeszkodą, choć też nie zawsze. Tak samo w tej materii kiedyś było tak, że bez depozytu rzędu 50.000$ oraz lota na pozycję, nie było raczej mowy o możliwości dostępu do rynku międzybankowego. Na szczęście czasy się zmieniły i wybór związany z ofertą brokerską jest wyjątkowo szeroki. Idąc myślami w stronę rachunków brokerskich warto zauważyć, że równie istotna jest kompleksowość. Właśnie na tej zasadzie stworzyliśmy pierwszy w Polsce multi-serwis łączący w sobie łączący w sobie wydawnictwo elektroniczne, firmę szkoleniową, dystrybucję produktów analityczno-informacyjnych, skarbnicę wiedzy oraz internetową społeczność, który w połączeniu z działalnością, jako agent firmy inwestycyjnej na rzecz FxPro - daje niesamowite możliwości dla wszystkich chcących rozwijać się na rynku. Nie piszę tego jedynie w celu zareklamowania oferowanych możliwości ale również dlatego, że uważam, jakoby jedynie kompleksowa pomoc umożliwiała rzeczywisty rynkowy rozwój. Niemal wszystkie podmioty oferujące swoje usługi dla traderów o tym zapominają i wybierają opcję "klapki na oczach", gdzie jednotorowość może być wykorzystywana w celu możliwości zrezygnowania z odpowiedzialności za własne działania. W końcu niektórzy mogą pomyśleć, że nie każdy musi być traderem, istotne jest to, że wie co nieco o rynku. Niby prawda, jednak osobiście wychodzę z założenia, że jedynie trader powinien wypowiadać się na temat tego, jak się spekuluje (niekoniecznie dotyczy to stricte oferty brokerskiej, gdy dany pośrednik/animator nie próbuje "nauczać" swoich klientów jak powinien tradować). Kończąc wywód, nawet jeżeli nawiązuje on do tematu związanego z ofertą brokerską - pozwolę sobie przejść do kolejnego poruszanego zagadnienia. Osobiście uważam podobnie. Prawda jest też taka, że nawet brokerzy typu MM działający w dobrej wierze muszą jakoś reklamować swoje usługi. Niektórzy w tej materii idą nieco za daleko, mamiąc klientów możliwościami podwojenia posiadanego kapitału w ciągu godziny. Wszyscy jednak wiemy, którzy brokerzy działają w ten sposób, a którzy wybrali tę "trudniejszą drogę". W przypadku ECN, kiedy Twój wybór padłby na FxPro, to jestem w stanie Ci pomóc.

Niestety źle to zrozumiałeś. Jak sam napisałeś broker typu ECN jest pośrednikiem, zatem nie jest stroną transakcji której przysługują przepływy pieniężne z tytułu punktów swapowych. Broker typu MM może brać część na siebie, a część zabezpieczać - wybór należy do niego. Możliwości w tym przypadku jest tyle, ilu jest brokerów typu MM. Koszty SWAPu w przypadku brokera ECN odpowiadają warunkom rynkowym i nie są od niego zależne (nie jest on stroną transakcji). Istnieje możliwość, że broker zmieni nieco wartości, tak aby uzyskać mały ułamek za pomoc w przeprowadzeniu transakcji, jednak najczęściej w przypadku tego typu brokerów różnice te są tak niewielkie w stosunku do rynkowych, że nie wpływa to diametralnie na ostateczne koszty transakcyjne (inaczej niż miałoby to miejsce w przypadku samodzielnego działania). Wiadomym jest, że klienci najlepiej chcieliby, aby broker realizował im zlecenia bez jakichkolwiek kosztów ale wszyscy wiemy, że nie jest to możliwe. Stosunek tego typu "ukrytych kosztów" w przypadku brokera ECN jest niewspółmiernie niższy, niż w przypadku małego brokera typu MM, gdyż takowy najczęściej nie wykazuje wprost ponoszonych kosztów, a swoje cele finansowe może realizować za pomocą "odpowiedniej" realizacji zleceń. W takiej sytuacji mamy do czynienia z super ofertą na papierze, ale wysokimi kosztami transakcyjnymi w przypadku realnego handlu. Podejrzewam, że właśnie na podobnej podstawie raposo pisał o tym, aby sprawdzić samemu, gdyż tylko wtedy można zobaczyć różnicę między brokerem z najwyższej półki (za takie uznaję ECNy), a brokerem niższej klasy oferującym różne udziwnienia. Wszystko ostatecznie sprowadza się do rzeczywistych warunków, a nie chwytów marketingowych, jakimi jakby nie było są tzw. konta islamskie dla europejczyków.

Punkty SWAPowe są pochodną stóp procentowych. Oznacza to tyle, że w przypadku fizycznej dostawy waluty możliwe jest jej zainwestowanie ze stopą będącą uzależnioną od stóp procentowych. W przypadku kontraktów CFD, czyli na różnice kursowe sprawa wygląda tak, że każde jego zawarcie posiada ustalone z góry płatności z tytułu punktów swapowych. Oznacza to tyle, że nawet banki inwestycyjne wystawiające CFD na walutę i handlujące nimi nawet na rynku bankowym, zawierają w ich konstrukcji zapis z tytułu wspomnianych płatności. Ostatecznie sprawa wygląda tak, że należności lub też zobowiązania wynikające z tytułu takiej konstrukcji (czego częścią są właśnie SWAPy) wędrują między obydwiema stronami transakcji. W takiej sytuacji nie ma znaczenia czy mówimy o handlu między traderem, a animatorem (brokerem MM), czy też między tradere czy bankiem, a innym podmiotem na rynku międzybankowym. Za każdym razem handel opiera się na zapisie kontraktu, który w przypadku rynku terminowego może być standaryzowany (wtedy różnice w stopie mogą być już zawarte w jego cenie) lub też ustalany indywidualnie według regulacji wewnętrznych/zewnętrznych. Jak wiemy rynek Forex jest zdecentralizowany, dlatego też zasady między różnymi sub-rynkami składającymi się na globalny handel na Forex mogą się nieco różnić. Punktem wyjścia jest forma w jakiej zawiera się kontrakt oraz to czy mamy do czynienia z fizycznym dostarczeniem przedmiotu kontraktu (waluty), czy też jedynie z rozliczeniem pieniężnym. Podsumowując, na rynku transakcji natychmiastowych nie występuje dostarczenie waluty możliwej do zainwestowania dalej ze stopą wolna od ryzyka, zatem ewentualne przepływy z tego tytułu zabezpieczane są w formie punktów swapowych, stanowiącej przepływy pieniężne między dwiema stronami danego kontraktu.

Chętnie zobaczę jak udało Ci się dopracować omawiane zagadnienie na bazie realnych warunków. Zawsze możesz otworzyć w odpowiednim dziale journal dedykowany Twojemu projektowi, nawet jeżeli będzie on na początku bazował na wynikach demo. Bardzo chętnie poczytam na temat wszystkiego, co będziesz miał na ten temat do powiedzenia, jak również w miarę możliwości, odniosę się do Twoich słów i prezentowanych wyników. Temat jest ciekawy, zawsze możemy podziałać razem analizując otrzymane wyniki, przy czym argumenty przeciwne wspomnianej strategii wcale nie muszą okazać się demotywujące. Zawsze dobrze jest widzieć dwie strony medalu, co łatwiej jest uczynić, gdy w temacie biorą udział również sceptycy tacy jak ja czy raposo. Pamiętaj również, że "doładowanie" demo jest o wiele łatwiejsze, niż dokonywanie rzeczywistych przelewów między rachunkami w celu utrzymania pozycji. Jest to nic innego jak arbitraż między różnymi rynkami (w tym przypadku będą to najczęściej rynki tworzone przez animatorów będących Twoimi brokerami). Utworzenie większej poduszki bezpieczeństwa w postaci kapitału trzymanego u danego brokera powodować będzie niższą stopę zwrotu w myśl zasady: im większe ryzyko, tym większy potencjalny zysk. W Twoim przypadku ryzykiem będzie umiejętne zarządzanie ekspozycją na ryzyko niedokapitalizowania. Nie twierdzę, że osiąganie zysków w ten sposób jest niemożliwe. Uważam jednak, że nie jest to tak proste, jak mogłoby się z początku wydawać. Dodatkowo im większy kapitał, tym potrzebna jest większa dywersyfikacja między brokerami, aby ograniczyć ryzyko bankructwa, co z kolei przyczynia się często do zmniejszenia efektywności działań (różnica między ofertami). Tak czy inaczej życzę powodzenia.

Wielkie dzięki za miłe słowa. Dobrze jest wiedzieć, że praca (podawanie tutaj konkretnych informacji i komentarzy) nie idzie niezauważone w przestrzeń. Doceniam merytoryczną dyskusję i tutaj mimo względnej kameralności udało nam się utrzymać pewien poziom. Składają się na to wszyscy użytkownicy wymieniający swoje poglądy podając konkretne argumenty czy komentarze. Obyśmy razem rozwijali się dalej w najlepsze. Odnosząc się do wcześniejszej pozycji: close po 1.2537(+42) - czyli kursie zbliżonym do aktualnego - ze względu na wyczerpanie ruchu.

Tylko proszę bez demagogii. Nikt nie napisał, że aby założyć konto trzeba przejść na islam. Jak widzę nie wykazałeś się czujnością, gdy wspomniane zostało, że naliczanie SWAPu można sobie swobodnie włączać/wyłączać z pokoju inwestora. Rozumiem, że takie rozwiązanie byłoby dla Was najlepsze, jednak prawda jest taka, że tego typu "interesów" nie zrobi się z brokerami z pierwszej ligi, do których to można mieć pełne zaufanie oraz względną gwarancję bezpieczeństwa środków czy chociażby realizacji zleceń. Ciekawym jest, że pewne cechy łączą brokerów oferujących brak punktów swapowych oraz możliwość wykorzystania maksymalnego lewara idącego z mnożnikiem w setki lub nawet tysiące. Nie chcę tutaj wskazywać tych cech, gdyż ktoś mógłby uznać, to za czarny PR, jednak nie trzeba być geniuszem, aby stwierdzić, że jeżeli animator (typowy MM) oferuje możliwość zawierania transakcji na zasadach odbiegających od normy, to musi to odbić się na nim albo na kliencie. Oferowanie "nienaturalnej" dźwigni powoduje, że zarówno broker (który się nie zabezpieczy), jak też jego klienci narażeni są na zwielokrotnione ryzyko bankructwa. Tak samo działa ominięcie SWAPu, czego koszt broker również bierze na swoje barki. Każdy z nas sam wybiera gdzie założy rachunek. Rozumiem chęć ustawienia arbitrażu między brokerami, wykorzystując niesymetryczność w ich ofercie. Według luźnych obliczeń wychodzi na to, że tego typu strategia może przynieść nawet 40% i więcej zwrotu na kapitale w skali roku. Istnieje jednak tak wiele niewiadomych niezależnych od tradera oraz potrzeba ciągłego zaangażowania w cały proces, że uzyskanie zadowalających efektów w długim terminie może się okazać trudniejsze, niż się wydaje. Nie mówię, że cały proces jest niemożliwy, jednak takim samym sposobem uważam, że tradycyjny trading jest zajęciem oferującym równie ciekawe zwroty, przy jednoczesnej możliwości lepszego kontrolowania ryzyka.

Nie trzeba było wielkiej filozofii by przewidzieć spadki. Szczególnie jeżeli ogólnikowo podaje się jedynie kierunek na przyszłość (zaznaczając, że możliwa jest również korekta w drugą stronę). No ale gdyby e-rzecznik sam był kiedykolwiek traderem, to wiedziałby, że poznanie kierunku nie jest jedynym kryterium, gdyż aby zarobić na danym ruchu należy nie tylko otworzyć pozycję w odpowiednim momencie, ale również należy ją w dobrym miejscu zamknąć. Według mojej oceny warunki fundamentalne się w żadnym stopniu nie zmieniły, a dyskontowanie kolejnych zagrożeń jest wielce prawdopodobne. Osobiście otworzyłem właśnie pozycję krótką przy poziomie 1.2580 z poziomem obrony na kursie 1.2645. Zagranie to zakłada wypełnienie luki oraz ponowne testowanie wyznaczonego w ostatnim tygodniu wsparcia. W związku z powyższym zamierzam trzymać pozycję z ratio 1:1,1 (prawdopodobieństwo powodzenia oceniam na powyżej 70%, dlatego też zdecydowałem się na otwarcie, przy mało atrakcyjnym ratio), jednak docelowo w przypadku niemożności obrony swoich pozycji przez byki - rajd będzie zbyt szybki, aby możliwe było dołączenie (optymistyczny scenariusz zakłada ratio nawet na poziomie 1:3). Powodzenia w kolejnym tygodniu rynkowych zmagań!

Kwotowania zdarzają się non-stop, przecież na tym polega bieżąca aktualizacja notowań. W związku z tym nie rozumiem tłumaczenia pani z BOKu. W przypadku ECN Aliora mogło być tak, że nie wystąpiła wskazana przez Ciebie cena, co oznacza, że system nie mógł zrealizować tej "nierynkowej". Mimo wszystko nie powinno dojść aż do realizacji stop out, gdyż oznaczałoby to, że system nie zareagował nawet w sytuacji kiedy rynkowa cena już wystąpiła. Jest to sytuacja o tyle nieciekawa, gdyż przykładowo FxPro również nie zrealizuje Ci SLa, jeżeli zawiera się on w luce weekendowej. Możliwe jest jednak zamknięcie po pierwszej najlepszej cenie rynkowej na otwarciu, jak tylko możliwa będzie jego realizacja. Tak samo sprawa ma się w trakcie sesji - jeżeli ustawisz zlecenie obronne na poziomie dla wartości wskazanej nawet do piątego miejsca po przecinku, to w sytuacji, kiedy niemożliwe będzie zrealizowanie na takim poziomie, na pewno zlecenie zamknie się po najbliższej możliwej do uzyskania cenie. Wyjaśnienie sytuacji może być tez inne. Możliwe jest, że kwota posiadana na rachunku nie wystarczyła na utrzymanie pozycji w sytuacji, kiedy rynek doszedł do ceny rynkowej po luce. Prawdopodobnie musiała to być luka weekendowa, gdyż wahania aż z takimi lukami w trakcie sesji raczej nie występują (no chyba, że mówimy o szczególnej publikacji danych lub ważnych informacjach makroekonomicznych). W przypadku demo nie ma znaczenia, czy dana cena rzeczywiście wystąpiła na rynku. Zlecenie najczęściej i tak zostanie zrealizowane. Brak gwarantowania zleceń obronnych wewnątrz luk jest powszechny na rachunkach realnych, gdyż sam osobiście zarobiłem bardzo dużo swego czasu tradując u brokerów, którzy na realizację tego typu zleceń się godzili (istnieją narzędzia umożliwiające osiąganie zysków za każdym razem kiedy takowa luka wystąpi bez względu na jej kierunek). Proponowanie takiej realizacji oznacza nic innego jak to, że broker jest animatorem (market maker), który ustala ceny według własnego uznania, co nie zawsze musi być realnym odzwierciedleniem warunków rynkowych (nie mówię teraz ani o Aliorze ani o FxPro). Pamiętajmy bowiem, że tego typu "własne ustalenia" brokera działają w dwie strony. Tak czy inaczej wskazana realizacja w długim terminie - zakładając efektywność rynków - byłaby prawdopodobnie nieopłacalna dla jakiegokolwiek brokera. Istnieją jednak mimo wszystko tacy, którzy uważają inaczej (jak widać po niektórych ofertach). Teoretycznie powinno to działać na Twoją korzyść, gdyż masz dostęp do szerokiego grona dostawców płynności, jednak jak widać może się okazać, że Alior Bank ma na ten temat nieco inne zdanie. Warto dopytać, gdyż z uzyskanych informacji wynika, że realizacja rzeczywiście była dziwna. Czy aby na pewno posiadałeś środki, aby utrzymać taką pozycję?

Wystąpiła bardzo ciekawa sytuacja. Otóż najbliższe SLe dla dwóch pozycji otwartych po 1.2545 zostały aktywowane przy wskazanym poziomie 1.2615 (2x -70). Brak utrzymania ruchu korekcyjnego spowodował, że dołożyłem dwie krótkie (1.2589 i 1.2588) do dwóch, które pozostały po odpaleniu się wspomnianych stopów (łącznie już 3 w tym miesiącu). Wszystkie cztery pozostałe pozycje zostały zamknięte kilka minut temu na poziomie 1.2538 dając kolejno: +62 +60 +50 +51. Dodając do tego dwie stratne pozycje z dnia dzisiejszego kończę na poziomie +83 (total). Ostatecznie pozostaję bez pozycji, co umożliwi mi przerwanie komentarzy zbytnio swoją formą przypominających ostatnimi czasy journal. Pisząc ostatnie posty uznałem, że dobrze jest napisać B, kiedy wspomniało się o A. Dlatego też wskazałem aktualne zamknięcie wszystkich pozycji, a kolejne otwierał będę zgodnie z omawianymi wcześniej założeniami. Pozwolę sobie mimo wszystko ograniczyć się już jedynie do komentarzy rynkowych, gdyż nie ma sensu ciągle pisać o własnych pozycjach. Życzę wszystkim powodzenia.

Do wspomnianych wcześniej pozycji dołożyłem kolejne dwie na 1.2545. Wszystko za sprawą braku konkretnych ustaleń na wczorajszym nieformalnym spotkaniu przywódców państw członkowskich strefy euro, którzy nie byli w stanie wyegzekwować żadnych natychmiastowych działań. W związku z niemożnością utrzymania kolejnych poziomów wsparcia, powyższy ruch oceniam na odpowiedni. Mamy bowiem sytuację w której technika łączy się z fundamentami. Osobiście takie sytuacje oceniam na najbardziej realne w odniesieniu do wypełnienia się scenariusza. Prawdopodobnie w przeciągu najbliższych 5h rynek spadnie o kolejną figurę. Poziom obrony dla nowych pozycji będzie inny, niż dla pierwszych dwóch, które nadal mam otwarte (+51 +50). Założenie jest bowiem takie, że rynek utrzyma nowy poziom psychologiczny i będziemy próbowali zejść do 1.24. W przypadku niewypełnienia się scenariusza oddam tylko wypracowany wczoraj zysk na SL dla pierwszych pozycji, przy czym połowa zaangażowania zostanie do poziomu wspomnianego 3 posty wyżej. Tym razem bez komentarzy dodatkowych. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie omówię szerzej swój ruch.

Na jakiej podstawie oraz przy jakim zakresie cenowym? Osobiście uważam, że jakiekolwiek Lki w następnych dwóch tygodniach będą raczej dość ryzykowne. Nawet jeżeli pojawi się krótka korekta, to raczej na nie więcej jak 150-200 pipsów, co najczęściej jest dobrym punktem odniesienia do zajęcia kolejnych shortów. Nie chcę jednak zbytnio wybiegać w przyszłość, gdyż przy takich wywodach lepiej jest opierać się na aktualnych układach. Może się bowiem okazać, że dla Ciebie nawet wyciągnięcie 50 pipsów z korekty jest atrakcyjnym zagraniem zgodnym z przyjętą metodologią. Tak czy inaczej, przy aktualnej sytuacji makroekonomicznej nie śmiem nawet myśleć o zajmowaniu pozycji długich wbrew nastrojom oraz panującemu trendowi. Niemniej jednak życzę powodzenia.

Moje pierwotne stwierdzenie nie było akurat adresowane do Ciebie (dodatkowo wtedy chyba akurat byliśmy po jednej stronie rynku?). Sama wypowiedź też była retoryczna, stanowiąca odniesienie do zadanego dużo wcześniej pytania. Nigdy moim zamiarem nie była chęć okazania braku szacunku dla cudzych wyników (jakiekolwiek by one nie były). Większość zdań końcowych jest po to, aby zachęcić do wzięcia udziału w dyskusji. To w jaki sposób inni odbierają tego typu wypowiedzi jest już sprawą indywidualną. Jeżeli w jakikolwiek sposób poczułeś się urażony, to niepotrzebnie. Wracając do rynku, to szpila na dniówkach, będąca efektem testowania wsparcia spowodowała, iż postanowiłem zamknąć pozycje na +97 i +1. Niestety oddałem przez to część wypracowanych na tych pozycjach zysków ale i tak uważam, że było warto, gdyż zasięg możliwego wybicia jest zdecydowanie godny zainteresowania. Update: Wszedłem w pozycję krótką ponownie po potwierdzeniu przebicia wsparcia oraz kolejnego poziomu psychologicznego figury. Open: 1.2599 SL: 1.2654.

Pozycja dobiła do +100 pipsów. W związku z powyższym przestawiłem SL na +50 i dołożyłem drugą. Bardzo prawdopodobne testy wsparcia już na sesji tokijskiej, co jeżeli zakończy się przebiciem - będzie skutkowało bardzo czerwoną sesją w dniu jutrzejszym. W standardowych warunkach raczej nie stosuję piramidowania, jednak ostatnio mieliśmy do czynienia ze zmiennością na skrajnie wysokim poziomie, toteż ryzyko poświęcenia wypracowanych zysków (w momencie osiągnięcia już tak wysokiej stopy zwrotu) jest dla mnie do zaakceptowania. Pierwsze dwa punkty tegorocznego planu zrealizowane: 1. bezpieczeństwo kapitału 2. wygenerowanie zysków Można skupić się już tylko na ostatnim: 3. maksymalizacja To było pytanie retoryczne? Przecież znasz odpowiedź .

W zasadzie, to powinienem niniejszy wpis umieścić w temacie dotyczącym D1 i longtermów, jednak ze względu na fakt, iż w przypadku rynku Forex jestem raczej "średnioterminowcem" preferującym swingtrading - dodam wpis tutaj. Według mojej oceny przy niezmiennych warunkach gospodarczych rynek, który odrabia po tak intensywnych spadkach jedynie ok. 170 pipsów, wykazuje niezwykłą słabość. W związku z powyższym muszę rozpocząć budowanie krótkich pozycji od nowa, przy niższym poziomie, niż planowane. W sprawie państw zagrożonych (głównie mam na myśli "grexit") nie pojawiły się jakiekolwiek informacje świadczące o poprawie. Jeżeli chodzi natomiast o gospodarkę USA, to mamy do czynienia z delewarowaniem, co - rozumiane jako czynnik pozytywny dla dolara - zostało krótko skomentowane tutaj. Na tej podstawie otworzyłem dzisiaj pierwszą - po zamknięciu wcześniejszych - pozycję krótką na EUR/USD na poziomie 1.2768 z poziomem obrony na 1.2871. Pierwsza reakcja z mojej strony może nastąpić w momencie obrony zeszłotygodniowego dołka (okolice 1.2640). Zanim jednak to nastąpi, jestem w stanie w połowie drogi do tego miejsca dobrać jeszcze jedną pozycję, zmniejszając ryzyko pipsowe (przy 2-krotnie większej pozycji). W razie przebicia wspomnianego wsparcia proces ten będzie powtórzony. Nie będę pytał czy jesteście gotowi, gdyż ostatnim razem chyba nic to nie dało . Życzę powodzenia. Dla przypomnienia podam raz jeszcze 18 punkt regulaminu forum: 18. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (forum). Żadna z zamieszczonych informacji nie może być traktowana jako rekomendacja.

W przypadku pierwszych dwóch brokerów, to istnieje na forum wiele informacji, dlatego wstrzymam się od rozważań na ich temat. Sama zapewne wypracowałeś sobie zdanie, skoro zdecydowałaś się zmienić brokera . Jeżeli chodzi o dobre spready, to w przypadku IronFx są one porównywalne do FxPro dla MT4. Nie jest to również rzeczywisty ECN (spread od 0 pipsów). W tym przypadku jest to jedynie ECN/STP. Nie wiem też jak jest z limitami dla zleceń bo z tego co mi wiadomo, to w przypadku wspomnianego brokera one niestety występowały, natomiast w przypadku ECN normalnie takie limity nie występują. Czy poza samymi spreadami, rozważasz również różnice między brokerami np. co do rekwotowań?

Jeżeli o mnie chodzi, to wiele wcześniejszych postów jasno ukazuje podstawy mojego niedźwiedziego nastawienia. Chętnie poznam jednak komentarz e-rzecznika go4x. Ciekaw jestem poziomu wiedzy na temat samego rynku, nie tylko wewnętrznej oferty brokerskiej czy też konkursu.

Oczywiście nie chodzi o to, aby się chwalić, ale pisząc swoje komentarze dobrze jest wspomnieć o swoich pozycjach. W końcu, gdyby przewidywany scenariusz się nie wypełnił, należałoby mimo to wskazać na jakim poziomie wyszło się z pozycji. W moim mniemaniu istotą nie są tutaj przechwałki, a raczej informacja odnośnie zamknięcia się pozycji lub też wyczerpania ruchu o którym się pisało. Sytuacja ta jest analogiczna do opisywania systemu transakcyjnego - nie wystarczy bowiem podać powodów wystąpienia sygnału do otwarcia pozycji, gdyż równie istotna jest strategia wyjścia. Napisać o zwrocie post factum, to nie sztuka. W takim przypadku lepiej jest już nie wspominać o swoich pozycjach, kiedy chcemy wtrącić jedynie podstawowy komentarz do sytuacji. W momencie kiedy komentarz tworzy się na podstawie budowanej pozycji, dobrze jest wyczerpać również i ten temat.

Temat został poruszony również na tym blogu: http://www.wyrwigrosz.com/2012/02/strac ... z-ich.html

Prędkość wypełnienia się opisywanego scenariusza jest niesłychana. Wszystko poszło zbyt szybko po mojej myśli, dlatego też postanowiłem podjąć kroki redukujące wielkość pozycji krótkiej w celu ponownej jej odbudowy przy nieco wyższych poziomach. Podjęte kroki opisałem również tutaj.

Skupię się tym razem, głównie na przedmiocie tego wątku, czyli na EUR/USD. Analizując cały miesiąc maj dochodzę do wniosku, że mamy niemal pionowy spadek na dniówkach, gdzie jedynie jeden dzień zakończył się na zielono. Według mojej oceny przydałby się chwilowy oddech, nawet jeżeli średnioterminowy kierunek jest jeden (południe). Osobiście zamknąłem wszystkie pozycje krótkie na EUR/USD o których pisałem na poprzednich stronach wątku, gdzie największa wyniosła +273 pipsy. Przynajmniej przed ostatecznym wyjaśnieniem kwestii Grecji powinien pojawić się chociaż jeden szczyt (D1), po którego ustanowieniu mam zamiar zacząć budować kolejną dużą pozycję krótką. Nastąpi to przed powołaniem nowego rządu oraz wyjaśnieniem kwestii wyjścia ze strefy euro. Głównym celem jest próba wygenerowania zysku z kolejnej fali spadkowej na pozycji budowanej nieco wyżej od aktualnego kursu. Odnosząc się krótko do wspomnianego W20, po tych spadkach liczonych już w setkach mam zamiar przynajmniej częściowo wyjść z pozycji krótkich w opcjach PUT na rzeczony indeks. Polska dostaje ciągle rykoszetem i prędzej czy później rynek to zrozumie. Nie jest to co prawda jeszcze koniec problemów europejskich, jednak dobrze jest szukać powoli scenariuszy alternatywnych. Najchętniej zbudowałbym przy poziomach 1600-1900 długoterminową pozycję długą na akcjach, kontraktach i opcjach na naszym rodzimym rynku (GPW). Jak Wy oceniacie sytuację? Czy ostatecznie byliście przygotowani na taki rozwój sytuacji?

Powyższy post mówi sam za siebie. Poniżej będzie jego pierwsze podsumowanie oraz komentarz co do dalszego rozwoju sytuacji. W dniu dzisiejszym wszyscy już są poinformowani o możliwie najczarniejszych scenariuszach. Nobliści zaczęli już nawet prezentować stanowcze stanowiska w omawianej prawie częściowego rozpadu strefy euro. Co prawda nie zdobyłem jeszcze nagrody Nobla, jednak mimo to wspominam o tym, że 2 runda kryzysu trwa już jakiś czas (czyż nie brzmi to znajomo w odniesieniu do tytułu niniejszego wątku?). Nie chodzi mi o to, aby się chwalić spełnionymi prognozami lub też pokazać poziom osiągniętych zysków. Osobiście utrzymuję jednak wspomniane pozycje krótkie - opcje na indeks i pozycje spotowe na walutach - już przez bardzo długi czas. Dzięki takiemu podejściu udało mi się złapać niemal całe ruchy spadkowe. Cała wypowiedź ma za zadanie wskazać pewną zależność. Nawet jeżeli teraz czarny scenariusz jest aż tak widoczny, znajdą się tacy, którzy będą twierdzić, że mamy początek hossy (przykładem jest dyskusja na forum GoldenLine). Nie ma sensu podawać już teraz argumentów popierających tezę o spadkach, gdyż pytanie nie jest "czy wystąpią?", a raczej "jak głębokie będą?" (przecież już dawno wystąpiły, a teraz mamy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego). Wielu stwierdzi, że skoro na ustach wszystkich sceptyków są już czarne scenariusze, to czy rynek nie jest już na poziomie który zdyskontował wszelkie informacje? Jest w tym twierdzeniu wiele prawdy, jednak należy zauważyć, że rynek dyskontuje dopiero obawy, co do wyjścia Grecji ze strefy euro czy dalszych konsekwencji kłopotów w Hiszpanii. Do czasu spełnienia się pierwszego scenariusza, który w moim mniemaniu jest ekstremalnie prawdopodobny - będziemy mieli do czynienia z dalszymi spadkami. Osobiście będę nadal utrzymywał pozycje krótkie. Mój wpis jest spowodowany jeszcze jedną kwestią. Do tego momentu udało mi się uzyskać już satysfakcjonujący zwrot. Postanowiłem jego znaczną część przeznaczyć na zaangażowanie w te dwie pozycje. Aktualnie posiadam już 4 opcje PUT na Wig20 z ceną wykonania 2300 oraz 0.7 lota na EU. Ograniczyłem się do tych wielkości ze względu na skalę osiągniętych już spadków. Zrobiłem też wyjątek wykazując swoje zaangażowanie, aby podkreślić tym jak wielce przekonany jestem o słuszności swoich słów. Nie jestem co prawda Sorosem, a skala mojego działania jest niewielka, jednak mimo to powyższe konkluzje zarobiły już na siebie, a w przeciągu najbliższych dni pojawią się kolejne zyski. Jesteśmy w newralgicznym momencie, dlatego też zdecyduję się na zawężenie SLi do poziomu 1.3020 (bariera psychologiczna i luka po drodze). Nie zmniejszę jednak zaangażowania, które w tym momencie i tak nie jest już tak wysokie. W najgorszej sytuacji oddam część zysków, jednak nadal zwrot pozostanie na znakomitym poziomie. Jeżeli chodzi o opcje, to ich data wygaśnięcia przypada na czerwiec, zatem zastanowię się co do potrzeby dalszego rolowania kontraktów za ok. miesiąc, gdy sytuacja bardziej się wyklaruje. Niniejszy wątek miał być komentarzem fundamentalnym, jednak przekształcił się w swego rodzaju journal. Mam nadzieję, że wraz z informacjami zawartymi w wątku na temat EUR/USD uda się potwierdzić, jakoby podejście do rynku w sposób aktywny nie zawsze okazywało się słuszne. Dochodzimy do punktu w którym cała metodologia znajduje swoje ujście. Moje słowa to nic innego jak odniesienie do wątku pt. Produktywny czy tylko aktywny?, który wspierany był przez dwa inne wskazane na pierwszej jego stronie. Podstawą mojej wypowiedzi jest szereg czynników, które się na nią składają. Poczynając od zadowalającego zwrotu kwartalnego, przez trafność kolejnych analiz, a na odniesieniu do opisywanej od lat metodologii kończąc. Nie znajduję dzisiaj wielu, którzy zdecydowaliby się na podobne podejście, gdyż od zawsze bardziej popularne okazuje się oddychanie w rytm rynkowych wydarzeń (daytrading lub też popularny ostatnio High Frequency Trading (HFT)). Tym razem ja zapytam: dlaczego? W związku z tym, że powyższa wypowiedź ma bardzo osobisty charakter i może zostać dwojako odebrana, pozwolę sobie przypomnieć o pewnym punkcie regulaminu naszego forum: 18. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (forum). Żadna z zamieszczonych informacji nie może być traktowana jako rekomendacja.

gdyby nie te skróty może jeszcze bym coś zrozumiał, ale tak to nie czaję nic.. mógłby mi ktoś wyjaśnić o co tutaj chodzi ? byłbym bardzo wdzięczny :) Osobiście z wiadomych przyczyn nie korzystałem nigdy z Plus500, jednak mimo to postaram się pomóc z odszyfrowaniem. Według mojej oceny 31,57zł to aktualny stan rachunku, a poziom 20,96zł jest równy poziomowi wezwania do uzupełnienia depozytu. Oznacza to, że w momencie kiedy saldo na rachunku spadnie poniżej kwoty 20,96zł potrzebnej do zabezpieczenia pozycji, zostanie ona zamknięta. Możliwym rozwiązaniem jest w tym przypadku uzupełnienie depozytu o dodatkową kwotę, tak aby utrzymać otwartą pozycję. W przeciwnym razie zostanie ona zamknięta. Nie znam regulaminu Plus500 (opisałem mechanizm zgodny z zasadami obowiązującymi na regulowanym rynku terminowym). W przypadku rzeczonej firmy może to być przykładowo pierwszy poziom przy którym generowane jest wezwanie, a poziom zamknięcia pozycji obliczony jest na kwotę nieco niższą. Jakby nie było najlepiej jest napisać do supportu, chociaż z drugiej strony może podana odpowiedź wyczerpuje Twoje oczekiwania, gdyż bez względu na ostateczny scenariusz i tak już w tym momencie będziesz wiedział co powinieneś zrobić. Napisać do supportu nie zaszkodzi, a jak otrzymasz odpowiedź, to możesz podać krótkie info, które pomoże w przyszłości innym zainteresowanym.